Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Эк-трика_Сидельников .docx
X
- •1. Предмет и метод исследования
- •1.1. Некоторые сведения из математической статистики
- •1.2. Распределение оценок для малых выборок
- •1.3. Методы оценивания параметров
- •1.4. Спецификация моделей регрессии
- •1.5. Вопросы для обсуждения
- •2. Линейные однофакторные модели регрессии
- •2.1. Свойства коэффициентов парной корреляции
- •2.2. Метод наименьших квадратов
- •2.3. Предпосылки мнк
- •2.4. Линейная модель парной регрессии
- •2.5. Оценка значимости параметров и качества модели
- •2.6. Точечный и интервальный прогноз
- •2.7. Вопросы для обсуждения
- •3. Нелинейные однофакторные модели регрессии
- •3.1. Методы линеаризации
- •3.2. Оценка тесноты связи и качества нелинейной модели
- •3.3. Обобщенный метод наименьших квадратов
- •4. Многофакторные модели регрессии
- •4.1. Мнк для расчета параметров двухфакторной модели
- •4.2. Оценка тесноты связи в многофакторной модели
- •4.3. Оценка качества модели
- •4.4. Принципы отбора факторов модели
- •4.5. Анализ мультиколлинеарности в нелинейных моделях
- •4.6. Вопросы для обсуждения
- •5. Динамические ряды
- •5.1. Выявление аномальных наблюдений
- •5.2. Сглаживание временного ряда
- •5.3. Аппроксимация сезонных колебаний
- •5.4. Корреляционная зависимость уровней ряда
- •5.5. Оценка адекватности модели. Проверка предпосылок мнк
- •2.2) Критерий поворотных точек.
- •5.6. Точечный и интервальный прогноз
- •5.7. Вопросы для обсуждения
- •6. Адаптивные модели прогнозирования
- •6.1. Линейная модель Брауна
- •6.2. Модель Хольта-Уинтерса
- •7. Эконометрические исследования динамического ряда
- •8. Эконометрические исследования статистического ряда
- •1. Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую оценку коэффициента регрессии.
- •2. Вычислить остатки, найти остаточную сумму квадратов, оценить дисперсию остатков, построить график остатков.
- •3. Проверить выполнение предпосылок мнк (оценить адекватность модели).
- •4. Осуществить проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента ( ).
- •5. Вычислить коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения регрессии с помощью f-критерия Фишера ( ), найти среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделать вывод о качестве модели.
- •6. Осуществить прогнозирование среднего значения показателя y при уровне значимости , если прогнозное значение фактора X составит 80% от его максимально значения.
- •7. Представить графически: фактические и модельные значения y, точки прогноза.
- •8. Составить уравнения гиперболической (а), степенной (б), показательной (в) регрессий и построить их графики.
- •9. Для указанных моделей найти коэффициенты детерминации и средние относительные ошибки аппроксимации. Сравнить модели по этим характеристикам и сделать вывод об их качестве.
- •9. Приложения
- •10. Тесты по эконометрике
- •11. Тест-глоссарий
- •12. Ключевые вопросы
- •Литература
- •Оглавление
- •1. Предмет и метод исследования…………………………..…
- •8. Эконометрические исследования статистического ряда
8. Эконометрические исследования статистического ряда
9. Приложения……………………………………………………….……
10. Тесты по эконометрике……………………………………….…..
11. Тест-глоссарий………………………………………………….……
12. Ключевые вопросы….………………………………………….….
Литература……………………………………………………………….…
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]