34Межбанковские кредитные операции.

Межбанковские кредитные операции включают операции кредитного характера, которые проводятся между коммерческими банками, а также между коммерческим банком и Национальным банком страны.

Кредитные операции между коммерческими банками предполагают отношения банков-резидентов и нерезидентов и включают следующие виды кредитов: кратко- и долгосрочные кредиты, кратко- и долгосрочные субординированные кредиты, лизинг, исполнение обязательств за банки, займы.

Краткосрочные межбанковские кредиты предоставляются на срок до одного года, долгосрочные – свыше одного года.

При этом не обязательно оговаривать их целевое использование, поскольку назначение данных кредитов – привлечение средств для формирования ресурсной базы банка, прежде всего для поддержания его ликвидности. Краткосрочные кредиты привлекаются как на определенный срок, так и на один день – по усмотрению кредитодателя. Возможно условие на досрочное погашение.

Получение межбанковского кредита не обусловлено предоставлением различных способов исполнения обязательств по возврату кредита, т.е. он может быть бланковым.

При неоднократном осуществлении между двумя банками кредитных операций на сходных условиях целесообразно заключение генерального, или рамочного, кредитного договора, который предусматривает:

– общие условия для всех кредитных договоров, заключаемых между сторонами в течение срока его действия;

– обязательные для сторон требования к документам, обмен которыми осуществляется при заключении кредитных договоров;

– каналы связи, которые используются при ведении переговоров, процедуру ведения переговоров;

– порядок обмена и идентификации документов (S.W.I.F.T., телекс, электронная почта, электронно-цифровая подпись и др.).

35Управление рисками банковских расчетных и кредитных операций.

В основу банковского управления рисками должны быть положены

следующие принципы:

o прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных

принести убытки, их количественное измерение;

o финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;

o ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость

политики и механизмов управления рисками;

o координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка,

наблюдение за эффективностью процедур управления рисками.

Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками -

предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их минимизация.

Соответствующие способы вместе со способами возмещения рисков составляют

содержание так называемого РЕГУЛИРОВАНИЯ РИСКОВ.

При расчетах по операциям с ценными бумагами могут

возникать следующие виды рисков:

1. . риск принципала - риск потери основной суммы;

2. риск на замену - риск изменения стоимости ценных бумаг в

3. случае отмены сделки по причине неспособности одного из участников

4. ее исполнить;

5. системный риск - риск, связанный с тем, что невыполнение

6. одним из участников своих обязательств по расчету влечет за собой

7. опасность возникновения проблем ликвидности или невыполнения

8. расчетных обязательств со стороны других участников.

Система расчетов Центрального депозитария предусматривает

следующие методы и механизмы контроля и сокращения расчетных рисков:

применение принципа (поставка против платежа) позволяет

полностью ликвидировать риск принципала;

предоставление возможности кредитования ценными бумагами

позволяет сократить риск на замену и, как следствие, системный риск;

предоставление на платной основе денежных средств

Национальным банком для осуществления расчетов по покупке ценных

бумаг также позволяет уменьшить риск на замену и системный риск;

обеспечение залогом в виде ценных бумаг операций

кредитования ценными бумагами и денежными средствами дает гарантии

возврата кредитов;

установление лимитов на каждого участника системы

расчетов по кредитованию ценными бумагами и предоставлению денежных

средств;

предъявление определенных минимальных требований к

участникам системы расчетов, их финансовому состоянию;

штрафные санкции за неисполнение условий заключенных

сделок, за пролонгацию и невозврат полученных в кредит ценных бумаг

и денежных средств.

Вышеперечисленные методы и механизмы управления расчетными

рисками существенно уменьшают вероятность неисполнения заключенных

сделок, сокращают системный риск, повышают ликвидность торгов и

оперативность управления ресурсами.