7. Інвестиційна безпека — досягнення рівня інвестицій, що дає змогу оптимально задовольняти потреби економіки у капітальних вкладеннях з урахуванням ефективного використання і повернення інвестованих коштів, оптимального співвідношення між розмірами іноземних та зарубіжних інвестицій та підтримання позитивного національного платіжного балансу.

Характеристика

Індикатори фінансової стабільності

1.Основні індикатори для депозитних корпорацій

Достатність капіталу

1.1 Відношення регулятивного капіталу до зважених за ризиком активів

1.2

відношення регулятивного капіталу І рівня до зважених за ризиком активів

Якість активів

1.3 Відношення недіючих кредитів (мінус резерви) до капіталу

1.4

Відношення недіючих кредитів до валових кредитів

1.5

Відношення кредитів за секторами економіки до сукупних кредитів

Прибутки, витрати, дохідність

1.6 Відношення чистого доходу до середніх сукупних активів (рентабельність активів – ROA)

1.7

Відношення чистого доходу до середнього капіталу (рентабельність капіталу – ROE)

1.8

Відношення процентної маржі до валового доходу

1.9

Відношення непроцентних витрат до валового доходу

Ліквідність

1.10 Відношення ліквідних активів до сукупних активів

1.11 Відношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань

Чутливість до ринкового ризику

1.12 Відношення чистої відкритої позиції в іноземній валюті до капіталу

1.

Додаткові індикатори для депозитних корпорацій

Капітал

2.1

Відношення капіталу до активів

2.2

Відношення великих ризиків до капіталу:

- сума відкритих великих позицій – великих ризиків

- відкрита позиція великих депозитних установ щодо найбільших суб’єктів господарювання

- відкрита позиція щодо афілійованих структур та інших пов’язаних контрагентів

Кредити

2.3

Відношення кредитів за географічним розподілом до сукупних валових кредитів

Деривативи

2.4

Відношення валової позиції за фінансовими деривативами з боку активів до капіталу

2.5

Відношення валової позиції за фінансовими деривативами з боку зобов’язань до капіталу

Прибутки/ збитки

2.6

Відношення прибутків/втрат за фінансовими інструментами до фінансового доходу

2.7

Відношення витрат на утримання персоналу до непроцентних витрат

2.8

Спред між базовими ставками за кредитами та депозитами

2.9

Спред між найвищою та найнижчою банківськими ставками

Ліквідність

2.10 Відношення депозитів клієнтів до сукупних кредитів (не міжбанківських)

2.11 Відношення кредитів в іноземній валюті до сукупних кредитів

2.12 Відношення зобов’язань в іноземній валюті до сукупних зобов’язань

2.13 Відношення чистої відкритої позиції за інструментами участі в капіталу до капіталу

1.

Інші фінансові корпорації

Активи

3.1

Відношення активів до сукупних активів фінансової системи

3.2

Відношення активів до ВВП

Загальна оцінка

4.1 Відношення загального боргу до власного капіталу

4.2

Рентабельність капіталу

4.3

Покриття витрат на обслуговування боргу

4.4

Відношення чистої відкритої позиції в іноземній валюті до власного капіталу

4.5

Кількість заяв про захист від кредиторів

1.

Домашні господарства

Показники боргу

5.1 Відношення боргу домашніх господарств до ВВП

5.2

Відношення боргу домашніх господарств до доходу

1.

Ліквідність ринку

Фондовий ринок

6.1 Середня різниця між цінами продавця і покупця на ринку цінних паперів

6.2

Середньоденний оборотний коефіцієнт на ринку цінних паперів

1.

Ринок нерухомості

Ціни та іпотечні

7.1 Ціни на житлову нерухомість

кредити

7.2

Ціни на комерційну нерухомість

7.3

Відношення кредитів на житлову нерухомість до сукупних кредитів

1.

Відношення кредитів на комерційну нерухомість до сукупних кредитів