Тема 9. Багатовимірні узагальнення arіма-моделей

Моделі векторної авторегресії (VAR-моделі). Означення - моделі та послідовність її побудови

Аналіз функції імпульсних відгуків (аналіз реагування на шоки)

Прогнозування на основі VAR моделей

Коінтегрування часових рядів

Модель коригування помилки (ЕСМ) та послідовність її побудови

Критерії визначення порядку інтегрування та коінтегрування рядів

Застосування в прогнозуванні моделей коригування помилки

Моделі зі змінною дисперсією: ARCH – процеси, GARCН – процеси, TGARCН – процеси, GARCН-E – процеси, GARCН-M – процеси

Застосування GARCН – моделей для прогнозування цін фінансових активів

Тема 10. Прогнозування на основі економетричних моделей

Багатофакторні лінійні регресійні моделі: оцінка параметрів

Адекватність лінійних багатофакторних моделей

Прогнозування на основі багатофакторної лінійної моделі

Авторегресивні і дистрибутивно-лагові моделі

Прогнозування на основі систем одночасних рівнянь

Види систем симультативних рівнянь

Визначення ідентифікованості системи одночасних рівнянь

Непрямий метод найменших квадратів. Двокроковий метод найменших квадратів (2МНК). Трикроковий метод найменших квадратів (3-МНК).

Макроеконометричні моделі прогнозування

Тема 11. Моделі Прогнозування результатів якісного вибору «так» або «ні»

Моделі бінарного вибору. Лінійна ймовірнісна модель

Логіт і пробіт моделі, узагальнена логіт регресія

Оцінювання параметрів логіт і пробіт моделей

Оцінювання адекватності моделей бінарного вибору

Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства на основі моделей бінарного вибору

Аналіз виживаності. Цензуровані дані

Таблиці часів життя

Функція виживаності. Функція інтенсивності ризиків

Підбір розподілу для функції виживаності. Множинні оцінки Каплана-Мейєра.

Логранговий критерій порівняння кривих виживаності.

Регресійні моделі для неповних даних. Оцінка їх адекватності

Тема 12. Особливості соціального, макро- та мікроекономічного прогнозування

Принципи вибору моделей та комбінування прогнозів

Макроекономічне прогнозування

Створення систем державних прогнозів і програм соціально-економічного розвитку України. Приклади макроекономічних моделей

Прогнозування економічного зростання

Прогнозування інфляції та безробіття

Прогнозування розвитку виробничих зв’язків в економіці

Прогнозування комплексного соціально-економічного розвитку країни

Прогнозування соціальних процесів

Прогнозування соціального розвитку і рівня життя населення

Мікроекономічне прогнозування

Особливості побудови моделей прогнозування фінансових і економіко-виробничих процесів на підприємствах

4. Плани практичних і лабораторних занять

4.1. Плани практичних занять Практичне заняття № 1 (4 год.)

«Статистична обробка експертних оцінок»

Тема 2. Експертні методи прогнозування

Вид інноваційної технології, яка застосовується на занятті:

– робота в малих групах,

- заняття-дискусія.

Інформаційне забезпечення – роздаткові матеріали, слайди тощо:

• типологія прогнозів та класифікація методів і моделей прогнозування економічної динаміки;

• експертні методи прогнозування.

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття: