
- •Введение
- •Организационно-методический раздел
- •Практическое занятие №1 тема: построение эконометрических моделей Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 1.1
- •Задание 1.2
- •Задание 1.3
- •Задание 1.4
- •Задание 1.5
- •Задание 1.6
- •Практическое занятие №2 тема: методы оценки параметров линейных эконометрических моделей Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 2.1
- •Задание 2.2
- •Задание 2.3
- •Задание 2.4
- •Задание 2.5
- •Задание 2.6
- •Задание 2.7
- •Задание 2.8
- •Задание 2.9
- •Задание 2.10
- •Задание 2.11
- •Задание 2.12
- •Задание 2.13
- •Задание 2.14
- •Практическое занятие №3 тема: методы оценки коэффициентов эконометрических моделей c нестандартными ошибками Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 3.1
- •0,04; Если 5,0 хt 15,0;
- •0,16; Если 15,0 хt 25,0;
- •1,00, Если 25,0 хt 40,0.
- •Задание 3.2
- •Задание 3.3
- •Задание 3.4
- •Задание 3.5
- •Задание 3.6
- •Задание 3.7
- •Задание 3.8
- •Задание 3.9
- •Задание 3.10
- •Практическое занятие №4 тема: построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 4.1
- •Задание 4.2
- •Задание 4.3
- •Задание 4.4
- •Задание 4.5
- •Задание 4.6
- •Задание 5.1
- •Задание 5.2
- •Задание 5.3
- •Задание 5.4
- •Практическое занятие №6 тема: линейные модели временных рядов Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 6.1
- •Задание 6.2
- •Задание 6.3
- •Задание 6.4
- •Задание 6.5
- •Задание 6.6
- •Практическое занятие №7 тема: модели финансовой эконометрики Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 7.1
- •Задание 7.2
- •Задание 7.3
- •Задание 7.4
- •Практическое занятие №8 тема: системы взаимозависимых эконометрических моделей Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 8.1
- •Задание 8.2
- •Задание 8.3.
- •Задание 8.4
- •Задание 8.5
- •Практическое занятие №9 тема: эконометрические модели с переменной структурой Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •1. Охарактеризуйте причины изменчивости структуры модели и способы ее отображения в уравнении регрессии.
- •Упражнения Задание 9.1
- •Задание 9.2
- •Задание 9.3
- •Задание 9.4
- •Упражнения Задание 10.1
- •Задание 10.2
- •Задание 10.3
- •Задание 10.4
- •Задание 10.5
- •Задание 10.6
- •Практическое занятие №11 тема: методы оценки параметров нелинейных эконометрических моделей Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения
- •Задание 12.1
- •Задание 12.2
- •Методические указания и типовые примеры решения задач по основным разделам курса Проблемы построения эконометрических моделей
- •Методы отбора факторов
- •Если имеет место соотношение I *, то влияние фактора хi на переменную у можно признать незначимым (недостаточно значимым), где * – табличное значение критерия Стьюдента.
- •Характеристики и критерии качества эконометрических моделей
- •Качество оценок параметров эконометрических моделей
- •Эконометрические регрессионные модели
- •Линейная модель множественной регрессии
- •Решение
- •Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
- •Показатели качества регрессии
- •Предпосылки метода наименьших квадратов
- •Обобщенный метод наименьших квадратов
- •Фиктивные переменные во множественной регрессии
- •Модели временных рядов
- •Системы эконометрических уравнений
- •Итоговая расчетно-графическая работа тема: построение и оценка значимости эконометрической модели Задания
- •Методические указания по выполнению расчетно-графической работы
- •Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи
- •2. Рассчитайте параметры выборочного уравнения линейной регрессии с помощью метода наименьших квадратов (мнк)
- •3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции (выборочный коэффициент корреляции) и детерминации
- •4. Используя критерий Стьюдента оцените статистическую значимость коэффициентов регрессии и корреляции
- •Постройте интервальные оценки параметров регрессии. Проверьте, согласуются ли полученные результаты с выводами, полученными в предыдущем пункте
- •Постройте таблицу дисперсионного анализа для оценки значимости уравнения в целом
- •С помощью теста Гольдфельда – Квандта исследуйте гетероскедастичность остатков. Сделайте выводы
- •9. Оцените полученные результаты, проинтерпретируйте полученное уравнение регрессии
- •Решение итоговой расчетно-графической работы с помощью ппп excel
- •Тематика рефератов
- •Примерый перечень вопросов для контроля самостоятельной работы студентов
- •Примерный перечень вопросов к зачету
- •Приложение 1. Функция стандартного нормального распределения
- •Приложение 2. Двусторонние квантили распределения Стьюдента
- •Приложение 5. Квантили распределения 2()
- •Список литературы
- •Оглавление
Задание 7.2
В табл. 7.2 представлена информация о курсе акций “Аэрофлота” (в USD) за период с 16 мая по 31 октября 2009 г.
Таблица 7.2
Период |
Курс |
Период |
Курс |
Период |
Курс |
Период |
Курс |
Период |
Курс |
1 |
1,74743 |
25 |
1,72750 |
49 |
1,8059 |
73 |
1,67983 |
97 |
1,62192 |
2 |
1,74743 |
26 |
1,72750 |
50 |
1,81322 |
74 |
1,67365 |
98 |
1,66921 |
3 |
1,74586 |
27 |
1,71873 |
51 |
1,78395 |
75 |
1,68067 |
99 |
1,65418 |
4 |
1,74586 |
28 |
1,71873 |
52 |
1,72273 |
76 |
1,67281 |
100 |
1,63893 |
5 |
1,74586 |
29 |
1,70875 |
53 |
1,76221 |
77 |
1,68959 |
101 |
1,58376 |
6 |
1,73391 |
30 |
1,70736 |
54 |
1,82840 |
78 |
1,78445 |
102 |
1,57432 |
7 |
1,71066 |
31 |
1,66320 |
55 |
1,76005 |
79 |
1,78483 |
103 |
1,56988 |
8 |
1,68767 |
32 |
1,67393 |
56 |
1,72860 |
80 |
1,73256 |
104 |
1,56157 |
9 |
1,68767 |
33 |
1,67590 |
57 |
1,69081 |
81 |
1,64623 |
105 |
1,54331 |
10 |
1,68767 |
34 |
1,67744 |
58 |
1,56266 |
82 |
1,59628 |
106 |
1,50830 |
11 |
1,68643 |
35 |
1,67865 |
59 |
1,61779 |
83 |
1,64257 |
107 |
1,57977 |
12 |
1,66069 |
36 |
1,68037 |
60 |
1,64890 |
84 |
1,62110 |
108 |
1,58464 |
13 |
1,76961 |
37 |
1,68037 |
61 |
1,68623 |
85 |
1,64022 |
109 |
1,54148 |
14 |
1,77793 |
38 |
1,70231 |
62 |
1,72028 |
86 |
1,66683 |
110 |
1,57437 |
15 |
1,78085 |
39 |
1,70533 |
63 |
1,66088 |
87 |
1,61148 |
111 |
1,64615 |
16 |
1,79986 |
40 |
1,70533 |
64 |
1,64763 |
88 |
1,57825 |
112 |
1,64261 |
17 |
1,79986 |
41 |
1,70764 |
65 |
1,61718 |
89 |
1,45163 |
113 |
1,64593 |
18 |
1,79986 |
42 |
1,74827 |
66 |
1,62044 |
90 |
1,43571 |
114 |
1,62085 |
19 |
1,79922 |
43 |
1,75833 |
67 |
1,61402 |
91 |
1,39625 |
115 |
1,62687 |
20 |
1,79922 |
44 |
1,78198 |
68 |
1,63402 |
92 |
1,54607 |
116 |
1,69528 |
21 |
1,79922 |
45 |
1,81418 |
69 |
1,66084 |
93 |
1,56413 |
117 |
1,70047 |
22 |
1,79200 |
46 |
1,81872 |
70 |
1,76046 |
94 |
1,56434 |
118 |
1,73319 |
23 |
1,79200 |
47 |
1,81883 |
71 |
1,57818 |
95 |
1,56734 |
119 |
1,78416 |
24 |
1,77238 |
48 |
1,82585 |
72 |
1,59254 |
96 |
1,61169 |
120 |
1,85672 |
Требуется:
1. Построить и проверить на адекватность модель ARCH(1).
2. Построить и проверить на адекватность модель ARCH(2).