163

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Е.П. Любенкова

ЭКОНОМЕТРИКА

Практикум

Методические указания для студентов

специальности 080101.65 «Прикладная информатика (в экономике)»

Ставрополь 2010

УДК 330.43 (076)

ББК 65в6я73

Л93

АВТОР:

Е.П. Любенкова, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики менеджмента и рекламы СГПИ

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

И. Е. Углова, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета филиала Московского государственного университета приборостроения и информатики в г. Ставрополе;

М.А. Бровкина, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики менеджмента и рекламы Ставропольского государственного педагогического института

Любенкова, Е. П.

Л93 Эконометрика: практикум. Методические указания для студентов специальности 080101.65 «Прикладная информатика (в экономике)». – Ставрополь: СГПИ, 2010. – 160 с.

Рассмотрены основные разделы курса: парная и множественная регрессия, система эконометрических уравнений и временные ряды, приводятся методы построения и показатели оценки параметров моделей, интерпретация полученных результатов.

Практикум содержит перечень теоретических вопросов, необходимых для подготовки к проведению практических занятий и упражнения по основным темам курса, методические указания и примеры решения задач по основным разделам курса.

Предназначен для проведения практических и лабораторных занятий со студентами очной и заочной форм обучения, обучающимися по специальности «Прикладная информатика (в экономике)», при изучении дисциплин «Эконометрика» и «Математическая экономика».

УДК 330.43 (076)

ББК 65в6я73

© Е.П. Любенкова, 2010

© СГПИ, 2010

Введение

Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, экономической статистики и экономических измерений, математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией.

Термин эконометрия (эконометрика) был введен в научную литературу в 1930 году норвежским статистиком Рагнаром Фришем для обозначения нового направления научных исследований, возникшего из необходимости научно-обоснованного подтверждения и доказательства концепций и выводов экономической теории результатами количественного анализа рассматриваемых процессов. В этой связи можно сказать, что основная задача эконометрики состоит в построении моделей специфического типа (эконометрических моделей), описывающих взаимообусловленное развитие социально-экономических процессов, на основе информации, отражающей распределение их уровней во времени или (и) в пространстве однородных объектов. Эти модели используются в анализе и прогнозировании общих закономерностей и конкретных количественных характеристик рассматриваемых процессов, управляющих воздействий. Вследствие этого в самом широком толковании эконометрику можно рассматривать как объединение ряда дисциплин – экономической теории, социально-экономической статистики и теории измерения общественных процессов, математической статистики и методов экономико-математического моделирования.

Каждая из перечисленных дисциплин играет свою роль в эконометрическом исследовании. Экономическая теория занимается вопросами разработки концепций относительно законов развития исследуемых процессов с учетом их взаимосвязей; социально-экономическая статистика и теория измерений – выражением количественных и качественных состояний этих процессов в виде набора логически непротиворечивых и содержательных показателей; методы экономико-математического моделирования – разработкой моделей взаимосвязей между рассматриваемыми процессами, адекватно отражающими экономические концепции в рамках выбранной системы показателей; математическая статистика – собственно построением самих моделей (т. е. оценкой их параметров), проверками гипотез относительно их адекватности тенденциям процессов, значимости взаимосвязей между ними, оценками неопределенности в полученных результатах, вызванной систематическими и случайными ошибками и т. п.

Эконометрический метод складывался в преодолении следующих трудностей, искажающих результаты применения классических статистических методов:

- асимметричности связей;

- мультиколлинеарности связей;

- эффекта гетероскедастичности;

- автокорреляции;

- ложной корреляции;

- наличия лагов.

Эконометрическое моделирование реальных социально-экономических процессов и систем обычно преследует два типа конечных прикладных целей (или одну из них):

1) прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы;

2) имитацию различных возможных сценариев социально-экономического развития анализируемой системы (многовариантные сценарные расчеты, ситуационное моделирование).

При постановке задач эконометрического моделирования следует определить их иерархический уровень и профиль. Анализируемые задачи могут относиться к макро- (страна, межстрановой анализ), мезо- (регионы внутри страны) и микро- (предприятия, фирмы, семьи) уровням и быть направленными на решение вопросов различного профиля инвестиционной, финансовой или социальной политики, ценообразования, распределительных отношений и т.п.

При эконометрическом исследовании имеют место две стороны проблемы обеспечения высокого качества его результатов – качественная и количественная. Качественная заключается в установлении соответствия между построенной эконометрической моделью и лежащей в ее основе концепцией, а количественная – в точности аппроксимации (подгонки) имевшихся количественных и качественных характеристик рассматриваемых процессов данными модельных расчетов.

Для описания сущности эконометрической модели удобно разбить весь процесс моделирования на шесть основных этапов:

1-й этап (постановочный) – определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли;

2-й этап (априорный) – предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации, в частности, относящейся к природе и генезису исходных статистических данных и случайных остаточных составляющих;

3-й этап (параметризация) – собственно моделирование, т.е. выбор общего вида модели, в том числе состава и формы входящих в нее связей;

4-й этап (информационный) – сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей на различных временных или пространственных тактах функционирования изучаемого явления;

5-й этап (идентификация модели) – статистический анализ модели и в первую очередь статистическое оценивание неизвестных параметров модели;

6-й этап (верификация модели) – сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.

Применение аспектов математики в различных областях знаний принесло значительные успехи. Для экономических специальностей «Прикладная информатика (в экономике)», «Менеджмент организации», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» студентам читаются большие по объему курсы математики, включая спецкурсы «Эконометрика», «Математическая экономика», «Математические методы и модели», которые могут быть успешно использованы в учебной практике студентами для выполнения курсовых и дипломных работ. В настоящее время идет накопление информации в различных областях экономических знаний с использованием эконометрики.

Практикум по эконометрике предназначен для студентов дневной и заочной форм обучения, обучающихся по специальности «Прикладная информатика (в экономике)», и содержит в себе методические указания и подробные примеры решения типовых задач, а также упражнения для самостоятельной работы. Предлагаемый материал должен способствовать формированию у студентов практических навыков использования эконометрических методов при решении конкретных задач.

Практикум содержит учебный материал по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды.

Предполагается, что студенты ознакомлены с курсами линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей и математической статистики.

Для более успешного освоения предмета перед началом практических занятий необходимо изучить теоретический материал по учебникам, которые приведены в списке литературы, хотя основные формулы и методы расчетов приведены в методических указаниях.

Предлагаемые задачи могут быть решены (частично или полностью) на компьютере с помощью различных пакетов прикладных программ (ППП). В данном пособии приведены примеры в MS Excel, т.к. данная программа присутствует в подавляющем большинстве персональных компьютеров.

При решении без использования компьютера рекомендуется производить промежуточные вычисления с точностью до пяти–шести знаков после запятой.

Учебный материал в пособии условно разбит на пять частей и приложения.

Первая часть содержит организационно-методические требования к изучению и освоению дисциплин «Эконометрика» и «Математическая экономика».

Во второй части приводятся задания для практических занятий по двенадцати темам дисциплины. Задания для практических занятий по каждой теме содержат краткое содержание данной темы, перечень вопросов, необходимых для подготовки к проведению занятия и практические упражнения прикладного характера.

В третьей части пособия представлены методические указания и примеры решения задач по основным разделам курса.

Для закрепления изученного материалы студенты выполняют на персональном компьютере итоговую расчетно-графическую работу, которая представлена в четвертой части пособия.

Пятая часть практикума содержит тематику рефератов и перечень вопросов для самостоятельного изучения курса и итогового зачета по дисциплине.

Приложения содержат статистико-математические таблицы распределений Фишера, Стьюдента и Дарбина-Уотсона.