- •1,24 Завдання аналізу активів банку і його інформаційне забезпечення.
- •2. Аналіз валютнх операцій банку
- •3)Аналіз витрат банку
- •4)Аналіз депозитних операцій банку
- •5) Аналіз доходів комерційного банку
- •6. Аналіз зобов’язань банку
- •Аналіз інвестиційної діяльності банку
- •Аналіз кредитних операцій банку
- •Аналіз ліквідності банку
- •Аналіз операцій банку з цінними паперами
- •11. Аналіз прибутковості банку
- •12. Аналіз достатності капіталу банку
- •13 Аналіз валютного ризику та валютної позиції
- •14.Аналіз капіталу банку
- •15.Аналіз формування резервів банку під активні операції
- •16. Метод порівняння - зіставлення досліджуваного явища із уже відомими з метою визначення спільних рис або відмінностей
- •20. Аналіз формування і використання прибутку банку
- •21.Види аналізу діяльності банків.
- •22. Діагностика фінансового стану банку
- •23. Економіко-логічні методи здійснення аналізу банківської діяльності
- •25. Інформаційна база проведення аналітичних досліджень.
- •26. Аналіз банківських ризиків.
- •2)Нормативи ліквідності:
- •3)Нормативи кредитного ризику:
- •4)Нормативи інвестування:
- •28)Організація аналітичної роботи в банку.
- •29.Оцінка ефективності діяльності банку
- •30.Принципи здійснення аналізу банківської діяльності
- •31.Рейтингова оцінка банків
- •32.Рейтингова оцінка банків за системою camels
- •34. Сутність та значення аналізу надійності банку.
2)Нормативи ліквідності:
- миттєва (Н4),(не менше 20%)
Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення високоліквідних активів до поточних зобов'язань банку.
Цей норматив установлює мінімально необхідний обсяг високоліквідних активів для забезпечення виконання поточних зобов'язань протягом одного операційного дня.
Норматив миттєвої ліквідності розраховується з урахуванням сальдо за кореспондентськими рахунками, що відкриті в інших банках, і за кореспондентськими рахунками інших банків.
- поточна (Н5), (не менше 40%)
Норматив поточної ліквідності визначається як співвідношення активів з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно) до зобов'язань банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно).
Цей норматив установлює мінімально необхідний обсяг активів банку для забезпечення виконання поточного обсягу зобов'язань протягом одного календарного місяця.
Норматив поточної ліквідності розраховується з урахуванням сальдо розміщених і залучених коштів:
за кореспондентськими рахунками, що відкриті в інших банках, і за кореспондентськими рахунками інших банків;
за міжбанківськими кредитами/депозитами, що розміщені в інших банках та отримані від інших банків.
- коротко-строкова ліквідність (Н6) (не менше 60%);
Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення ліквідних активів до зобов'язань з кінцевим строком погашення до одного року.
Цей норматив установлює мінімально необхідний обсяг активів для забезпечення виконання своїх зобов'язань протягом одного року.
Норматив короткострокової ліквідності розраховується з урахуванням сальдо розміщених і залучених коштів:
за кореспондентськими рахунками, що відкриті в інших банках, і за кореспондентськими рахунками інших банків;
за міжбанківськими кредитами/депозитами, що розміщені в інших банках та отримані від інших банків
3)Нормативи кредитного ризику:
- максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7), (не більше 25%)
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента встановлюється з метою обмеження кредитного ризику, що виникає внаслідок невиконання окремими контрагентами своїх зобов'язань.
Показник розміру кредитного ризику на одного контрагента визначається як співвідношення суми всіх вимог банку до цього контрагента та всіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо цього контрагента (або групи пов'язаних контрагентів), до регулятивного капіталу банку.
- великі кредитні ризики (Н8), (не більше 800%)
Норматив великих кредитних ризиків установлюється з метою обмеження концентрації кредитного ризику за окремим контрагентом або групою пов'язаних контрагентів.
Норматив великих кредитних ризиків визначається як співвідношення суми всіх великих кредитних ризиків, наданих банком щодо всіх контрагентів або груп пов'язаних контрагентів, з урахуванням усіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо цього контрагента або групи пов'язаних контрагентів, до регулятивного капіталу банку.
- максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), (не більше 5%)
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, установлюється для обмеження ризику, який виникає під час здійснення операцій з інсайдерами, що може призвести до прямого та непрямого впливу на діяльність банку.
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру, визначається як співвідношення суми всіх зобов'язань цього інсайдера (або групи пов'язаних інсайдерів) перед банком і всіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо цього інсайдера, та статутного капіталу банку.
- максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10)(не більше 30%);
Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам, установлюється для обмеження сукупної суми всіх ризиків щодо інсайдерів. Надмірний обсяг сукупної суми всіх ризиків щодо інсайдерів призводить до концентрації ризиків і загрожує збереженню регулятивного капіталу банку.
Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам, визначається як співвідношення сукупної заборгованості зобов'язань усіх інсайдерів перед банком і 100 відсотків суми позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо всіх інсайдерів, та статутного капіталу банку