2. Анализ и расчет кросс-курса

Кросс-курс – курсовое соотношение между двумя валютами, определяемое на основе курса этих валют по отношению к третьей валюте.

Кк = курс валют страны / курс валют другой страны

Расчеты кросс-курса валют на купли и продажи на начало периода и конец периода с 14.01.2013 по 12.04.2013. При расчете кросс-курсов используется таблица 1.4, в котором были занесены все данные информации по курсу покупки и продажи коммерческого банка УкргазБанк. Все результаты были занесены в таблицы 1.5-1.6.

Провели расчет на кросс-курс:

Кросс-курс на начало периода 14.01.2013:

100USD=799,30UAH

100EUR=1060,99UAH

100RUR=26,42UAH

USD/EUR=799,30/1060,99=0,75(EUR)

USD/RUR=799,30/26,42=30,25(RUR)

EUR/USD=1060,99/799,30=1,32(USD)

EUR/RUR=1060,99/20,42=51,95(RUR)

RUR/USD=26,42/799,30=0,033(USD)

RUR/EUR=26,42/1060,99=0,024(EUR)

	USD	EUR	RUR
USD		0,75	30,25
EUR	1,32		51,95
RUR	0,033	0,024

Таблица1.5 кросс-курс валют на покупку на начало периода (14.01.2013)

Кросс-курс на конец периода 12.04.2013:

100USD=799,30UAH

100EUR=1048,60UAH

100RUR=25,88UAH

USD/EUR=799,30/1048,60=0,76(EUR)

USD/RUR=799,30/25,88=30,88(RUR)

EUR/USD=1048,60/799,30=1,31(USD)

EUR/RUR=1048,60/25,88=40,51(RUR)

RUR/USD=25,88/799,30=0,032(USD)

RUR/EUR=25,88/1048,60=0,024(EUR)

	USD	EUR	RUR
USD		0,76	30,88
EUR	1,31		40,51
RUR	0,0329	0,024

Таблица1.6 кросс-курс валют на покупку наконец периода (12.04.2013)

На протяжении периода наблюдается повышение курса доллара, снижение курса евро и снижение курса рубля относительно доллара и стабильность рубля относительно евро.

3. Анализ и эффективности сбережения стоимости денежных средств на основе конверсионных операций

Моделируется и оценивается такой процесс, когда владелец определенной суммы денежных средств пытается сохранить их стоимость через конверсионные операции с валютой, т.е. в начале расчетного периода осуществляется покупка иностранной валюты, а в конце продать согласно наличного валютного курса гривна. Исходная сумма составляет 5.500 гривен, на эту сумму были куплены 3 валюты, по курсу 14.01.2013б которые позже были проданы по курсу 12.04.2013.

ИВ=НВ/Кпр

НВ’=ИВ*Кпк

П=Н В’-НВ

ИВ – сумма иностранной валюты, которые покупаем в банке

НВ – национальная валюта

Кпр – курс продажи

НВ’ - средства, которые получит клиент банка при продаже иностранной валюты за курс купли

Кпк – курс покупки

П – прибыль или убыток который мы получим через время

Дата	USD		EUR			RUR
	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка		продажа
14.01.2013	8,10	8,155	10,77	10,92	0,264		0,271
12.03.2013	8,10	8,14	10,60	10,70	0,259		0,265

1. USD

ИВ=5.500грн/8,155=674,43дол

НВ’=674,43дол*8,1=5.462,88грн

П= 5.462,88грн-5.500грн=-37,12грн

После конверсии видно, что разница курсов продажи и покупки доллара на начало и конец периода принесла убыток в -37,12грн. Следовательно, конверсионная операция невыгодна.

2. EUR

ИВ=5.500грн/10,92евро=503,66евро

НВ’=503,66евро*10,60=5.338,79грн

П=5.338,79грн-5.500грн=-161,21грн

После конверсии видно, что разница курсов продажи и покупки евро на начало и конец периода принесла убыток в -161,21грн. Следовательно, конверсионная операция невыгодна.

3. RUR

ИВ=5.500грн/0,271=20.295,20руб

НВ’=20.295,20руб*0,259=5.256,45грн

П=5.256,45грн-5.500грн=-243,55грн

После конверсии видно, что разница курсов продажи и покупки рубля на начало и конец периода принесла убыток в -232,55грн. Следовательно, конверсионная операция невыгодна.

За расчетный период с 14.01.2013 по 12.04.2013 не одна из конверсионных операций УкрГазБанка не была эффективной. При осуществлении каждой операции купли-продажи иностранных валют клиент понес значительные потери в размере при USD=-37,12грн, EUR=-161,21грн, RUR=-243,55грн.