- •Введение
- •Организационно-методический раздел
- •Практическое занятие №1 тема: построение эконометрических моделей Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 1.1
- •Задание 1.2
- •Задание 1.3
- •Задание 1.4
- •Задание 1.5
- •Задание 1.6
- •Практическое занятие №2 тема: методы оценки параметров линейных эконометрических моделей Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 2.1
- •Задание 2.2
- •Задание 2.3
- •Задание 2.4
- •Задание 2.5
- •Задание 2.6
- •Задание 2.7
- •Задание 2.8
- •Задание 2.9
- •Задание 2.10
- •Задание 2.11
- •Задание 2.12
- •Задание 2.13
- •Задание 2.14
- •Практическое занятие №3 тема: методы оценки коэффициентов эконометрических моделей c нестандартными ошибками Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 3.1
- •0,04; Если 5,0 хt 15,0;
- •0,16; Если 15,0 хt 25,0;
- •1,00, Если 25,0 хt 40,0.
- •Задание 3.2
- •Задание 3.3
- •Задание 3.4
- •Задание 3.5
- •Задание 3.6
- •Задание 3.7
- •Задание 3.8
- •Задание 3.9
- •Задание 3.10
- •Практическое занятие №4 тема: построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 4.1
- •Задание 4.2
- •Задание 4.3
- •Задание 4.4
- •Задание 4.5
- •Задание 4.6
- •Задание 5.1
- •Задание 5.2
- •Задание 5.3
- •Задание 5.4
- •Практическое занятие №6 тема: линейные модели временных рядов Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 6.1
- •Задание 6.2
- •Задание 6.3
- •Задание 6.4
- •Задание 6.5
- •Задание 6.6
- •Практическое занятие №7 тема: модели финансовой эконометрики Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 7.1
- •Задание 7.2
- •Задание 7.3
- •Задание 7.4
- •Практическое занятие №8 тема: системы взаимозависимых эконометрических моделей Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения Задание 8.1
- •Задание 8.2
- •Задание 8.3.
- •Задание 8.4
- •Задание 8.5
- •Практическое занятие №9 тема: эконометрические модели с переменной структурой Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •1. Охарактеризуйте причины изменчивости структуры модели и способы ее отображения в уравнении регрессии.
- •Упражнения Задание 9.1
- •Задание 9.2
- •Задание 9.3
- •Задание 9.4
- •Упражнения Задание 10.1
- •Задание 10.2
- •Задание 10.3
- •Задание 10.4
- •Задание 10.5
- •Задание 10.6
- •Практическое занятие №11 тема: методы оценки параметров нелинейных эконометрических моделей Краткое содержание темы
- •Вопросы, необходимые для подготовки к проведению занятия
- •Упражнения
- •Задание 12.1
- •Задание 12.2
- •Методические указания и типовые примеры решения задач по основным разделам курса Проблемы построения эконометрических моделей
- •Методы отбора факторов
- •Если имеет место соотношение I *, то влияние фактора хi на переменную у можно признать незначимым (недостаточно значимым), где * – табличное значение критерия Стьюдента.
- •Характеристики и критерии качества эконометрических моделей
- •Качество оценок параметров эконометрических моделей
- •Эконометрические регрессионные модели
- •Линейная модель множественной регрессии
- •Решение
- •Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
- •Показатели качества регрессии
- •Предпосылки метода наименьших квадратов
- •Обобщенный метод наименьших квадратов
- •Фиктивные переменные во множественной регрессии
- •Модели временных рядов
- •Системы эконометрических уравнений
- •Итоговая расчетно-графическая работа тема: построение и оценка значимости эконометрической модели Задания
- •Методические указания по выполнению расчетно-графической работы
- •Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи
- •2. Рассчитайте параметры выборочного уравнения линейной регрессии с помощью метода наименьших квадратов (мнк)
- •3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции (выборочный коэффициент корреляции) и детерминации
- •4. Используя критерий Стьюдента оцените статистическую значимость коэффициентов регрессии и корреляции
- •Постройте интервальные оценки параметров регрессии. Проверьте, согласуются ли полученные результаты с выводами, полученными в предыдущем пункте
- •Постройте таблицу дисперсионного анализа для оценки значимости уравнения в целом
- •С помощью теста Гольдфельда – Квандта исследуйте гетероскедастичность остатков. Сделайте выводы
- •9. Оцените полученные результаты, проинтерпретируйте полученное уравнение регрессии
- •Решение итоговой расчетно-графической работы с помощью ппп excel
- •Тематика рефератов
- •Примерый перечень вопросов для контроля самостоятельной работы студентов
- •Примерный перечень вопросов к зачету
- •Приложение 1. Функция стандартного нормального распределения
- •Приложение 2. Двусторонние квантили распределения Стьюдента
- •Приложение 5. Квантили распределения 2()
- •Список литературы
- •Оглавление
Задание 6.4
В табл. 6.2 приводятся данные о средних транспортных индексах в летний период 2009 г.
Требуется проверить на адекватность модель ARIMA(0,1,1).
Таблица 6.2
Период |
Средний индекс |
Период
|
Средний индекс |
Период
|
Средний индекс |
1 |
222,34 |
20 |
229,30 |
39 |
250,68 |
2 |
222,24 |
21 |
228,96 |
40 |
251,80 |
3 |
222,17 |
22 |
229,99 |
41 |
251,07 |
4 |
218,88 |
23 |
233,05 |
42 |
248,05 |
5 |
220,05 |
24 |
235,00 |
43 |
249,76 |
6 |
219,61 |
25 |
236,17 |
44 |
251,66 |
7 |
216,40 |
26 |
238,31 |
45 |
253,41 |
8 |
217,33 |
27 |
241,14 |
46 |
252,04 |
9 |
219,69 |
28 |
241,48 |
47 |
248,78 |
10 |
219,32 |
29 |
246,74 |
48 |
247,76 |
11 |
218,25 |
30 |
248,73 |
49 |
249,27 |
12 |
220,30 |
31 |
248,83 |
50 |
247,95 |
13 |
222,54 |
32 |
248,78 |
51 |
251,41 |
14 |
223,56 |
33 |
249,61 |
52 |
254,67 |
15 |
223,07 |
34 |
249,90 |
53 |
258,62 |
16 |
225,36 |
35 |
246,45 |
54 |
259,25 |
17 |
227,60 |
36 |
247,57 |
55 |
261,49 |
18 |
226,82 |
37 |
247,76 |
|
|
19 |
229,69 |
38 |
247,81 |
|
|
Задание 6.5
В табл. 6.3 приводятся данные процесса контроля качества.
Таблица 6.3
№ |
Значение |
№ |
Знач-е |
№ |
Знач-е |
№ |
Знач-е |
№ |
Знач-ие |
1 |
60,0 |
16 |
88,5 |
31 |
79,5 |
46 |
84,0 |
61 |
72,0 |
2 |
81,0 |
17 |
76,5 |
32 |
64,5 |
47 |
73,5 |
62 |
66,0 |
3 |
72,0 |
18 |
82,5 |
33 |
99,0 |
48 |
78,0 |
63 |
73,5 |
4 |
78,0 |
19 |
72,0 |
34 |
72,0 |
49 |
49,5 |
64 |
66,0 |
5 |
61,5 |
20 |
76,5 |
35 |
78,0 |
50 |
78,0 |
65 |
73,5 |
6 |
78,0 |
21 |
75,0 |
36 |
63,0 |
51 |
88,5 |
66 |
103,5 |
7 |
57,0 |
22 |
78,0 |
37 |
66,0 |
52 |
51,0 |
67 |
60,0 |
8 |
84,0 |
23 |
66,0 |
38 |
84,0 |
53 |
85,5 |
68 |
81,0 |
9 |
72,0 |
24 |
97,5 |
39 |
66,0 |
54 |
58,5 |
69 |
87,0 |
10 |
67,5 |
25 |
60,0 |
40 |
87 |
55 |
90,0 |
70 |
73,5 |
11 |
99,0 |
26 |
97,5 |
41 |
61,5 |
56 |
60,0 |
71 |
90,0 |
12 |
25,5 |
27 |
61,5 |
42 |
81,0 |
57 |
78,0 |
72 |
78,0 |
13 |
93,0 |
28 |
96,0 |
43 |
76,5 |
58 |
66,0 |
73 |
87,0 |
14 |
75,0 |
29 |
79,5 |
44 |
84,0 |
59 |
97,5 |
74 |
99,0 |
15 |
57,0 |
30 |
72,0 |
45 |
57,0 |
60 |
64,5 |
75 |
72,0 |
Требуется:
1. Проверить на адекватность модель ARIMA(1,0,1).
2. Проверить на адекватность модель ARIMA(1,1,1).