
- •Вопрос 1 Дискретная матричная модель воспроизводства населения.
- •Вопрос 2. Критерий выбора оптимальной стратегии в условиях полной неопределенности (игры с природой)
- •Вопрос 3.Метод имитационного моделирования (мим) применительно к задачам систем управления запасами.
- •Вопрос 4. Потребительские изокванты и их свойства. Задача потребительского выбора и ее графическая интерпретация. Норма замены благ
- •Потребительские изокванты и их свойства
- •Вопрос 5. «Понятие m-продуктовой n-факторной производственной системы. Линейная оптимизационная модель Канторовича и её применение при анализе затраты - выпуск.»
- •Вопрос 6. Нелинейные модели потребления. Потребительский спрос. Эластичность спроса и предложения. Спрос как функция цены.
- •Вопрос 7. Экономическое содержание двойственности. Способы получения и практическое использование оценок ресурсов и технологий.
- •1. Оценка – мера дефицитности ресурсов и продукции.
- •2. Оценка – мера влияния ограничения на функционал модели.
- •3.Оценка – средство определения эффективности технологических способов производства.
- •4.Оценка – средство балансировки затрат и результатов.
- •Вопрос 8. Производственная функция предприятия. Способы моделирования. Практическое значение в задачах анализа и прогнозирования рыночной деятельности предприятия.
- •Вопрос 9.Экономический рост. Модель р.Солоу.
- •Вопрос 10. Предельная эффективность и нормы замещения факторов (благ) в моделях производства и потребления. Связь предельных характеристик факторов (благ) с их рыночной стоимостью
- •Вопрос 8 – про эфф-ть и эл-ть и замену
- •Вопрос 11. Методы многоуровневой оптимизации. Центральная задача в методе Корнаи-Липтака. Экономическое содержание двойственных оценок в этой задаче.
- •Вопрос 12.Индекс Гиттинса последовательности доходов: стохастическая модель со случайными доходами. Экономическая интерпретация.
- •Вопрос 13.Модель компенсированного бюджета. Предпосылки построения. Общий вид модели. Функция Лагранжа. Экономическое содержание множителей Лагранжа.
- •Вопрос 14. Модель Клейна
- •Вопрос 15. Методы оценки параметров в регрессионных моделях и критерии проверки их качества.
- •Вопрос №16. Эконометрические модели с нестандартными ошибками
- •Вопрос 17. Аналитическое решение и графическое решение игры 2*2. Возможности и перспективы применения теории игр при решении социально-экономических задач.
- •Вопрос 18. Траектория равновесного роста. Траектория Дж. Фон Неймана.
- •Вопрос 19. Модель экономического равновесия. Предпосылки построения. Функция избыточного спроса и ее использование в модели л. Вальраса.
- •Вопрос 20. Методы снижения размерности многомерного признакового пространства
- •Вопрос 21.Динамическая модель в. Леонтьева как система линейных дифференциальных уравнений.
- •2) Динамические модели Леонтьева.
- •Вопрос 22. Метод потенциалов для решения стандартной транспортной задачи.
- •Вопрос 23. Модели межрегиональной миграции. Гравитационные модели миграции. Факторы, учитываемые в этих моделях. Понятия и показатели притягательности регионов.
- •Вопрос 24. Методы стохастической многокритериальной оптимизации
- •Вопрос 25. Модель факторного анализа, критерии качества структуры модели. Использование результатов факторного анализа в регрессионных моделях
- •Вопрос 26. Формулировка задачи Больца. Принцип максимума как распространение метода множителей Лагранжа на решение задачи Больца.
- •Вопрос 27: основные понятия теории линейного программирования. Теоретические основы симплекс-метода.
- •Вопрос 28.Статическая межотраслевая модель в. Леонтьева. Основные соотношения.
- •- Основное соотн-е модели
- •Вопрос 29. Робастное статистическое оценивание
- •5.Иерархия моделей (проблема принятия решений)
- •4.Классификация методов моделирования систем
- •6.Методы формализованного представления Систем
- •Вопрос 31 Постановка классической задачи вариационного исчисления (задача Лагранжа)
- •Вопрос 32. Прямые методы оптимизации решений при многих критериях.
- •Оптимизация основного частного критерия
- •Метод взвешенной суммы оценок частных критериев.
- •Минимаксный обобщённый критерий
- •Минимизация обобщённого скалярного критерия
Вопрос 31 Постановка классической задачи вариационного исчисления (задача Лагранжа)
Классическая задача вариационного исчисления состоит в следующем: среди множества функций времени – фазовых траекторий, соединяющих две фиксированные точки, соответствующие начальному и конечному моментам времени, требуется выбрать функцию, максимизирующую некоторый интеграл от заданной функции, которая зависит от фазовой координаты и времени.
Рассмотрим
функционал
V[y]=
, (1)
Где
- дважды непрерывно дифференцируемая
функция.
Граничные точки допустимых кривых закреплены: y (а) = А, у(b) = В (2).
Таким образом, классическая задача вариационного исчисления ставится так: среди всех функций у(x), имеющих непрерывную производную у(х) 𝝐 С1 [а,b] и удовлетворяющих условиям (2), найти ту, которая доставляет экстремум функционалу (1). Эту задачу называют также задачей с закрепленными границами. Любую траекторию у(х) называют допустимой, если она удовлетворяет граничным условиям (2) и: y(x) – непрерывная, а y’ (x) – кусочно-непрерывная.
Пусть
кривая у
=
(х),
реализующая
экстремум функционала (1), имеет вторую
непрерывную производную, т.е. у(х)
𝝐
С2[а,
b].
Для
того, чтобы функционал (1), определенный
на множестве кривых у(х)
𝝐
С2[а,
b],
удовлетворяющих граничным условиям
(2), достигал экстремума на кривой
(х)
𝝐
С2[а,
b],
необходимо, чтобы эта кривая удовлетворяла
уравнению
Эйлера:
его решения –
«экстремали». (3)
(4)
Уравнение Эйлера полностью: y" Fy’y' + у' Fyy' + Fxy' — Fy = 0.
Задача (4) может иметь единственное решение, может иметь множество, может не иметь ни одного.
Частные случаи уравнения Эйлера.
F не зависит от у': F = F(x,y). УЭ принимает вид Fy = 0. (5)
F зависит от y' линейно, т. е. F(x,y,y') = М(х,у) +N(x,y)y'.
В
этом случае УЭ имеет вид
(6)
F зависит лишь от у': F = F(y'). УЭ принимает вид
y'' Fy'y' = 0 (Fy'y'
0). (7)
откуда следует, что y'' = 0 и экстремалями оказывается семейство прямых линий
у = С1х + С2, где C1 и С2 — произвольные постоянные.
F не зависит от у: F = F(x,y'). УЭ в этом случае принимает вид
,
следовательно,
C1
(8)
Уравнение
(8) интегрируется путем разрешения
его относительно
или по правилам для уравнений, не
разрешенных относительно производной
(введением параметра и др.).
F не зависит явно от x: F = F(y,y').
УЭ
в этом случае принимает вид
0.
(9)
После
умножения обеих частей (9) на
получаем в левой части полную производную
по
откуда
следует существование первого интеграла
уравнения (9):
.
где С1
— произвольная постоянная.
Это уравнение уже имеет первый порядок и интегрируется или путем разрешения относительно у', или по правилам для уравнений, не разрешенных относительно производной .
Примеры решения задач
Найти кривую наименьшей длины, соединяющую точки (а, А) и (b, В).
Ответ задачи очевиден — это прямая, соединяющая указанные точки. Получим ее как минимизирующее решение вариационной задачи:
Здесь
—
длина кривой, соединяющей данные точки.
Функция F
=
зависит
лишь от
.
Экстремалями оказываются прямые у = С1Х + С2. Подставляя полученный вид у(х) в граничные условия, находим
у
=
,
т.е. уравнение прямой, проходящей через
точки (а, А)
и (b,
В).
Наличие экстремума на единственной полученной экстремали и его тип (минимум) ясны из геометрических соображений без всяких достаточных признаков.
Задача о брахистохроне — кривой быстрейшего скатывания (лучше — соскальзывания) тяжелой материальной точки из одной точки плоскости в другую (понятно, что рассматриваются точки, не лежащие на одной вертикали).
Эта кривая будет минимизирующим решением вариационной задачи
(12)
Здесь у = у(х) — кривая, соединяющая точки А(0, 0) и B(x1,y1). При этом считаем ось Ох горизонтальной, а ось Оу — направленной вниз, t[y] — время на перемещение точки из А в В. Формула (12) получается из соотношений:
—
скорость движения
точки,
dl = dx — элемент длины дуги,
откуда
Функция
F
=
не зависит явно от x,
поэтому уравнение Эйлера имеет вид
(9) и обладает первым интегралом
,
т. е.
(13)
После преобразований уравнения (13) получаем
(14)
Введем в (14) параметр t, полагая у' = ctg t, тогда
(15)
Вычисляя dy = 2С1 sin t cos t dt, имеем
,
(16)
.
Полагая для упрощения в (15) и (16) 2t = t1, получаем в параметрическом виде уравнения семейства циклоид
,
,
где
—
радиус круга, качением которого по оси
Ох
получается циклоида. Он определяется
из условия прохождения циклоиды через
точку В(х1,у1).
Итак, брахистохроной является циклоида.