Питання до заліку
У чому полягає основний зміст проблематики економетрії?
Надати тлумачення поняття «математична модель економічного об’єкта».
Який зміст основних етапів проведення економічного аналізу?
Римський клуб. Надати ілюстрацію результатів його роботи.
Модель Леонтьева та її економічне тлумачення.
Навести приклади основних задач, що розглядаються в економетрії.
У чому полягає відмінність між поняттями «динамічний ряд» та «варіантний ряд»?
Дати визначення та економічну інтерпретацію основних статистичних характеристик динамічного ряду: середньої хронологічної, дисперсії, середнього квадратичного відхилення, середнього абсолютного приросту, середніх коефіцієнтів зростання та приросту, ступеню коливання.
Що називається частотою варіанти? Як обчислити середнє арифметичне варіаційного ряду та дисперсію по наявних частотах варіант?
Що називається метрикою простору, які її властивості?
Дати визначення евклідової та манхетичної метрики.
Дати визначення виробничої функції та вказати область її застосування.
Дати тлумачення поняття «умови праці та стан зовнішнього середовища».
Описати загальний метод побудови емітричної виробничої функції.
Описати методи найменших квадратів і робастного оцінювання параметрів виробничої функції.
У чому полягає внесок Кобба Та Дугласа в теорію виробничих функцій?
Описати правило визначення параметрів лінійної регресії двох змінних в методі найменших квадратів. Дати тлумачення цього правила.
Назвіть основні властивості лінійної регресії, вибір параметрів якої проводиться за методом найменших квадратів.
Як визначається коефіцієнт кореляції? Які його основні властивості?
Надати тлумачення поняття «ступінь вільності».
Які статистичні характеристики спостережувального показника містить ANOVA-таблиця?
У яких випадках прийнято перевіряти просту регресійну модель на адекватність за допомогою F-критерія Фішера? У чому саме полягає ця перевірка?
Які критерії якості лінійної регресії, відмінні від F-критерія Фішера, використовують на практиці?
Надати імовірнісне тлумачення вибору параметрів регресії за даними спостережень?
За яких умов можна підрахувати математичне сподівання та дисперсії параметрів лінійної регресії?
Як прийнято оцінювати дисперсію випадкової величини
в моделі лінійної регресії?Як визначити довірчий інтервал для нормального розподіленої випадкової величини з відомими параметрами розподілу?
Як побудувати довірчий інтервал для нормально розподіленої випадкової величини, для якої відоме математичне сподівання та оцінка дисперсії, що має
ступені вільності?Як побудувати довірчі інтервали параметрів лінійної регресії?
У чому полягає відмінність між точковим та інтервальними прогнозами?
Як будується інтервальний прогроз значень залежної змінної в моделі лінійної регресії?
Наведіть приклади нелінійних функціональних залежностей, що використовуються в економічному аналізі.
Навести економічне тлумачення зв’язку між параметрами, що виражається логістичною функцією ( x – загальна кількість певного товару на ринку, y – величена прибутку отриманого від реалізації ).
Побудувати графік експонеційної залежності. Як можна обчислити за методом найменших квадратів параметри експлнеційної залежності при
?Побудувати графік кривої Гомперця.
Навести економічне тлумачення коефіцієнта еластичності.
Навести приклади застосування багатофакторного регресійного аналізу.
Дати визначення лінійної багатофакторної регресійної моделі. При яких основних припущеннях досліджується ця модель?
Прокоментувати основні етапи побудови лінійної багатофакторної регресивної моделі.
Як розраховуються невідомі параметри лінійної моделі багатофакторної регресії за методом МНК?
Які основні властивості методу найменших квадратів у випадку багатофакторної лінійної регресії.
Як визначаються коефіцієнти множинної кореляції та детермінації у багатофакторній регресійній моделі?
Як визначається оцінений коефіцієнт детермінації? Зазначити його основні властивості.
Описати зміст ANOVA-таблиці у випадку багатофакторної регресії.
У чому полягає правило перевірки на адекватність багатофакторної регресійної моделі за F-критерієм Фішера?
Як побудувати інтервали довіри для параметрів багатофакторної регресії?
В чому полягають теоретичні і практичні наслідки мультиколінеарності?
Які методи та критерії використовують для виявлення мультиколінеарності?
Дати визначення допоміжної регресії та описати умови та спосіб її використання.
До чого може привести вилучення з регресійної моделі залежного фактора?
Які особливості (економічного) явища можна дослідити використовуючи dummy-змінні?
Навести приклади регресійних моделей, у яких застосовують dummy-змінні.
Які регресійні моделі називають дистрибутивно-лаговими? Авто регресивними?
Навести приклад лінійної дистрибутивно-лагової регресійної моделі.