42. Самореализующиеся прогнозы.

Самореализующийся прогноз – социально-экономическое явление, состоящее в наличии социального механизма, приводящего к [не] реализации любого прогноза [высказанного в определённых условиях].

Пример – показ моды, как её прогноз.

В основе механизма лежит столкновение интересов, которое можно описать в терминах т.н. «теории игр» матрицей выигрыша.

Особенно силён этот механизм в биржевой торговле.

Рисунок показывает модель поведения брокера фьючерсных контрактов. Задача брокера – заключить сейчас контракт по цене, которая сложится в будущем, т.е. угадать фьючерсный курс (цену). Потери брокера прямопропорциональны размеру неугадывания. Рассмотрим выигрыш (=проигрыш) брокера для диапазона цен 50-100.

Пусть текущее ожидание будущей цены – $70. Брокер, заключив контракт по этой цене, имеет минимальный проигрыш – 0. Вообще говоря, ему абсолютно все равно, по какой цене правильно заключить контракт (50 или 90, или любой прочей). Точно такое же положение у всех брокеров. Если появится прогноз повышения курсов, у брокера появляется стремление следовать этому прогнозу. Таким образом, прогноз осуществляется. Аналогично для прогноза спада.

Рисунок 1- Механизм самореализации прогнозов.

Возможность возникновения данного эффекта необходимо учитывать при организации прогнозирования.