Дані по прибутковості фінансового ринку та акцій тов “Київенерго” за певний період

Період	03.01-10.01	11.01-17.01	18.01-24.01	25.01-01.02	01.02-07.02	08.02-14.02	14.02-21.02
F	14	15	16	15	15	16	17
x 3	5	7	6	5	4	5	7

Рис. 3.3. Вимірювання прибутковості фінансового ринку за рахунок зміни прибутковості акцій Київенерго

Регресія d на f має вигляд: d = 0,4259f + 13,056. Отже, випадкова величина залишкових коливань е є d – 0,4259f – 13,056. Знайдемо варіації залишків, склавши низку значень е (табл. 3.6):

Таблиця 3.6

Варіації залишкових коливань курсу цінних паперів тов “Київенерго”

03.01-10.01	11.01-17.01	18.01-24.01	25.01-01.02	01.02-07.02	08.02-14.02	14.02-21.02
-1	-1	0	0	0	1	1

Середнє, природно, дорівнює 0, і тому = 0,62. Далі, =b = 0,426, = 0,462*0,82/0,62,

= 2,15.

Знайдемо параметри лінійної регресії за вибіркою ТОВ “Укрнафта”, представленої в табл. 3.7. Зобразимо дані та регресійну залежність між ними на графіках (рис. 3.4). Результати розрахунків представлені в додатку Г.

Таблиця 3.7

Дані по прибутковості фінансового ринку та акцій tob “Укрнафта” за певний період

Період	03.01-10.01	11.01-17.01	18.01-24.01	25.01-01.02	01.02-07.02	08.02-14.02	14.02-21.02
F	14	15	16	15	15	16	17
x 4	6	5	7	5	6	7	7

Рис. 3.4. Зміна прибутковості фінансового ринку за рахунок зміни прибутковості акцій Укртатнафта

Регресія d на f має вигляд: d = 0,7353f + 10,912. Отже, випадкова величина залишкових коливань е є d – 0,7353f – 10,912. Знайдемо варіації залишків, склавши низку значень е (табл. 3.8):

Таблиця 3.8

Варіації залишкових коливань курсу цінних паперів тов “Укртатнафти”

03.01-10.01	11.01-17.01	18.01-24.01	25.01-01.02	01.02-07.02	08.02-14.02	14.02-21.02
-1	0	0	0	0	0	1

Середнє, природно, дорівнює 0, і тому = 0,44. Далі, =b= 0,735, = 0,735*0,82/0,44, = 5,876.

Знайдемо параметри лінійної регресії за вибіркою ТОВ “Турбоатом”, представленої в табл. 3.9. Зобразимо дані та регресійну залежність між ними на графіках (рис. 3.5). Результати розрахунків представлені в додатку Д.

Таблиця 3.9