Министерство образования Российской Федерации

Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ЭКОНОМЕТРИКА”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2002

 

 

Авторы:   д-р экон. наук Н.П. Тихомиров

                  канд. экон. наук  Е.Ю.Дорохина

                           

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник по дисциплине “Эконометрика” / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. 640 с.

Для студентов экономико-математического факультета.

 

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. Проблемы построения эконометрических моделей

1.1. Основные этапы построения эконометрической модели

1.2. Особенности обоснования формы эконометрической        модели

1.3. Методы отбора факторов

1.4. Характеристики и критерии качества эконометрических моделей

1.5. Качество оценок параметров эконометрических моделей

Вопросы к главе I

Упражния к главе I

Глава II. Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей

2.1. Метод наименьших квадратов

2.1.1. Процедура оценки параметров по методу наименьших квадратов

2.2.2. Свойства оценок МНК

2.2. Особенности проверки качества оценок МНК

2.2.1. Свойства фактической ошибки эконометрической модели

2.2.2. Тестирование свойств фактической ошибки эконометрической модели

2.2.3. Оценка дисперсии истинной ошибки модели

2.2.4. Особенности проверки обратимости матрицы Х¢Х

2.3. Оценка последствий неправильного выбора состава независимых переменных модели

2.4. Оценивание параметров эконометрической модели с учетом ограничений

2.5. Метод максимального правдоподобия

2.5.1. Предпосылки метода максимального правдоподобия

2.5.2. Процедура получения оценок максимального правдоподобия

Вопросы к главе II

Упражнения к главе II

Глава III. Методы оценки коэффициентов эконометрических моделей c нестандартными ошибками

3.1. Обобщенные методы оценивания параметров эконометрических моделей

3.1.1. Обобщенный метод наименьших квадратов

3.1.2. Обобщенный метод максимального правдоподобия

3.2. Применение обобщенных методов оценивания параметров эконометрических моделей на практике

3.2.1. Эконометрические модели с коррелирующими ошибками

3.2.2. Эконометрические модели с гетероскедастичными ошибками

3.3. Метод инструментальных переменных

Вопросы к главе III

Упражнения к главе III

Глава IV. Построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных

4.1. Рекуррентные методы оценки параметров эконометрических моделей

4.2. Метод главных компонент

4.3. Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми независимыми переменными

Вопросы к главе IV

Упражнения к главе  IV

Глава V. Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми зависимыми переменными

5.1. Проблемы построения моделей с лаговыми зависимыми переменными

5.2. Основные подходы к  оценке коэффициентов эконометрической модели, содержащей лаговые зависимые переменные

5.3. Особенности использования инструментальных переменных в оценках параметров моделей

Вопросы к главе V

Упражнения к главе V

Глава VI. Линейные модели временных рядов

6.1. Стационарные временные ряды

6.1.1. Параметрические тесты стационарности

6.1.2. Непараметрические тесты стационарности

6.1.3. Преобразование нестационарных временных рядов в стационарные

6.2. Модели авторегрессии

6.3. Модели скользящего среднего

6.4. Модели авторегрессии-скользящего среднего

6.5. Идентификация моделей авторегрессии-скользящего среднего

6.6. Модели временных рядов с сезонными колебаниями

6.7. Переход от стационарных моделей к нестационарным

Вопросы к главе VI

Упражнения к главе VI