Задача № 6
АО «Вымпел» заключило с банком «Кристалл» договор на брокерское обслуживание, в соответствии с которым банк будет выступать на рынке от своего имени, но за счет клиента. Банк, кроме того, является дилером РТС-1.
15 марта клиент представил в банк заявку на продажу акций АО «Газпром» по цене рынка. Банк также подготовил свою заявку на продажу акций АО «Газпром». Торги проводятся в РТС-1.
1. Дайте определение брокерской и дилерской деятельности. Возможно ли их совмещение на российском рынке ценных бумаг?
2. Определите, какой договор будет заключен между банком и клиентом:
поручения;
комиссии.
Кем будет являться банк по этому договору?
3. Укажите последовательность выставления заявок на торги. Какими принципами должен руководствоваться брокер?
4. Определите вид поручения клиента:
лимитированное;
рыночное.
Задача № 7
Банки «Импульс», «Тонус» и «Пульс» являются дилерами на ОРЦБ. 12 мая они участвовали во вторичных торгах на ММВБ по государственным ценным бумагам 24005RMFS. Расчеты осуществлялись методом многостороннего взаимозачета.
В результате торгов:
банк «Импульс» приобрел 800 облигаций по цене 75,00% и продал 550 облигаций по цене 74,98%;
банк «Тонус» приобрел 900 облигаций по цене 74,98% и продал 1000 облигаций по цене 75,14%;
банк «Пульс» приобрел 750 облигаций по цене 74,50% и продал 745 облигаций по цене 75,00%.
1. Постройте схему заключения биржевых сделок по данным операциям.
2. Укажите, какие системы фондового рынка задействованы в этой схеме, какие функции они выполняют?
3. Что понимается под клиринговой деятельностью?
4. Определите для каждого банка позицию по денежным средствам по итогам торгов.
Задача 8.
Определить доходность облигации к погашению, если приобретена была дисконтная облигация с дисконтом 16,5% (номинал 5000 рублей). Срок погашения наступает через 150 дней.
Задача 9
Составить сравнительную характеристику акций и облигаций по критериям.
Задача 10
Акции номинальной стоимостью 90 руб продавались в начале года по рыночной стоимости 225 руб. Объявленный дивиденд за 2011 год составил 25 % годовых. Определить годовую сумму дивиденда и текущую доходность по уровню дивиденда.
Задачи по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
Задача 1
Структура денежной массы РФ представлена в таблице.
На основании данных таблицы рассчитать:
денежный агрегат М0;
денежную базу в узком определении;
широкую денежную базу;
денежный агрегат М 1.
Компоненты денежной масс, млрд. руб. |
01.01.2012г. |
Наличные деньги в обращении |
187,0 |
Обязательные резервы банков в ЦБ РФ |
13,0 |
Остатки средств в кассах банков |
9,0 |
Средства на корреспондентских счетах в ЦБ РФ |
28,0 |
Депозиты до востребования |
149,0 |
Депозиты банков в Банке России |
15,0 |
Задача 2
Вклад в сумме 50 000 руб. положен в банк на 3 месяца с ежемесячным начислением сложных процентов по ставке — 8% годовых. Уровень инфляции — 0,5% в месяц. Определить:
а) сумму вклада с процентами;
б) индекс инфляции за три месяца;
в) сумму вклада с процентами с точки зрения покупательной способности;
г) реальный доход вкладчика с точки зрения покупательной способности.
Задача 3
В 2011 г. наличные деньги в обращении Германии составили 246,8 млрд. евро, средства на корреспондентских счетах коммерческих банков - 2745,0 млрд. евро, обязательные резервы в центральном банке - 39522 млрд. евро, «широкие деньги» - 12325млрд. евро. Рассчитать денежную базу.
Задача 4
Найдите кросс-курсы валют с прямой котировкой к доллару США: белорусского рубля и евро. Доллар служит базой котировки.
USD/BYR = 34,501 и USD 1 = BYR 34,501;
USD/EUR = 0,875 и USD 1 = EUR 0,875.
Задача 5
12 января 1998 года ТОО «Марс», являясь держателем простого беспроцентного векселя акционерного банка «Инкомбанк» (АБ «Инкомбанк»), обратилось в акционерный коммерческий банк «Поколение» (АКБ «Поколение») для совершения операции учета векселя.
Рассмотрев данное предложение, АКБ «Поколение» дает согласие на совершение операции исходя из действующей учетной ставки 28 % годовых.
1. Проверить юридическую надежность векселя (правильность составления, наличие необходимых реквизитов).
2. Рассчитать сумму дисконта по векселю, результат округлить до целых величин.
Задача 6
АО «Стрелец» 20 марта обратилось в обслуживающий банк с заявлением на получение кредита в размере 650000 рублей на срок 6 месяцев для приобретение сырья для производства.
Кредит выдан 21 марта путем зачисления на расчетный счет под залог облигаций федерального займа. Номинальная стоимость ценных бумаг составляет 3 300 000 рублей, рыночная цена на дату выдачи кредита составила 65 %. Поправочный коэффициент, установленный Банком России в качестве залогового обеспечения для данного вида ценных бумаг составляет 0,7. Процентная ставка по кредиту – 25 % годовых, с уплатой 1 числа месяца, следующего за отчетным. Кредит погашен 10 сентября.
В АКБ «Содействие» в кредитное досье сформированы следующие документы:
Заявка на предоставление кредита;
Баланс;
Технико-экономическое обоснование;
Сведения о кредитах, полученных в других банках (отсутствие кредитов);
анализ и выводы по хозяйственной деятельности клиента и его финансовой устойчивости;
заключение службы безопасности о проверке предприятия и его руководителей;
положительное решение Кредитного Комитета или Совета Банка;
кредитный договор;
заявление об открытии счета;
уведомление об открытии ссудного счета;
Требуется выполнить:
Определить дату погашения, период кредита (дней), № ссудного счета, процентную ставку.
Рассчитать возможную сумму кредита исходя из предложенного залога.
Рассчитать сумму залога для обеспечения кредита.
Оформить кредитный договор.
Задача 7
Определить доходность облигации к погашению, если приобретена была процентная облигация по рыночной стоимости 3120 рублей (номинал 3000 рублей). Срок обращения облигации 1 год, ставка процентная 7% годовых.
Задача 8
Инвестором 1 марта 2010 года был приобретен пакет акций по цена 50 рублей шт.. 1 июня 2010 года по приобретенным акциям был выплачен дивиденд по ставке 20 % годовых, 1 июня 2011 года - по ставке 15% годовых. 28 июня акции были проданы по цене 72 рубля. Номинал акции составляет 40 рублей. Определить полную доходность операции.