3. Зміст дисципліни за темами

Тема 1. Методологія прогнозування соціально-економічних процесів

Сутність і зміст економічного прогнозування

Основні принципи соціально-економічного прогнозування

Основні функції прогнозування

Типологія прогнозів

Класифікація методів прогнозування

Основні етапи побудови прогнозів

Комп’ютерні пакети для розв’язання задач прогнозування

Тема 2. Експертні методи прогнозування

Принципи формування експертних систем прогнозування

Індивідуальні і колективні експертні методи

Етапи проведення колективної експертної оцінки

Визначення чисельності експертної групи і коефіцієнта компетентності експертів

Статистична обробка експертних оцінок

Методи оцінки погодженості думок між експертами

Стійкість групових експертних оцінок

Тема 3. Концептуальні положення аналізу часових рядів

Основні поняття часового ряду

Розрахунок характеристик динаміки розвитку економічних процесів

Вимоги порівнянності, однорідності, стійкості, достатньої сукупності спостережень.

Статистичні характеристики часових рядів

Коригування рівнів часових рядів. Метод Ірвіна

Структурний аналіз часового ряду (тренд, циклічна, сезонна, випадкова складові)

Стратегія вибору методу прогнозування

Оцінка методів прогнозування

Тема 4. прості методи прогнозування на основі коротких часових рядів

Особливості простих методів прогнозування

Методи інтерполяції

Метод двох крайніх точок

Метод середніх групових точок

Прогнозування на основі темпів зростання

Методи генерації прогнозних вибірок

Тема 5. адаптивні методи прогнозування

Особливості методів короткострокового прогнозування

Метод простої ковзної середньої, центрованих та зважених ковзних середніх.

Метод простого експоненціального згладжування. Вибір параметрів згладжування. Розрахунок прогнозу

Модель Брауна

МодельХольта і Хольта-Уінтерса

Метод згладжування помилок (метод Трігга)

Метод Трігга-Ліча

Метод Чоу

Тема 6. прогнозування тренд-сезонних процесів

Методи фільтрації сезонної компоненти

Фільтрація сезонної компоненти за допомогою індексу сезонності

Метод декомпозиції часового ряду

Ітераційні методи фільтрації

Метод Хольта-Уінтерса

Метод Тейла-Вейджа

Метод Харрісона

Тема 7. аналітичне вирівнювання тренду

Моделювання тренду на основі кривих зростання

Види кривих зростання

Вибір кривої зростання: метод послідовних різниць, метод характеристик приросту

Оцінювання параметрів трендових моделей

Перевірка адекватності трендових моделей

Прогнозування по трендовим моделям

Використання множинної регресії для одночасної оцінки тренду та сезонного фактора

Тема 8. прогнозування одновимірних процесів за допомогою ARIMA - моделей

Стаціонарні процеси

Перевірка стаціонарності часового ряду

Аналіз автокореляцій та частинних автокореляцій

Базові стохастичні процеси: білий шум, випадкове блукання, МА-модель (ковзної середньої), AR-модель (авторегресійна)

Змішані ARМА-процеси

Процеси авторегресії та інтегрованої ковзної середньої (ARІМА-процеси)

Аналіз часових рядів Бокса-Дженкінса. Ідентифікація моделі часового ряду. Оцінювання параметрів моделі

Діагностика моделі (перевірка адекватності побудованої моделі та можливості її використання для прогнозування)

Прогнозування за допомогою ARІМА моделей

Визначення типу нестаціонарності часового ряду. Ідентифікація часових рядів типу TS та DS. Тест Діккі-Фуллєра

Статистичні методи визначення наявності нелінійної динаміки і детермінованого хаосу