9. Зразок екзаменаційного білетА

9.1 Зразок екзаменаційного білета для студентів денної форми навчання

1. Класифікація соціально-економічних прогнозів.

2. Експертні методи прогнозування соціально-економічних процесів.

3. Прогнозування за ARIMA-моделями.

4. Відомі наступні значення рівнів безробіття у, (%) за 8 місяців:

Місяць …. 1 2 3 4 5 6 7 8

y_t ………. 8,8 8,6 8,4 8,1 7,9 7,6 7,4 7,0

а) Визначити коефіцієнти автокореляції рівнів цього ряду першого та другого порядку.

б) Обґрунтувати вибір рівняння тренду, розрахувати його параметри і зробити прогноз на 9 та 10 місяці.

5. За даними наведеної таблиці користуючись адитивною моделлю декомпозиційного аналізу часових рядів, розрахувати, якщо відоме рівняння тренду:: Y = 15,1451 - 0,2714t;

а) сезонну компоненту часового ряду (S);

б) помилку прогнозу (Е).

Квартал	t	БВ	Разом за 4кв.	Ковзкі середні
1	2	3	4	5
Січень-Березень 19Х7	13	7,100
			38,900	9,725
Квітень-Червень	14	7,600
			30,600	7,65
Липень-Вересень	15	8,500
			27,200	6,8
Жовтень-Грудень	16	7,400
			19,600	4,9
Січень-Березень 19Х8	17	3,700
Квітень-Червень	18	5,200

6. Для економетричної моделі побудувати довірчий інтервал математичного сподівання y_{прогнозного} з рівнем значущості =0,05 для значень пояснюючих змінних х₁=х₂=10, якщо відома матриця помилок ;

середньоквадратичне відхилення _е=0,055 та =2,365.

9.2 Зразок екзаменаційного білета для студентів заочної форми навчання

1. Класифікація соціально-економічних прогнозів.

2. Експертні методи прогнозування соціально-економічних процесів.

3. Метод ковзної середньої.

4. Прогнозування за ARIMA-моделями.

5. Перевірка незалежності значень випадкової змінної.

6. Види систем симультативних рівнянь та методи їх оцінювання.

7. Приклад прогнозування ВВП країни за моделлю Клєйна.

8. Відомі наступні значення рівнів безробіття у, (%) за 8 місяців:

Місяць …. 1 2 3 4 5 6 7 8

y_t ………. 8,8 8,6 8,4 8,1 7,9 7,6 7,4 7,0

а) Визначити коефіцієнти автокореляції рівнів цього ряду першого та другого порядку.

б) Обґрунтувати вибір рівняння тренду, розрахувати його параметри і зробити прогноз на 9 та 10 місяці.

9. За даними наведеної таблиці користуючись адитивною моделлю декомпозиційного аналізу часових рядів, розрахувати:

а) сезонну компоненту часового ряду (S) за відомим рівнянням тренду:Y = 15,1451 - 0,2714t;

б) помилку прогнозу (Е), якщо

Квартал	t	БВ	Разом за 4кв.	Ковзкі середні
1	2	3	4	5
Січень-Березень 19Х7	13	7,100
			38,900	9,725
Квітень-Червень	14	7,600
			30,600	7,65
Липень-Вересень	15	8,500
			27,200	6,8
Жовтень-Грудень	16	7,400
			19,600	4,9
Січень-Березень 19Х8	17	3,700
Квітень-Червень	18	5,200

10. Для економетричної моделі побудувати довірчий інтервал математичного сподівання y_{прогнозного} з рівнем значущості =0,05 для значень пояснюючих змінних х₁=х₂=10, якщо відома матриця помилок ;середньоквадратичне відхилення _е=0,055 та =2,365.