Сопоставимость рядов динамики

Одно из требований, которые предъявляются к анализируемым рядам динамики, - сопоставимость уровней ряда. Если временной ряд несопоставим, то к нему невозможно применить некоторые методы анализа. Данная проблема может возникать по следующим при­чинам:

• изменение границ территории, к которой отнесены те или иные показатели;

• изменение методологии учета или расчета показателей;

• изменение даты учета, на момент которой фиксировались значения изучаемого показателя;

• изменение единиц измерения или счета;

• различная продолжительность периодов, к которым относятся уровни;

• Несопоставимость в результате влияния инфляции.

Следовательно, прежде чем анализировать уровни ряда дина­мики, надо, исходя из цели исследования, убедиться в их сопо­ставимости. Если данные несопоставимы, необходимо добиться их сопоставимости, прибегнув к дополнительным расчетам.

1. Смыкание рядов динамики. Данная процедура заключается в объединении двух или нескольких рядов (например, рассчитанных по разной методологии) в один длинный ряд. При этом для осуществления такого смыкания необходимо, чтобы дан­ные для одного из периодов (переходного) были исчислены по двум методологиям.

1997г.	1998г.	1999г.	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.
y1	y2	y3	y4	y5	y6
					y’1	y’2	y’3	y’4	y’5
					z=y6/y’1
y1z=y’’1	y2z=y’’2	y3z=y’’3	y4z=y’’4	y5z=y’’5	y6=y’1	y7=y’2	y8=y’3	y9=y’4	y10=y’5

2. Приведение рядов к одному основанию (применяется к многомерному ряду) В данном случая уровни всех рассматриваемых рядов приво­дятся в процентах (или коэффициентах) к уровню одного и того же периода или момента времени (либо иной базе сравнения).

3. Пересчет в относительные показатели – используется для снижение инфляции.

4. Корректировка стоимости показателей на индекс инфляции.

Разложение временного ряда

В общем, виде при исследовании экономического временного ряда выделяют несколько составляющих:

Y(t) = T(t) + S(t) + Z(t) + (t).

T(t) – тренд, плавно меняющаяся компонента, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака x(t).

S(t) – сезонная компонента, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года.

Z(t) – циклическая компонента, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.).

(t) – случайная компонента («остатков», «ошибок»), отражающая влияние не поддающихся учету и регистра­ции случайных факторов. Их воздействие на формирование значений временного ряда как раз и обусловливает стохастическую (вероятностную, случайную) природу элементов x(t).

=0 – если соответствующая составляющая не оказывает влияние на механизм генерации уровней ряда;

=1 – в противном случае.

Задачами анализа временных рядов являются:

1. Выявление соответствующей составляющей динамического ряда;

2. Описание выявленной составляющей;

3. Оценка качества построенной модели;

4. Прогнозирование будущих значений показателя с учетом соответствующих составляющих.