Введение

Проблема принятия решений является одной из основных для человечества во все времена его существования. Недаром считается, что “качество принятых решений определяет качество жизни”. Сталкиваясь повседневно с необходимостью выбирать тот или иной способ действий, человек использует при этом имеющийся в его распоряжении логические возможности, проводя различные рассуждения, использует ассоциации, вспоминает аналогичные случаи, высказывает прогнозы, предположения, догадки, прибегает к интуиции, производит расчёты. При этом естественно стремление к таким решениям, которые приводят к наилучшим результатам. Такой выбор принято называть оптимальным. Однако, любая сфера человеческой деятельности связана с принятием решений в условиях неполноты информации. Источники неопределенности могут иметь различную природу: нестабильность экономической и политической ситуации, стихийные бедствия, погодные условия, неабсолютная надежность процессов производства, неопределенность действий контрагентов, неточность информации и множество других случайных факторов.

В зависимости от степени определенности возможных исходов или последствий различных действий, с которыми сталкивается лицо, принимающее решение (ЛПР), в теории принятия решений рассматриваются три типа моделей:

• выбор решения в условиях определенности, если относительно каждого действия известно, что оно неизменно приводит к некоторому конкретному исходу;

• выбор решения при риске, если каждое действие приводит к одному из множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно оцениваемую вероятность появления. Предполагается, что лицу, принимающему решение, эти вероятности известны или их можно определить путем экспертных оценок;

• выбор решений при неопределенности, когда то или иное действие или несколько действий имеют своим следствием множество частных исходов, но их вероятности совершенно не известнее или не имеют смысла.

Необходимо отметить, что отнесение конкретной жизненной ситуации к одной из трех рассмотренных моделей является в некоторой степени условным. Даже в условиях полной определенности возможно действие каких-то форс-мажорных обстоятельств, которые повлекут за собой отклонение результата. Но в ситуации, относимой к полно определенности, подобные события происходят очень редко, так что на практике вероятность их появления можно считать равной нулю. Третья из рассмотренных моделей (полная неопределенность) представляет незначительный практический интерес, так как возможность принятия осмысленных, научно обоснованных решений здесь невелика. Хотя существуют математические модели, позволяющие принимать оптимальные в некотором смысле решения даже в условиях неопределенности. Большинство возникающих на практике ситуаций можно отнести ко второй группе – ситуациям риска. Соответственно, методы формализации понятия и ситуации риска, разработка математических методов и моделей, позволяющих принимать обоснованные, оптимальные решения в подобных ситуациях представляют наибольший интерес.

Согласно данным журнала «Риск-менеджмент» за последние три года спрос на специалистов в области риск-менеджмента в России вырос почти в семь раз. Это наглядно свидетельствует о том, что сегодня одной из важнейших составляющих успешного бизнеса стала способность компании выявлять, оценивать риски и управлять ими. Задача управления риском возникает практически во всех областях человеческой деятельности. Можно выделить несколько основных сфер приложения теории управления рисками – технические системы, социальные системы, финансовые и экономические системы.

Дисциплина «Риск-менеджмент» обязана своим появлением резкому увеличению в последнее время производственных аварий и катастроф, и не только производственных – в последнее время участились и стали более глобальными и финансовые кризисы.

Для того, чтобы наглядно представить насколько все более «опасным» и нестабильным становится окружающий нас мир приведем данные из области промышленной безопасности и финансовой сферы.

Если мы рассмотрим тенденцию экономических потерь мирового сообщества от стихийных бедствий и техногенных катастроф, то увидим следующую картину: в 1960 году потери составляли 2,5 млрд. долл. США в год, а в середине 90-х годов прошлого века эта величина составляла примерно 33 млрд. долл. США. Перечислим крупнейшие промышленные катастрофы, стимулировавшие развитие риск-менеджмента:

• 1974 год, Фликсборо (Великобритания). Взрыв циклогексанового облака на заводе по производству полиэтилена: полное разрушение завода, 28 погибших, более 400 раненых. Убытки составили около 200 млн. долл. США в современных ценах.

• 1984 год, Бхопал (Индия). Утечка токсичных газов на заводе по производству пестицидов: 2300 погибших, 20000 раненых. Было выплачено в виде компенсаций 470 млн. долл. США.

• 1985 год, Чернобыль (СССР). Авария на атомной электростанции: заражена территория, на которой проживает 6,5 млн. человек. По оценкам белорусских ученых, убытки достигают 700 млрд. руб. в ценах 1992 года (по оценкам зарубежных экспертов, они составляют 100-150 млрд. долл. США),

• 1988 год, Пайпер Альфа (Северное море). Взрыв и разрушение платформы для бурения скважины на шельфе Северного моря: 167 погибших. Убытки составили 1200 млн. долл. США. Платформа была застрахована на сумму 800 млн. долл. США.

Таким образом, становится все более очевидным, что дальнейшее развитие цивилизации невозможно без установления жесткого контроля над потенциально опасными производствами. Взаимопроникновение экономик разных стран, интеграция финансовых систем обусловили существенное усиление финансовых и коммерческих рисков. Результатом формирования нового, «безопасного» мышления стало возникновение и быстрое развитие новой области знания – управления риском.

Управление риском – синтетическая дисциплина, которая изучает влияние на различные сферы деятельности человека случайных событий, наносящих физический и материальный ущерб.

Существующие на сегодняшний день представления и, соответственно, литература неоднозначны в трактовке черт, свойств и элементов риска, в понимании его содержания, соотношение объективных и субъективных сторон. Разнообразие мнений о сущности риска объясняется многоаспектностью этого явления. Риск – это сложное явление, имеющее множество не совпадающих, а иногда противоположных реальных оснований.

В свете выше сказанного на сегодняшний день рано определять управление риском как науку, поскольку:

• отсутствует общепринятое определение понятия «риск»;

• отсутствует универсальный метод количественной оценки обобщенного показателя риска;

• отсутствуют научно-обоснованные рекомендации границ допустимости уровня риска для конкретных ситуаций и т.д.

Но уже можно говорить об управлении риском как о методологии, обладающей собственным набором терминов, классификацией, единым подходом к анализу различных рисков.

Основные свои понятия и методы теория управления риском позаимствовала прежде всего из техники, теории машин и механизмов, страхового и биржевого дела. Естественно, в управлении риском широко применяются понятия и методы теории вероятности и математической статистики, теории принятия решений.

Цель дисциплины «Риск-менеджмент» - ознакомить студентов с основными элементами, взаимосвязь которых составляет сущность понятия «риск»; различными подходами к определению данного понятия; классификацией рисков; организацией процесса управления риском на предприятии; основными методами и моделями управления конкретными рисками (в основном в сфере экономики и финансов).