- •Введение
- •Организационно-методический раздел
- •Практическое занятие №1 тема: построение эконометрических моделей Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 1.1
- •Задание 1.2
- •Задание 1.3
- •Задание 1.4
- •Задание 1.5
- •Задание 1.6
- •Практическое занятие №2 тема: методы оценки параметров линейных эконометрических моделей Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 2.1
- •Задание 2.2
- •Задание 2.3
- •Задание 2.4
- •Задание 2.5
- •Задание 2.6
- •Задание 2.7
- •Задание 2.8
- •Задание 2.9
- •Задание 2.10
- •Задание 2.11
- •Задание 2.12
- •Задание 2.13
- •Задание 2.14
- •Практическое занятие №3 тема: методы оценки коэффициентов эконометрических моделей c нестандартными ошибками Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 3.1
- •0,04; Если 5,0 хt 15,0;
- •0,16; Если 15,0 хt 25,0;
- •1,00, Если 25,0 хt 40,0.
- •Задание 3.2
- •Задание 3.3
- •Задание 3.4
- •Задание 3.5
- •Задание 3.6
- •Задание 3.7
- •Задание 3.8
- •Задание 3.9
- •Задание 3.10
- •Практическое занятие №4 тема: построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 4.1
- •Задание 4.2
- •Задание 4.3
- •Задание 4.4
- •Задание 4.5
- •Задание 4.6
- •Задание 5.1
- •Задание 5.2
- •Задание 5.3
- •Задание 5.4
- •Практическое занятие №6 тема: линейные модели временных рядов Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 6.1
- •Задание 6.2
- •Задание 6.3
- •Задание 6.4
- •Задание 6.5
- •Задание 6.6
- •Практическое занятие №7 тема: модели финансовой эконометрики Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 7.1
- •Задание 7.2
- •Задание 7.3
- •Задание 7.4
- •Практическое занятие №8 тема: системы взаимозависимых эконометрических моделей Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 8.1
- •Задание 8.2
- •Задание 8.3.
- •Задание 8.4
- •Задание 8.5
- •Практическое занятие №9 тема: эконометрические модели с переменной структурой Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •1. Охарактеризуйте причины изменчивости структуры модели и способы ее отображения в уравнении регрессии.
- •Упражнения Задание 9.1
- •Задание 9.2
- •Задание 9.3
- •Задание 9.4
- •Упражнения Задание 10.1
- •Задание 10.2
- •Задание 10.3
- •Задание 10.4
- •Задание 10.5
- •Задание 10.6
- •Практическое занятие №11 тема: методы оценки параметров нелинейных эконометрических моделей Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения
- •Задание 12.1
- •Задание 12.2
- •Методические указания и типовые примеры решения задач по основным разделам курса Проблемы построения эконометрических моделей
- •Методы отбора факторов
- •Если имеет место соотношение I *, то влияние фактора хi на переменную у можно признать незначимым (недостаточно значимым), где * – табличное значение критерия Стьюдента.
- •Характеристики и критерии качества эконометрических моделей
- •Качество оценок параметров эконометрических моделей
- •Эконометрические регрессионные модели
- •Линейная модель множественной регрессии
- •Решение
- •Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
- •Показатели качества регрессии
- •Предпосылки метода наименьших квадратов
- •Обобщенный метод наименьших квадратов
- •Фиктивные переменные во множественной регрессии
- •Модели временных рядов
- •Системы эконометрических уравнений
- •Итоговая расчетно-графическая работа тема: построение и оценка значимости эконометрической модели Задания
- •Методические указания по выполнению расчетно-графической работы
- •Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи
- •2. Рассчитайте параметры выборочного уравнения линейной регрессии с помощью метода наименьших квадратов (мнк)
- •3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции (выборочный коэффициент корреляции) и детерминации
- •4. Используя критерий Стьюдента оцените статистическую значимость коэффициентов регрессии и корреляции
- •Постройте интервальные оценки параметров регрессии. Проверьте, согласуются ли полученные результаты с выводами, полученными в предыдущем пункте
- •Постройте таблицу дисперсионного анализа для оценки значимости уравнения в целом
- •С помощью теста Гольдфельда – Квандта исследуйте гетероскедастичность остатков. Сделайте выводы
- •9. Оцените полученные результаты, проинтерпретируйте полученное уравнение регрессии
- •Решение итоговой расчетно-графической работы с помощью ппп excel
- •Тематика рефератов
- •Примерый перечень вопросов для контроля самостоятельной работы студентов
- •Примерный перечень вопросов к зачету
- •Приложение 1. Функция стандартного нормального распределения
- •Приложение 2. Двусторонние квантили распределения Стьюдента
- •Приложение 5. Квантили распределения 2()
- •Список литературы
- •Оглавление
Задание 1.4
На основании информации за 2000-2010 гг. для Российской Федерации определены парные коэффициенты корреляции у (среднедушевого потребления рыбы, кг) и следующих факторов: х1 (среднедушевого потребления мяса, кг), х2 (среднедушевого потребления молока, л), х3 (среднедушевого потребления растительного масла, кг), х4 (среднедушевого потребления яиц, шт.), х5 (среднедушевого потребления сахара, кг), х6 (среднедушевого потребления хлеба, кг), х7 (среднедушевого потребления картофеля, кг), х8 (среднедушевого потребления овощей, кг), х9 (базисного индекса реальных доходов населения, за единицу принят уровень 2000 г.), и х10 (среднедушевого потребления алкоголя, л). Построена матрица парных коэффициентов корреляции факторов. Соответствующая информация приводится в табл. 1.3.
Таблица 1.3
|
Коэффициенты парной корреляции |
|||||||||
|
х1 |
х2 |
х3 |
х4 |
х5 |
х6 |
х7 |
х8 |
х9 |
х10 |
y |
0,84 |
0,43 |
0,83 |
0,85 |
0,87 |
-0,82 |
-0,69 |
0,70 |
0,85 |
0,19 |
x1 |
1,00 |
0,59 |
0,93 |
0,97 |
0,83 |
-0,98 |
-0,84 |
0,85 |
0,97 |
0,04 |
х2 |
0,59 |
1,00 |
0,47 |
0,48 |
0,13 |
-0,53 |
-0,21 |
0,42 |
0,52 |
0,36 |
x3 |
0,93 |
0,47 |
1,00 |
0,07 |
0,92 |
-0,97 |
-0,90 |
0,95 |
0,99 |
-0,11 |
x4 |
0,97 |
0,48 |
0,07 |
1,00 |
0,91 |
-0,98 |
-0,88 |
0,90 |
0,98 |
0,13 |
x5 |
0,83 |
0,13 |
0,92 |
0,91 |
1,00 |
-0,87 |
-0,78 |
0,86 |
0,90 |
0,20 |
x6 |
-0,98 |
-0,53 |
-0,97 |
-0,98 |
-0,87 |
1,00 |
0,88 |
-0,92 |
-0,98 |
-0,10 |
x7 |
-0,84 |
-0,21 |
-0,91 |
-0,88 |
-0,78 |
0,88 |
1,00 |
0,88 |
-0,91 |
-0,03 |
x8 |
0,85 |
0,42 |
0,95 |
0,89 |
0,86 |
-0,92 |
-0,88 |
1,00 |
0,93 |
0,10 |
x9 |
0,97 |
0,52 |
0,99 |
0,98 |
0,91 |
-0,98 |
-0,91 |
0,93 |
1,00 |
0,07 |
х10 |
0,04 |
-0,36 |
-0,11 |
0,13 |
0,20 |
-0,10 |
-0,03 |
0,10 |
0,07 |
1,00 |
Требуется отобрать факторы в модель путем пошагового наращивания их числа.
Указание. В качестве порогового значения парного коэффициента корреляции результирующего показателя и каждого из факторов взять 0,6 (1 =0,6), а порогового значения парного коэффициента корреляции факторов – 0,9 ( 2 = 0,9).