- •Содержание
- •Модуль 1 «Специфика банковского бизнеса, его правовые основы»
- •Тема 1. «Банк и банковская система»
- •Задача 1.1
- •Задача 1.2 (Аналитическое задание )
- •Тест 1 а.
- •Тест 1. Л
- •Тест 1.М
- •Тема 2. «Коммерческие банки – основное звено банковской системы. Правовые основы и государственное регулирование деятельности коммерческого банка»
- •Задача 2.1
- •Тест 2 к
- •Тест 2 л
- •Модуль 2 «Экономические основы деятельности банка»
- •Тема 3. « Собственные средства и собственный капитал банка»
- •Кейс-стади 3.1
- •Задача 3.3
- •Тема 4. «Доходы, расходы, прибыль банка»
- •Кейс-стади 4.1
- •Кейс-стади 4.2
- •Задача 4.3
- •Задача 4.4
- •Задача 4.5
- •Тест 4 е
- •Тест 4 ж
- •Тест 4 з
- •Тест 4 и
- •Тест 4 к
- •Тема 5. «Платежеспособность и ликвидность банка»
- •Кейс-стади 5.1
- •Кейс-стади 5.2
- •Кейс-стади 5.3
- •Тест 5 а
- •Тест 5. Б
- •Тест 5 ж
- •Тест 5 з
- •Тест 5 и
- •Модуль 3. «Банковские операции» Аналитические задания модуля 3
- •Тема 6. « Пассивные операции коммерческого банка»
- •Кейс-стади 6.1
- •Кейс 6.2
- •Тест 6 а
- •Тема 7. «Активные операции коммерческого банка»
- •Кейс- стадии 7.1
- •Кейс-стади 7.2
- •Тест 7 а
- •Тест 7 б
- •Тест 7 в
- •Тест 7 г
- •Тест 7 д
- •Тест 7 е
- •Тема 8. «Межхозяйственные и межбанковские расчетные операции»
- •Тест 8 л
- •Тест 8 м
- •Тема 9. « Факторинговые, трастовые и прочие операции банка»
- •Ситуация
- •Модуль 4. «Организация банковского кредитования»
- •Тема 10. «Кредитный процесс, его основные этапы»
- •Кейс-стади 10.1
- •Задача 10.1
- •Задача 10.2
- •Задача 10.3
- •Задача 10.4
- •Задача 10.5
- •Кейс Кредитование малого бизнеса
- •Ситуационная задача 10. 6
- •Ситуационная задача 10.7
- •Ситуационная задача 10.8
- •Задание -тренинг 10.9 « Первый контакт с потенциальным клиентом»
- •Задача 10.10
- •Задача 10.11
- •Мини-кейс 10.12
- •Тест 10 а
- •Тест 10 б
- •Тест 10 в
- •Тест 10 г
- •Тест 10 д
- •Тест 10 е
- •Тест 10 ж
- •Тест 10 з
- •Тест 10 и
- •Тест 10 к
- •Тест 10 л
- •Тест 10 м
- •Тест 10 н
- •Тест 10 п
- •Тест 10 р
- •Тест 10 с
- •Тема 11. «Оценка кредитоспособности заемщика»
- •Деловая игра кредитование корпоративных клиентов
- •2.Задачи, стоящие перед командами. Инструкции по их выполнению.
- •Кейс-стади 11. 1 Оценка кредитоспособности физического лица
- •Кейс-стади 11.2
- •Тест 11 а
- •Тест 11 б
- •Тест 11 в
Тема 3. « Собственные средства и собственный капитал банка»
Цель практических занятий – выработать у студентов навыки и умение производить расчеты собственных средств коммерческого банка, величины капитала, основного и дополнительного, рассчитывать показатели достаточности капитала. Расчет и оценка достаточности капитала банка производятся в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от3.12.12. № 139 -И " Об обязательных нормативах банков" и Положением ЦБ РФ от 10 февраля 2003 года № 215- П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций" (с изм. и дополн.).
Кейс-стади 3.1
По данным нижеприведенной таблицы определить величину капитала (основного, дополнительного, совокупного) акционерного банка, используемую для расчета экономических нормативов.
Таблица 1
Уставный капитал всего в т.ч. сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке |
600000 30000 |
Эмиссионный доход |
10800 |
Резервный фонд (подтверждено аудиторским заключением) |
52000 |
Фонды специального назначения, сформированные за счет прибыли прошлых лет(подтверждено аудиторским заключением) |
18000 |
Убыток прошлого года |
1800 |
Неиспользованная прибыль текущего года |
3600 |
Фонды специального назначения, сформированные за счет прибыли текущего года |
1200 |
Нематериальные активы (по остаточной стоимости) |
200 |
Акции, выкупленные у акционеров |
300 |
Субординированный кредит (прошел экспертизу в теруправлении ЦБ) |
26000 |
Отчисления в фонды за счет прибыли текущего года |
2600 |
Резервы на возможные потери по ссудам |
9400
|
Сумма недосозданных резервов под возможные потери по ссудам |
800 |
Резервы под обесценение ценных бумаг |
14000 |
Недосозданные резервы под обесценение ценных бумаг |
400 |
Дебиторская задолженность всего |
3200 |
В т.ч. просроченная свыше 30 дней |
900 |
Резерв под дебиторскую задолженность |
100 |
Кейс-стади 3.2
Исходя из данных, приведенных ниже, требуется:
а) Распределить активы по группам с учетом их рисковости
б) Определить совокупный размер активов с учетом рисковости
в) Рассчитать средний уровень рисковости активов
г) Рассчитать показатель достаточности норматива (Н1), (размер капитала банка взять из результатов решения задачи 4.1.
5). Оценить соответствие рассчитанного показателя достаточности капитала установленному нормативу
Таблица
тыс.руб.
Средства на корреспондентском счете в ЦБ |
87000 |
Средства на депозитном счете в ЦБ |
32000 |
Наличная валюта, чеки, драгоценные металлы |
74000 |
Вложения в облигации Банка России |
75000 |
Обязательные резервы, депонируемые в ЦБ |
190400 |
Кредитные требования ( в рублях) к Министерству финансов РФ Резервы, созданные по ним |
10000 |
Кредитные требования в рублях к субъектам РФ Резервы, созданные по ним |
10000 |
Кредитные требования к центральным банкам и правительствам стран, имеющим страновую оценку «2» Резервы, созданные по ним |
170120
- |
Кредитные требования к Центральным банкам и правительствам стран, имеющих страновую оценку «3» Резервы, созданные по ним |
240000
2700 |
Кредитные требования к центральным банкам, правительствам и кредитным организациям резидентам стран, имеющим страновую оценку «7» Резервы, созданные по ним |
2200 - |
Кредитные требования к кредитным организациям, имеющим рейтинги долгосрочной кредитоспособности от международных рейтинговых агентств – резидентам стран, имеющих страновые оценки «0», «1» Резервы, созданные по ним |
190980
- |
Кредитные требования к кредитным организациям- резидентам стран, имеющим страновую оценку «2» Резервы, созданные по ним |
380200
4830 |
Кредитные требования к банкам-резидентам РФ сроком размещения до 90 дней Резервы, созданные по ним |
440580 4800 |
Кредитные требования к Минфину РФ в иностранной валюте Резервы, созданные по ним |
102600
9760 |
Кредитные требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина РФ, банковскими гарантиями Банка России. Резервы, созданные по ним |
10000
|
Кредитные требования в рублях обеспеченные гарантиями субъектов РФ, Резервы, созданные по ним |
5000
|
Кредитные требования к РЖД Резервы по ним |
78000 280 |
Кредиты клиентам Резервы, созданные по ним |
2602000 511080 |
В т.ч. |
|
Ссуды на приобретение ценных бумаг и паев ИФ резерв |
1000 200 |
Ссуды страховым компаниям резерв |
500 25 |
Ссуды физлицам в инвалюте резерв |
200 20 |
Ссуды заемщикам, не давшим согласие на включение в бюро кр.историй резерв |
50 10 |
Ссуды физическим лицам, ПСК от 25 до 35% год резерв |
8000 1600 |
Ссуды физическим лицам, ПСК от 35 до 45% год резерв |
4000 500 |
Ссуды физическим лицам, ПСК выше 60% год. резерв |
1500 300 |
Ссуды связанным лицам резервы |
|
Прочие активы, числящиеся на балансе банка Резервы, созданные по ним |
775500 1990 |
В т.ч. |
|
Учтенные векселя и приобретенные облигации (не имеют рейтинга) резервы |
500 50 |
Вложения в ПИФ или ОФБУ резервы |
2100 100 |
Зем.участки, активы, полученные в результате взыскания залога резервы |
2800 100 |
Требования к связанным лицам резервы |
500 25 |
Кредитный риск по условным обязательствам |
5040 |
Кредитный риск по срочным сделкам |
12400 |
Резерв по срочным сделкам |
5300 |
Рыночный риск |
30500 |
2 Рассчитайте, как изменится значение показателя достаточности капитала при учете операционных рисков, используя подход базового индикатора. Показатели данного банка за соответствующий период приведены в следующей таблице:
тыс.руб.
Годы (условно) |
Чистые процентные доходы |
Чистые непроцентные доходы |
20.. |
680164 |
301040 |
20.. |
961694 |
370680 |
20.. |
869125 |
637839 |