4.Завдання до виконання контрольних робіт для студентів заочної, скороченої форми навчання та другої вищої освіти ,порядок вибору варіантів

Тема. Кількісна оцінка економічного ризику

Завдання 1

Відомо, що при вкладанні капіталу в захід А із 150 випадків прибуток А1 було отримано 75 разів, прибуток А2 – 25, а прибуток А3 – 50 разів, а при вкладанні капіталу в захід Б із 117 випадків прибуток Б1 було отримано 55 разів, прибуток Б2 – 40 і прибуток Б3 – 22 раза. Визначити варіант вкладання капіталу за допомогою показників математичного сподівання, дисперсії, середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації.

Варіант визначається за двома цифрами : перша – для визначення прибутків при вкладанні капіталу в захід А, друга – в захід Б із табл.1.

Таблиця 1

Варіанти для завдання 1

Варіант	А1	А2	А3	Б1	Б2	Б3
1	2950	1000	1970	560	1200	1800
2	2850	980	1800	540	1100	1900
3	2750	900	1890	260	900	1700
4	2690	850	1780	390	990	1600
5	2456	800	1960	680	1150	1500
6	2350	700	1750	450	1200	1950
7	2340	750	1360	860	1400	1850
8	2210	600	1460	750	600	1750
9	2190	650	1580	630	860	1650
10	2080	830	2000	620	890	1500
11	2000	820	1800	120	750	1555
12	1980	970	1530	900	1050	1900
13	1856	680	1420	500	860	1100
14	1650	760	1360	400	770	1300
15	1550	490	1480	300	710	1200

Завдання 2

Маємо два інвестиційні проекти. Норма прибутку по кожному з них залежить від економічної ситуації. На ринку можливі два варіанта економічної ситуації: ситуація А з ймовірністю 0,3 і ситуація Б - 0,7.

Різні проекти неоднаково реагують на різні економічні ситуації: прибуток першого проекту за обставин А зростає на а1%; за обставин Б – на а2%; прибуток другого проекту за обставин А падає на а3%; за обставин Б зростає на а4%. Для інвестиційних проектів інвестор бере позику під 2,5%.

Проведіть оцінку проектів за математичним сподіванням прибутку. Який інвестиційний проект потрібно провести з точки зору ризику банкрутства. Дати пояснення.

Варіант визначається за табл.2.

Таблиця 2

Варіанти для завдання 2

Варіант	а1	а2	а3	а4
1	6,0	2,25	1,25	5,36
2	8,0	7,0	5,2	12,57
3	4,0	1,6	3,1	4,6
4	10,0	8,4	5,2	14,92
5	3,0	2,2	2,0	4,3
6	4,0	1,5	6,0	5,8
7	2,2	5,0	2,0	6,8
8	1,9	2,4	3,0	4,5
9	2,6	1,5	2,0	3,5
10	3,5	6,55	5,0	10,2
11	2,9	1,8	2,4	4,2
12	3,0	5,0	2,1	15,4
13	3,5	2,1	6,0	11,2
14	4,1	2,0	2,0	4,1
15	8,5	6,6	5,5	2,4
16	2,5	7,0	2,5	5,4
17	3,0	1,5	2,0	3,5
18	4,0	1,2	3,0	5,3
19	1,5	4,4	2,7	6,1
20	3,5	7,0	2,5	15,2

Тема. Методи прийняття рішень в умовах невизначеності

Завдання 3

Підприємство повинно визначити виробництво певного виду продукції для задоволення потреб споживача протягом визначеного часу. Конкретна кількість споживачів невідома, але очікується, що вона може становити одне із п’яти значень – S1,S2,S3,S4 і S5. Для кожного з цих значень існує п’ять альтернативних варіантів рішень – А1,А2,А3,А4 і А5.

Для кожного із можливих значень існує найкраща альтернатива з точки зору можливих прибутків (табл.3). Відхилення від цих альтернатив призводить до зменшення прибутків через підвищення пропозицій над попитом або неповного задоволення попиту.

Розмір прибутків у грн. розраховується за табл.3 і варіантами табл.4.

Потрібно знайти оптимальну альтернативу випуску продукції з точки зору максимізації прибутків за допомогою критеріїв Байєса за умов, що ймовірності виникнення попиту відповідно складуть 0,1;0,2;0,3;0,25;0,15,а також Лапласа, Вальда, Севіджа за умов повної невизначеності і Гурвіца із коефіцієнтом оптимізму 0,6.

Варіант задається двома цифрами: перша – варіант визначення показників б1,б2,б3, а друга – показників – с1,с2,с3. із табл.4.

Таблиця 3

Прибутки за альтернативними рішеннями

Альтернативне	Кількість споживачів
рішення	S1	S2	S3	S4	S5
А1	5+б1	5+б2	2+б3	15+с3	19+с1
А2	10+б2	18+с2	16+б1	10+б3	22+б1
А3	7+б3	2+б3	14+с1	12+с1	8+с3
А4	10+с3	20+с1	10+б2	3+б2	5+с2
А5	12+с2	4+с3	5+с2	9+с2	15+б3

Таблиця 4

Варіанти для завдання 3

Варіант	б1	б2	б3	с1	с2	с3
1	0	5	2	5	5	4
2	1	4	3	2	2	1
3	2	3	4	4	3	0
4	4	1	3	1	2	3
5	5	0	3	0	2	4
6	3	2	5	3	5	2
7	4	1	2	3	2	5
8	3	2	1	2	4	3
9	2	3	0	5	2	3
10	1	4	2	0	2	3

Тема .Теорія корисності для прийняття рішень в умовах ризику

Завдання 4

Виробник звернувся у відділ маркетингу для того, щоб з’ясувати сподіваний попит на товар. Дослідження відділу маркетингу показали: ймовірність того, що попит складе 1000 одиниць товару – 0,1; 3000 – 0,5; 5000 – 0,25; 8000 – 0,15. Відхилення від цих рівнів призводить до додаткових витрат або через перевищення пропозиції над попитом - 2 грн., або через неповне задоволення попиту – 1 грн. за одиницю. Доход від виробництва – 12 грн. за одиницю. Для прийняття рішення виробнику потрібно врахувати думку директора з маркетингу і фінансового директора відносно їх корисності різних сум доходів(табл.5).

Потрібно : визначити скільки виробити продукції за допомогою критерію сподіваного доходу ; побудувати два графіки корисності і визначити за ними відношення до ризику обох директорів; визначити корисність доходів для кожного директора і скільки одиниць продукції потрібно випустити з точки зору кожного директора за правилом сподіваної корисності.

Варіант визначається однією цифрою із табл.5.

Таблиця 5

Варіанти для завдання 4

Варі-ант	Корисність доходів директора з маркетингу					Корисність доходів фінансового директора
	0 тис. грн.	10 тис. грн.	40 тис. грн.	70 тис. грн.	100 тис. грн.	0 тис. грн.	10 тис. грн.	40 тис. грн.	70 тис. грн.	100 тис. грн.
1	0	15	35	62	100	0	40	70	90	100
2	0	14	32	60	100	0	45	72	92	100
3	0	13	30	55	100	0	47	75	92	100
4	0	12	28	50	100	0	50	78	95	100
5	0	11	25	47	100	0	55	80	95	100
6	0	10	22	45	100	0	60	82	95	100
7	0	9	20	42	100	0	65	85	97	100
8	0	8	16	40	100	0	70	87	97	100
9	0	7	14	35	100	0	75	90	97	100
10	0	6	12	30	100	0	80	90	97	100

Тема. Структура проектного ризику і методи його вимірювання

Завдання 5

Для компанії, яка впроваджує новий проект, відомі такі показники: чутливість компанії до ринку до впровадження нового проекту - ; безризикова ставка - krf; середня доходність ринка - km; чутливість до ринку нового проекту - н.

Потрібно розрахувати необхідну доходність нового проекту, якщо 80% капіталу владується в існуючи проекти компанії і 20% - в новий проект. За розрахованими даними побудуйте лінію надійності ринка цінних паперів.

Варіант визначається двома цифрами: перша - для визначення  і н , а друга – для визначення krf i km (табл.6).

Таблиця 6

Варіанти для завдання 5

Варіанти		н	Krf	km
1	1,1	1,3	7	12
2	1,15	1,35	8	14
3	1,2	1,4	9	16
4	1,25	1,45	10	16,5
5	1,3	1,5	11	17
6	1,35	1,55	12	18
7	1,4	1,6	13	18,5
8	1,45	1,65	14	19
9	1,5	1,7	15	19,5
10	1,55	1,75	16	20
11	1,6	1,8	17	21
12	1,65	1,85	18	22

Контрольна робота виконується студентами спеціальностей «Менеджмент організацій» і «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» заочної форми навчання і «Менеджмент організацій» другої вищої освіти протягом семестру і здаються на кафедру до початку залікової сесії. Контрольна робота захищається студентом за співбесідою. Студенти, які не здали або не захистили контрольних робіт, до заліку не допускаються.

Контрольна робота виконується кожним студентом за особистим варіантом і містить п’ять завдань. Варіанти контрольних робіт обираються студентами із табл.7. Загальний обсяг контрольної роботи – до 10 сторінок формату А-4. Для виконання контрольної роботи потрібно ознайомитись з літературою з дисципліни (список додається).

Таблиця 7

Варіанти завдань для контрольної роботи

№ залікової	Номери варіантів за завданнями
книжки	1	2	3	4	5
01	1;1	1	1;1	1;1	1;1
02	2;2	2	2;2	2;2	2;2
03	3;3	3	3;3	3;3	3;3
04	4;4	4	4;4	4;4	4;4
05	5;5	5	5;5	5;5	5;5
06	6;6	6	6;6	6;6	6;6
07	7;7	7	7;7	7;7	7;7
08	8;8	8	8;8	8;8	8;8
09	9;9	9	9;9	9;9	9;9
10	10;10	10	10;10	10;10	10;10
11	11;11	1	1;3	1;3	11;11
12	12;12	2	2;4	2;4	12;12
13	13;13	3	3;6	3;6	1;2
14	14;14	4	4;3	4;3	2;3
15	15;15	5	5;4	5;4	3;4
16	1;10	6	6;5	6;5	4;5
17	2;12	7	7;4	7;4	5;6
18	3;13	8	8;3	8;3	6;7
19	4;14	9	9;2	9;2	7;8
20	5;15	10	10;1	10;1	8;9
21	6;10	11	1;10	1;10	9;10
22	7;11	12	2;1	2;1	10;11
23	8;12	13	3;2	3;2	11;12
24	9;13	14	4;5	4;5	12;4
25	10;14	15	5;6	5;6	2;4
26	11;15	16	6;4	6;4	3;6
27	12;14	17	7;3	7;3	4;8
28	13;15	18	8;2	8;2	5;10
29	2;8	19	9;1	9;1	6;11