- •Введение
- •Организационно-методический раздел
- •Практическое занятие №1 тема: построение эконометрических моделей Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 1.1
- •Задание 1.2
- •Задание 1.3
- •Задание 1.4
- •Задание 1.5
- •Задание 1.6
- •Практическое занятие №2 тема: методы оценки параметров линейных эконометрических моделей Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 2.1
- •Задание 2.2
- •Задание 2.3
- •Задание 2.4
- •Задание 2.5
- •Задание 2.6
- •Задание 2.7
- •Задание 2.8
- •Задание 2.9
- •Задание 2.10
- •Задание 2.11
- •Задание 2.12
- •Задание 2.13
- •Задание 2.14
- •Практическое занятие №3 тема: методы оценки коэффициентов эконометрических моделей c нестандартными ошибками Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 3.1
- •0,04; Если 5,0 хt 15,0;
- •0,16; Если 15,0 хt 25,0;
- •1,00, Если 25,0 хt 40,0.
- •Задание 3.2
- •Задание 3.3
- •Задание 3.4
- •Задание 3.5
- •Задание 3.6
- •Задание 3.7
- •Задание 3.8
- •Задание 3.9
- •Задание 3.10
- •Практическое занятие №4 тема: построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 4.1
- •Задание 4.2
- •Задание 4.3
- •Задание 4.4
- •Задание 4.5
- •Задание 4.6
- •Задание 5.1
- •Задание 5.2
- •Задание 5.3
- •Задание 5.4
- •Практическое занятие №6 тема: линейные модели временных рядов Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 6.1
- •Задание 6.2
- •Задание 6.3
- •Задание 6.4
- •Задание 6.5
- •Задание 6.6
- •Практическое занятие №7 тема: модели финансовой эконометрики Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 7.1
- •Задание 7.2
- •Задание 7.3
- •Задание 7.4
- •Практическое занятие №8 тема: системы взаимозависимых эконометрических моделей Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 8.1
- •Задание 8.2
- •Задание 8.3.
- •Задание 8.4
- •Задание 8.5
- •Практическое занятие №9 тема: эконометрические модели с переменной структурой Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •1. Охарактеризуйте причины изменчивости структуры модели и способы ее отображения в уравнении регрессии.
- •Упражнения Задание 9.1
- •Задание 9.2
- •Задание 9.3
- •Задание 9.4
- •Упражнения Задание 10.1
- •Задание 10.2
- •Задание 10.3
- •Задание 10.4
- •Задание 10.5
- •Задание 10.6
- •Практическое занятие №11 тема: методы оценки параметров нелинейных эконометрических моделей Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения
- •Задание 12.1
- •Задание 12.2
- •Методические указания и типовые примеры решения задач по основным разделам курса Проблемы построения эконометрических моделей
- •Методы отбора факторов
- •Если имеет место соотношение I *, то влияние фактора хi на переменную у можно признать незначимым (недостаточно значимым), где * – табличное значение критерия Стьюдента.
- •Характеристики и критерии качества эконометрических моделей
- •Качество оценок параметров эконометрических моделей
- •Эконометрические регрессионные модели
- •Линейная модель множественной регрессии
- •Решение
- •Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
- •Показатели качества регрессии
- •Предпосылки метода наименьших квадратов
- •Обобщенный метод наименьших квадратов
- •Фиктивные переменные во множественной регрессии
- •Модели временных рядов
- •Системы эконометрических уравнений
- •Итоговая расчетно-графическая работа тема: построение и оценка значимости эконометрической модели Задания
- •Методические указания по выполнению расчетно-графической работы
- •Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи
- •2. Рассчитайте параметры выборочного уравнения линейной регрессии с помощью метода наименьших квадратов (мнк)
- •3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции (выборочный коэффициент корреляции) и детерминации
- •4. Используя критерий Стьюдента оцените статистическую значимость коэффициентов регрессии и корреляции
- •Постройте интервальные оценки параметров регрессии. Проверьте, согласуются ли полученные результаты с выводами, полученными в предыдущем пункте
- •Постройте таблицу дисперсионного анализа для оценки значимости уравнения в целом
- •С помощью теста Гольдфельда – Квандта исследуйте гетероскедастичность остатков. Сделайте выводы
- •9. Оцените полученные результаты, проинтерпретируйте полученное уравнение регрессии
- •Решение итоговой расчетно-графической работы с помощью ппп excel
- •Тематика рефератов
- •Примерый перечень вопросов для контроля самостоятельной работы студентов
- •Примерный перечень вопросов к зачету
- •Приложение 1. Функция стандартного нормального распределения
- •Приложение 2. Двусторонние квантили распределения Стьюдента
- •Приложение 5. Квантили распределения 2()
- •Список литературы
- •Оглавление
Задание 7.3
В табл. 7.3 представлена динамика курса акций корпорации “Омега”.
Требуется:
1. Построить модель GARCH (1, 1).
2. Проверить ее адекватность с помощью критерия Люнга-Бокса (LB).
Таблица 7.3
Пе-ри-од |
Курс |
Пе-риод |
Курс |
Пе-риод |
Курс |
Пе-ри-од |
Курс |
Пе-риод |
Курс |
Пе-риод |
Курс |
||
1 |
532 |
9 |
548 |
17 |
513 |
25 |
547 |
33 |
630 |
41 |
560 |
||
2 |
539 |
10 |
537 |
18 |
507 |
26 |
568 |
34 |
634 |
42 |
630 |
||
3 |
548 |
11 |
548 |
19 |
510 |
27 |
578 |
35 |
667 |
43 |
650 |
||
4 |
546 |
12 |
544 |
20 |
526 |
28 |
578 |
36 |
680 |
44 |
620 |
||
5 |
564 |
13 |
534 |
21 |
543 |
29 |
581 |
37 |
696 |
45 |
603 |
||
6 |
571 |
14 |
542 |
22 |
547 |
30 |
633 |
38 |
675 |
46 |
613 |
||
7 |
570 |
15 |
521 |
23 |
547 |
31 |
600 |
39 |
650 |
47 |
640 |
||
8 |
566 |
16 |
509 |
24 |
541 |
32 |
601 |
40 |
604 |
48 |
680 |
||
Задание 7.4
В табл. 7.4 представлена динамика «премии за риск»в процентах (разницы между доходностью акций корпорации “Гамма” и безрисковой доходностью).
Требуется:
1. Оценить параметры модели Е-GARCH (1, 1) и проверить ее качество.
2. Оценить параметры модели GARCH-М и проверить ее качество.
Таблица 7.4
Пе-риод |
Пре-мия, % |
Пе-риод |
Пре-мия, % |
Пе-риод |
Пре-мия, % |
Пе-риод |
Премия, % |
Пе-риод |
Пре-мия, % |
1 |
6,6 |
11 |
4,5 |
21 |
6,4 |
31 |
5,9 |
41 |
5,5 |
2 |
6,6 |
12 |
5 |
22 |
6,2 |
32 |
6 |
42 |
5,9 |
3 |
6,5 |
13 |
5,5 |
23 |
6,2 |
33 |
6,1 |
43 |
5,9 |
4 |
6,6 |
14 |
5,1 |
24 |
6,1 |
34 |
5,9 |
44 |
5,7 |
5 |
6,7 |
15 |
3,5 |
25 |
6,1 |
35 |
6 |
45 |
5,7 |
6 |
6,5 |
16 |
5,5 |
26 |
6,2 |
36 |
6 |
46 |
5,8 |
7 |
6,4 |
17 |
6,1 |
27 |
6 |
37 |
5,9 |
47 |
5,8 |
8 |
6,4 |
18 |
6,2 |
28 |
6 |
38 |
5,9 |
48 |
5,7 |
9 |
3,5 |
19 |
6,3 |
29 |
6,1 |
39 |
5,7 |
49 |
5,7 |
10 |
4 |
20 |
6,3 |
30 |
5,9 |
40 |
5,5 |
50 |
5,8 |