2.3.Практичні заняття для студентів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

№ пор.	Тема заняття, література	Кількість годин
1	2	3
1	Класифікація ризиків. Розкрити зміст категорії економічного ризику, провести класифікацію ризиків. Охарактерізувати основні види економічних ризиків.	2
2	Основні методи аналізу ризиків. Умови виникнення ризику і його основні елементи. Розкрити зміст інформаційної ситуації.	2
3	Допустимий, критичний і катастрофічний ризики. Інтегральна і диференційна функція розподілу імовірностей.	2
4	Економічний показник як випадкова величина. Нормальний закон розподілу для оцінки ризику того, що випадкова величина буде більшою або меншою ніж заздалегідь визначений рівень.	3
5	Різне ставлення до ризику і корисність. Приклади основних видів функцій корисності. Поняття лотереї для побудови функцій корисності.	3
6	Структура проектного ризику. Метод імітаційного моделювання Монте-Крало для оцінки власного ризику інвестиційного проекту.	3
7	Сутність диверсифікації для оцінки ризику портфеля цінних паперів. Характерістична лінія акції. Рівень систематичного ризику акції, методи його обчислення.	3

2.4.Самостійні завдання для спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної форми навчання

№ поз.	Тема завдання, література	Кількість годин
1.	Побудова математичної моделі і вирішення задачі побудови оптимального портфеля цінних паперів за критерієм мінімального ризику	4
2.	Побудова функції корисності для прийняття рішення в умовах ризику і невизначеності за даним видом підприємницької діяльності	4

3. Питання для підготовки до заліку та іспиту

1.Предмет, метод, об’єкт курсу, його зміст.

2.Поняття економічної системи і її основні ознаки.

3.Що таке невизначеність?

4.Типи невизначеності.

5.Що таке економічний ризик?

6.Умови виникнення ризику.

7.Види аналізу ризику.

8.Методи кількісного аналізу ризику.

9.Об*єкт, суб’єкт і джерело ризику.

10.Класифікація ризиків.

11.Послідовність проведення аналізу ризику.

12.Що таке невизначена величина?

13.Що є предметом теорії ігор?

14.Перелічте основні елементи теоретико-ігрових моделей прийняття рішень за умов невизначеності?

15.Перелічте інформаційні ситуації невизначеності економічного середовища.

16.Що таке критерій прийняття рішень?

17.Що таке функціонал оцінювання?

18. Що таке функція ризику?

19.Який критерій прийняття рішень застосовують при відомому розподілі ймовірностей на елементах станів середовища?

20.В чому сутність критерію Байєса і коли його доцільно використовувати?

21.В чому сутність критерію Лапласа і коли його доцільно використовувати?

22.Якими бувають стани середовища?

23.Які критерії застосовують у ситуації, що характеризується антагоністичними станами середовища?

24.Сформулюйте та поясніть сутність критерію Вальда.

25. Сформулюйте та поясніть сутність критерію Севіджа.

26.Сформулюйте та поясніть сутність критерію Гурвіца, коли він застосовується?

27.В чому сутність поняття несхильності інвесторів до ризику?

28.Які підходи існують до визначення ризику?

29.Що таке випадкова величина? Якими бувають випадкові величини?

30.Розкрийте зміст поняття закону розподілу дискретної випадкової величини.

31.Розкрийте зміст поняття закону розподілу неперервної випадкової величини.

32.Як можна задати закон розподілу неперервної випадкової величини?

33.Що таке математичне сподівання випадкової величини?

34.Що таке дисперсія випадкової величини?

35.Що є головним показником визначення міри ризику?

36.Що таке коефіцієнт варіації і для чого він обчислюється?

37.Що таке зона допустимого ризику?

38. Що таке зона критичного ризику?

39. Що таке зона катастрофічного ризику?

40. Які гіпотези приймаються для побудови диференційної функції розподілу ймовірностей збитків?

41.Які гіпотези приймаються для побудови інтегральної функції розподілу ймовірностей збитків?

42. Економічний зміст показників допустимого, критичного і катастрофічного ризиків.

43.Що таке ліквідність? Що таке ризик ліквідності?

44.Назвіть основні моделі оцінки ризику ліквідності.

45.Перелічте показники оцінки ризику ліквідності.

46.Що таке ризик банкрутства?

47.Показники визначення ризику банкрутства.

48.У яких випадках використовують схему “дерево” рішень?

49Основні правила побудови схеми “дерево” рішень.

50.В чому сутність концепції корисності?

51.Що таке гранична корисність, її сутність?

52.Що таке сподівана корисність, як вона обчислюється?

53.Дайте економічний зміст умов схильності, несхильності і байдужості до ризику.

54.Наведіть приклади функцій корисності, що пов’язані із різним ставленням до ризику.

55.Як використовується функція байдужості в теорії економічного ризику?

56.Що таке безризиковий еквівалент?

57.Розкрийте економічний зміс премії за ризик.

58.Дайте визначення лотереї.

59.Економічний зміст поняття лотереї.

60. Алгоритм побудови функції корисності для будь-якого економічного показника.

61.Що таке власний ризик проекту?

62.Що таке корпоративний ризик проекту?

63.Що таке систематичний ризик проекту?

64.Структура проектного ризику.

65.Перелічте методи оцінки власного ризику.

66.Алгоритм аналізу чутливості.

67.Розкрийте зміст сценарного аналізу.

68. Алгоритм імітаційного методу Монте-Карло.

69.Поняття диверсифікації.

70.Поняття структури портфеля.

71.Ідея моделі оцінки капітальних активів.

72.Намалюйте лінію надійності ринку.

73.Що таке лінія ринку капіталу.

74.Що таке ринковий портфель?

75.Як обирається границя ефективності?

76.Перелічте методи оцінки систематичного ризику.

77.Алгоритм ігрового метода для оцінки коефіцієнта чутливості.

78.В чому полягає зміст метода облікового -коефіцієнта?

79.Вкажіть формули для розрахунку -коефіцієнта.

80.Сутність диверсифікації.

81.Що таке структура портфеля цінних паперів?

82.В чому сутність управління портфелем інвестицій?

83.Як кількісно оцінити ризик звичайних акцій?

84.Як обчислити коефіцієнт кореляції двох цінних паперів?

85.Як впливає коефіцієнт кореляції на ризик портфеля цінних паперів?

86. Як обчислити коефіцієнт кореляції декількох цінних паперів?

87.Які види ризику можна уникнути шляхом диверсифікації?

88.Як можна обчислити сподівану норму прибутку та ризик портфеля, який складається із двох звичайних акцій?

89.Що таке оптимальна структура портфеля, який складається із двох звичайних акцій?

90.Сутність поняття множини допустимих портфелів і множини ефективних портфелів?

91.Сутність концепції спрощеної класичної моделі формування портфеля.

92.Що таке систематичний ризик портфеля і як його обчислити?

93.Як впливає коефіцієнт чутливості бетта на загальний ризик портфеля?