
- •4. Критерии классификации по характеристике опасности.
- •2. Критерии классификации по характеристике подверженности риску.
- •5.Система управления рисками
- •6.Свойства системы управления риском.
- •8.Цели и задачи системы управления риском.
- •9.Этапы управления риском.
- •11. Внутренние источники информации
- •12. Методы трансформации рисков
- •13.. Методы финансирования рисков.
- •14.Диверсификация рисков
- •22. Теория игр.
- •23.Применение прогнозирования при управлении финансовыми рисками
- •24.При разработке любого прогноза должны быть учтены общие методологические принципы.
- •25.Интуитивные методы прогнозирования.
- •26.Моделирование как метод прогнозирования
- •28.Эконометрические методы прогнозирования.
- •29.Экстраполяционные методы прогнозирования.
- •31.Подходы к принятию решений и виды решений
- •32. Экспертные методы принятия решений
- •33.Принятие решений в условиях определенности
- •35Риск ликвидности: понятие, характеристика и способы снижения
- •36.Кредитный риск:
- •38.Валютный риск: понятие, характеристика и способы снижения
- •Традиционный расчет открытых валютных позиций.
- •39.. Процентные риски: понятие, характеристика и виды. Способы снижения процентных рисков
- •Оценка уровня и динамики процентной маржи.
- •43.Форвардные и фьючерсные контракты
28.Эконометрические методы прогнозирования.
Основу методов составляет система регрессионных уравнений,каждое из которых отображает одну из зависимостей, закономерностей изменения свойств изучаемого сложного объекта.Помимо регрессий в модель могут быть включены выражения, описывающие тренды развития отдельных явлений и тождества, характеризующие балансовые увязки между переменными или уравнения увязывающие между собой отдельные характеристики модели во времени .Эконометрическая модель содержит так называемые эндогенные и экзогенные факторы.Эндогенными являются те переменные,которые в силу принятых концепций определяются внутренней структурой изучаемого явления, их значения выясняются на основе модели.Модель содержит также различного рода параметры,которые определяются в ходе статистического оценивания путём обработки имеющейся информации.Прогнозирование на основе эконометрических методов осуществляется подстановкой в привидённую форму модели прогнозных значений экзогенных величин.Процедура разработки эконометрических моделей:
1 этап включает мероприятия которые позволяют оценить параметры отдельных уравнений:формирование цели создания модели, определение уровней детализации ,определение эндогенных и экзогенных факторов.разработку вариантов структур эконометрических функций(уравнений).
2 этап- создание теоретической эконометрической модели:оценка параметров функций на основе метода наименьших квадратов ,анализ математических свойств регрессионных уравнений, анализ параметров с точки зрения экономической теории,отбор лучших вариантов функций и формирование собственно системы уравнений.
3 этап – проверка способности модели воспроизводить прошлое движение экономической системы,то есть имитация на модели базисного периода.
При разработке эконометрических прогнозов в основе лежит математическая модель,важную роль играет эффективное использование других методов прогнозирования,умение исследователя давать содержательную интерпретацию полученным на основе модели результатам.
29.Экстраполяционные методы прогнозирования.
Экстраполяция-это распространение прошлых и настоящих закономерностей,связей и соотношений на будущее.Цель прогноза- показать , к каким результатам можно прийти в будущем, если двигаться к нему с той же скоростью или ускорением,что и в прошлом. Экстраполяционный прогноз определяет ожидаемые варианты экономического развития, исходя из гипотезы ,что основные факторы и тенденции прошлого периода сохранятся на период прогноза или что можно обосновать и учесть направление их изменений в рассматриваемый период.Подобная гипотеза выдвигается исходя из инертности социально-экономических явлений и процессов. Инерционность развития экономики связана с длительно воздействующими факторами.
31.Подходы к принятию решений и виды решений
Решение - это выбор альтернативы. Организационное решение - это выбор, который должен сделать руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им должностью. Цель организационного решения - обеспечение движения к поставленным перед организацией задачам. Поэтому наиболее эффективным организационным решением явится выбор, который будет на самом деле реализован и внесет наибольший вклад в достижение конечной цели.
Составляющие управленческого решения: субъект; объект; предмет; цели; персонал.
Любое управленческое решение включает в себя:экономическую сущность; организационную сущность; социальную составляющую; технологическую сущность.
Три подхода к принятию решений:
интуитивный (внутреннее озарение; свойственен для руководителей высшего звена),
основанный на суждениях (выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом – здравым смыслом; дешевый и быстрый способ, но подходит лишь для повторяющихся ситуаций и смещает решения руководителя в сторону уже знакомых ему направлений) и
рациональный (обосновывается с помощью объективного аналитического процесса и не зависит от прошлого опыта).
Этапы принятия рационального решения.
.- Первый этап принятия решений – подготовка. Руководитель выявляет проблему и формулирует вопрос так, чтобы каждый подчиненный понял его важность.
- Второй этап принятия решений – это собственно момент принятия решения.
- Третий этап принятия решений – исполнение Принятое решение реализуется, что-то попутно уточняя и корректируя. В этот момент не все руководители готовы пересматривать свои выводы, но они почти всегда могут изменить курс, если только готовы выслушивать других и хотят довести дело до конца.
Правда, если на подготовительном этапе подчиненные почему-то оказывают сопротивление изменениям и Вашим попыткам направить их энергию на решение поставленной задачи, то, скорее всего это неправильно сформулированная задача, или просто не те люди у Вас в подчинении. Значит, нужно найти новые слова или как уже становиться понятно новых исполнителей.
Если вынесение вердикта вы понимаете как процесс, то можете в зависимости от реакции окружающих поставить вопрос несколько иначе и тем самым сократить путь к цели. Если же – как одномоментное действие, то на стадии реализации вас наверняка настигнет неудача, ведь вы не укрепили свои тылы.