- •Вступ Загальна характеристика дисципліни
- •Робоча програма курсу
- •Змістовий модуль 1 Організація економіко-математичного моделювання
- •Змістовий модуль 2 Лінійне програмування в економічних процесах
- •Змістовий модуль 3 Цілочислове програмування і нелінійні оптимізаційні моделі
- •Змістовий модуль 4 Оцінка і управління ризиком в економіці
- •Змістовий модуль 5 Економетричне моделювання
- •Змістовий модуль 1 Організація економіко-математичного моделювання
- •1.1. Визначення економіко-математичного моделювання. Види моделей. Основні етапи моделювання
- •1.2. Випадкові події і величини, їх числові характеристики
- •1.3. Закони розподілу випадкової величини
- •1.4. Статистичні гіпотези та їх перевірка
- •1.5. Попередня обробка результатів спостережень і техніко-економічної інформації
- •Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі
- •2.1. Сутність економіко-математичних моделей оптимізації
- •2.2. Загальна характеристика задач математичного програмування
- •2.3. Види економіко-математичних моделей оптимізації
- •В основі економіко-математичної моделі розподілу фінансових ресурсів по оптимізації зростання потужностей підприємства є наступна функція:
- •Зиістовий модуль 2 Лінійне програмування в економічних процесах
- •Тема 3. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування
- •3.1. Сутність і методи лінійного програмування
- •3.2. Особливості задач лінійного програмування та практичні аспекти їх вирішення
- •3.3. Транспортна задача. Математичне формулювання і алгоритм вирішення
- •Тема 4. Теорія достовірності та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач
- •4.1. Теорія достовірності в економіко-математичному моделюванні
- •4.2. Аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач
- •Змістовий модуль 3 Цілочислове програмування і нелінійні оптимізаційні моделі
- •Тема 5. Цілочислове програмування
- •5.1. Основні поняття і сутність цілочислового програмування
- •5.2. Алгоритм розв’язування задач цілочислового програмування
- •5.3. Метод Гомори
- •5.4. Метод віток і меж
- •5.5. Цілочислова транспортна задача
- •5.6. Задача цілочислового лінійного програмування
- •Тема 6. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем
- •6.1. Сутність нелінійних зв’язків в економічних системах
- •6.2. Методи розробки нелінійних оптимізаційних моделей економічних систем
- •Змістовий модуль 4 Оцінка і управління ризиком в економіці
- •Тема 7. Аналіз та управління ризиком в економіці
- •7.1. Поняття, сутність і зміст невизначеності й ризику
- •7.2. Управління ризиком на підприємстві в сучасних умовах господарювання
- •7.3. Аналіз заходів управління ризиком в економіці
- •Тема 8. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику
- •8.1. Напрями кількісного оцінювання ступеня ризику
- •8.2. Оцінка ризику на основі абсолютних і відносних показників
- •8.3. Допустимий та критичний ризик
- •8.4. Оцінка ризику ліквідності
- •Змістовий модуль 5 Економетричне моделювання
- •Тема 9. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія
- •9.1. Принципи побудови економетричних моделей
- •9.2. Оцінка зв’язку між факторами і критерії адекватності економетричної моделі
- •9.3. Сутність мультиколінеарності, напрями її виявлення
- •9.4. Парна лінійна регресія
- •Тема 10. Лінійні моделі множинної регресії
- •10.1. Сутність кількісного регресійного аналізу
- •10.2. Напрями побудови лінійної моделі множинної регресії
- •10.3. Критерії оцінки адекватності лінійної моделі множинної регресії
- •10.4. Економічна інтерпретації лінійних моделей множинної регресії
- •Тема 11. Узагальнені економетричні моделі
- •11.1. Узагальнені економетричні моделі в економіко-математичному моделюванні
- •Види узагальнених економетричних моделей
- •Вибіркова функція регресії для узагальненої лінійної економетричної моделі має наступний вигляд :
- •Тема 12. Економетричні моделі динаміки
- •12.1. Сутність динамічних процесів в економіці
- •12.2. Аналіз часових рядів економічних показників і побудова економетричних моделей динаміки
- •12.3. Авторегресійні моделі в аналізі динаміки економічних процесів і їх прогнозуванні
- •1. Альтернативні прості тест-завдання
- •Альтернативні, побудовані за принципом класифікації і подвійної альтернативи
- •Тест-завдання множинного вибору, побудованих за принципом класифікації
- •5. Тест-завдання множинного вибору, побудовані за принципом циклічності і перестановки:
- •6 . Фасетні тест-завдання, побудовані за принципом циклічності:
- •7 . Фасетні тест-завдання, побудовані за принципом перестановки (відтворення вірної послідовності)
- •Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер:
- •Список використаної літератури
7.2. Управління ризиком на підприємстві в сучасних умовах господарювання
В умовах реформування економіки управління ризиком є складним процесом, який включає багато чинників. Управління ризиком складається з чотирьох блоків:
Перший блок - це порівняльна характеристика ризику. Суть його полягає в розрахунку кількісних показників, в якому показники ризику порівнюються із стандартними величинами ризику, інформацією нормативних документів або порівнянними показниками ризиків.
В другому блоці визначається наскільки значний наявний ризик.
В третьому блоці відбувається моніторинг ризику й здійснення управлінських дій щодо його зниження.
В четвертому блоці здійснюється контроль за ризиком і розповсюдження інформації про його рівень.
Управління ризиком є важливим і постійно присутнім елементом управління в підприємницькими структурами, яка випливає із загальної концепції ризику, що склалася, у названого тут елемента дві сторони:
-перша - «оборонна», пасивна, яка реалізується за допомогою страхування і відокремлення від ризику;
-друга - «наступальна», активна, реалізована в ході зростання, оновлення, накопичення тієї інформації, яка необхідна для скорочення області невизначеності і ризику.
Виділяють наступні етапи управління ризиком:
1 етап – формування цілей у відповідній сфери діяльності підприємства.
2 етап – визначення критеріїв оцінки різних заходів по управлінню ризиком.
3 етап – вибір і аналіз заходів по досягненню визначених цілей.
4 етап – вибір найбільш адекватних заходів і контроль результатів їх виконання.
На першому етапі визначається масштаб рівня ризику, суб’єкти і об’єкти ризику, спрямованість заходів щодо зниження ризиків, формуються задачі.
На другому етапі вибирають оптимальні заходи щодо скорочення або запобігання ризиків, які б були спрямовані на їх досягнення. До початку вибору заходів щодо управління ризиком потрібно вирішити, за допомогою яких критеріїв оцінювати вибирані заходи. Необхідною умовою вибору переважної більшості заходів щодо управління ризиком є їх технологічна і економічна здійснимість.
На третьому етапі аналізуються заходи щодо управління ризиком.
На четвертому етапі проводиться постійний контроль виконання різних етапів робіт. При проведенні контролю результатів робіт треба враховувати:
відповідність вибраних показників контролю меті і задачам здійснюваних заходів;
проведення контролю результатів робіт через певний проміжок часу;
проведення контролю всіх аспектів проведення заходів (експозиції, ризику, економічних показників і т.п.);
використання показників відповідного масштабу.
7.3. Аналіз заходів управління ризиком в економіці
На підприємстві аналіз заходів щодо управління ризиком спрямований на досягнення основної мети їх діяльності – забезпечення розвитку і складається з декількох етапів. На першому етапі в процесі управління ризиком використовують систему показників або «набор інструментів», які спрямовані на зниження ризику або формують підходи щодо запобігання появи ризику. Тоб то важливо не констатувати появу ризику, а його діагностувати. Це дозволить встановлювати причинно-наслідкові зв’язки виникнення й розвитку ризику на підприємствах. Після здійснення діагностики ризику, на другому етапі, запропоновані заходи аналізують в ході роботи, щоб оцінити переваги різних стратегій.
Найефективніші заходи можна потім більш ретельно проаналізувати, щоб вибрати найприйнятніші з них. На цьому етапі особливо важливо залучення широкого круга зацікавлених сторін, щоб вибрані стратегії не викликали негативного відношення у когось із залучених учасників (наприклад, громадськості, приватного сектора, платників податків і т.п.). Ефективним може бути підхід залучення в цей процес членів робочої групи до обговорення за круглим столом різних підходів до управління ризиком.
На наступному етапі розробляється система дій щодо впровадження стратегії управління ризиком. Цей етап передбачає розробку конкретних заходів і підходів управління ризиком в конкретних умовах господарювання підприємства.
На останньому етапі впроваджується стратегія і здійснюється її моніторинг.
Таким чином, аналіз заходів управління ризиком представляє собою систему дій, яка спрямована на зниження рівня ризику або його знежкодження і досягнення соновної мети діяльності підприємства – забезпечення його розвитку.