Раздел 9. Анализ чувствительности проекта

Анализ рисков проекта предполагает определение возможных рисков и абсолютных оценок рисков на основе экспертного метода. Для данного раздела исп-ют данные СВОТ-анализа.

Основными явл-ся технич.и фин.риски.

Итак. Сначала наиболее важные риски заносятся в таблицу. Вероятность наступления рисков следует оценить экспертным методом. Каждому эксперту представляется перечень рисков и предоставляется право выставить оценки от 0 до 1(наиб.вероятный).

Полученные данные следует проанадизировать на непротиворечивость. При этом считается, что оценки не противоречат друг другу, если max(Эi-Эj)<или=2,5, где Эi и Эj-оценка каждой пары экспертов.

По данным непротиворечивости и удельному весу рисков в общей совокупности оцен-ся абсолютная величина риска. (вес, вероятность, баллы).

+материал из того, что присылала Круглова, как мы делали в БП).

Сначала приводится перечень возмжных рисков проекта.

Например, приведятся 7 простых рисков (n=7), объединенных в 3 (k=3) группы приоритетов. Сделано предположение о том, что первый приоритет в 4 раза весомее третьего (j=4).

Для оценки вероятности наступления событий, относящихся к каждому простому риску проекта, используются мнения трех экспертов (Э₁ - Э₃), которые оценили вероятность наступления рисков. Эксперты выставили оценки от 0 (наименее вероятный риск) до 100 (наиболее вероятный). Результаты представляются в виде таблицы. Высчитывается средняя вероятность по каждому риску.

Далее определяется согласованность мнений экспертов. По модулю опред-ся Э1-Э2 и т.д. Правила оценки непротиворечивости мнений экспертов должны выполнять правило 1 : max|Эi-Эj| 50; правило №2: Σ|Э_i - Э_j| / n = 21,4 25.

Для определения удельного веса каждого простого риска по всей совокупности, устанавливается вес группы с наименьшим приоритетом, затем опр-ся вес остальных групп и производится расчет удельного веса простых рисков, определяется абсолютная величина рисков.

Ключевым инструментом оценки финансовых рисков является анализ безубыточности, что обусловлено высоким уровнем зависимости прибыли от уровня продаж, который тяжело спрогнозировать (особенно на весь период реализации проекта). Точка безубыточности достигается в том случае, когда валовая прибыль становится равной постоянным затратам.

Для расчета точки безубыточности необходимо разделить постоянные издержки на разность между ценой продукции/услуг и переменными издержками на единицу продукции / услуг.

T =

Анализ безубыточности д.б.проиллюстрирован графиком.

50. Назначение, содержание и этапы стратегического планирования деят-ти предприятия

СП явл-ся инструментом, с пом.которого формируется система целей предприятия, его деят-ти и объединяются силы всего коллектива по ее достижению.

Важная задача СП: обеспечить реализацию нововведений, необх.для ж/д предприятия.

Этапы СП:

1. Определение миссии, видения предприятия

2. Формулир-е целей и задач деят-ти предприятия

3. Анализ внешней среды

4. Внутренней

5. Разработка стратегических альтернатив

6. Выбор стратегии

1) Миссия- будущее, образное представление смысла существования предприятия. Видение — настоящ.предпр.-ия

В зарубежной литературе миссия — концепция бизнеса

Миссия должна вдохновлять сотрудников, заслуживать доверие, это основа для разработка стратегии.

Существует 2 понимания:

• широкое: миссия — философия, предназначение орг-ции

• узкое: миссия — утверждение, в кот.проявляются отличия данной организации от конкурентов

5 компонентов миссии:

• продукция, услуги, кот.производит предприятие

• категории целевых групп потребителей

• конкурент.преим-ва

• применяемые технологии

• философия деят-ти предприятия (бизнеса)

Для разработки миссии необходимо учитывать 5 факторов:

• история создания бизнеса

• ресурсы. Кот.исп-ет предприятие в своей деят-ти

• стиль поведения, имидж орг-ции на рынке

• состояние внешней среды

• отличительные особенности предприятия (конк.преим.)

Значение миссии:

• миссия заставляет менедж.постоянно заним-ся анализом сильных и слабых сторон орг-ции, повышать обоснованность принимаемых решений

• если есть много филиалов, то миссия способствует объединению корпорации

созд.позитивный имидж для партнеров и т.д.

2) Цель — конечное состояние или желаемый результат, кот.стремится добиться орг-я.

2 типа целей: долгосрочные, краткосрочные.

В основе деления — период времени, связанный с продолж-ю произв.цикла.

Цели, достиж.кот.предполагается к концу производственного цикла — долгосрочные, след-но, в различных отраслях м.б.разные временные промежутки для краткосрочных и долгосрочных целей.

Наиболее частый подход: краткосрочные цели достигаются в теч.1 года, а долгосрочные — 3-5 лет.

Если необходимо увязать между собой долгосроч.и краткосроч.цели, между ними устан-ся среднесрочные цели.

Основные напр-я, в рамках кот.предприятия устанавливают свои цели:

• доход предприятия

• эф-ть деят-ти (издержки, себестоимость)

• положение на рынке (доля, объем продаж)

• ресурсы предприятия (финанс., тр.и т.д.)

• продукция (изменение ассортимента, номенкл.)

• организационные изм-я (орг.стр.)

• качество работы с потребителем (скорость обслуживания)

• социальная ответ-ть

Критерии кач-ва целей (требования):

• функциональность

• избирательность (обеспеч-е необх.концентр-ю ресурсов)

• множественность (небх.ставить цели во всех сферах деят-ти предприятия)

• достижимость/реальность

• гибкость (цели должны корректироваться в соответствии с изменен.внутр.и внеш.сред)

• измеримость (колич.оценка цели)

• конкретность (сроки, кто выполняет и т.д.)

Дерево целей (иерархия целей) — основные правила построения:

1. Общая цель должна содержать описние конечного рез-та

2. При развертывании общей цели в иерарх.структуру исходят из того, что реализация подцелей каждого послед.ур-ня явл-ся необходимым и достаточным условием достижения цели предыдущего уровня

3. При формулир-и целей разных уровней необх.описывать желаемый рез-т, а не способ его достижения

4. Подцели каждого уровня должны быть независимы друг от друга и не выводимы др.из др.

5. Фундамент дерева целей должны составлять задачи, представл.собой отдельные работы, кот.должны будут вып-ны определенным образом в установленный срок.

Процесс разработки целей м.б.выполнен централиз.и децентр.способом.

2 подхода к изменению цели:

• Ситуационный — цели кор-ся каждый раз, когда требуют обстоятельства

• Подход систематич.упреждающего изменения цели — в орг.устанавливаются долгосроч.цели, на их базе детализир-ся краткосрочные, проходит год и по достижению краткоср.целей устан-ся новые долгосрочные, на их базе снова детал-ся краткосрочные; суть — не достигаются долгосроч.цели, они постоянно коррелируются.

3) Основная цель анализа внешней среды — выявить и уяснить возможности и угрозы, кот.предст-т внеш.среда, и учесть их при разработке стратегии предприятия (свот-анализ)

Возможности — положит.явл-я и тенденции внеш.среды, приводящие к увеличению объемов продаж и прибыли (н-р, рост дохода населения, покупательской способности, ослабление позиций конкурентов).

Угрозы — отриц.явл-я и тенденции внеш.ср., способные ослабить конкурентные способности предприятия (н-р, неблагоприятн.георгаф-е изменения, ограничив.деят-ть пр-я)

Внешняя среда делится на 2 группы факторов:

• прямого возд-я (микро, )

• косвенного (макро)

Для анализа макросреды существует PEST-анализ.

Р-политические, Е-экономические, S-социо-культ., T-технол.

Цель — мониторинг изменения макросреды по 4м направлениям и выявл.тенденций и событий, неподконтроьных пр-ю, но оказыв.вл-е на рез-ть принят.страт.реш-й.

В первую очередь изучается полит.фактор для того, чтобы иметь представление о намерениях орг-ов гос.вл-ти в отношении общ-ва и о ср-ах, с пом.кот.гос-во предпол-т реал-ть свою политику.

Анализ эк-ких факторов позволяет понять, как на ур-не гос-ва распр-ся и формир-ся эк.рес-сы.

Анализ соц-культ.ф-ов позволяет оценить влияние на предприятие след.соц.факторов: активность потребителей, демограф., структура дох-ти.

Анализ технол.ф-ов необходим для того, чтобы предвитеть возможности, связанные с развитием науки и техники, спрогн-ть момент отказа от исп-ой технологии и перестроться на пр-во нового коллектив.прод-та.

Порядок проведения PEST-ан.

• Разраб-ся перечень внеш.страт.ф-ов, имеющ.высокую вер-ть возник-я и возд.на предпр-е

• Оценив-ся значимость каждого события для предприятия путем присвоения определ.веса от 0 до 1.

• Дается оценка степени вл-я кажд.фактора по 5балльной шкале

• Опред-ся взвешанные оценки путем умножения веса фактора на силу его возд-я и подсчит.суммарная взвешен.оц-ка для данного предприятия, кот.указ-т степень готовности пр-я реагировать на данные факторы.

Конкурент.анализ Портера предназн.для опр-я привлекательности отраслии оценки степени конк-ции.

Этапы:

1) опр-е эк-ких характеристик отраслевого окр-я

2) оценка степени конк-ции в отрасли

3) выявление движущих сил конк-ции

4) опред-е ключевых факторов успеха

1) исслед-ся размеры рынка, масштабы конк-ции, темпы роста рынка, темпы технол.измен-ний, структура конк-ции, средняя отраслевая прибыль

2) проводится анализ 5и конкурентных сил по Портеру: соперничество среди конкурирующих предприятий, конкуренция со стороны тов-заменителей, угроза появления новых конкурентов, эк-кие возможности поставщиков, эк.возм-ти покуп-ей.

Каждая сила оценивается как положительно или отрицательно влияющая.

3) опр-ся движ.силы конкуренции. Суть — имеются факторы внеш.среды, действия кот.определяют напр-е и интенс-ть отраслевых изменений.

К движущим силам относят:

- изменение динамики спроса

• изм-е в составе покуп-лей

• скорость примен-я продуктовых и технол.инноваций и маркетинговых

• снижение/возрастание неопределенности и риска

• темпы глобализации рынка

Опр-ся доминантные движ.силы (4)

4) ключевые факторы успеха — общие для всех предприятий отрасли управляемые переменные, реализ.кот.дает возм-ть улучшить конкурентные позиции предприятия в отрасли.

4) Анализ внутр.среды предприятия

процесс комплексного анализа внутр.рес-ов и возможностей предприятия, направл.на оценку текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон и выявл-е страт.проблем (2я часть свот)

Принципы внутр.анализа: системность, комплексность, сопоставимость, уникальность.

Сильные стороны пр-я — ресурсы пр-я и опыт (н-р, высококвалифицированный персонал)

Слабые — недостатки и ограничения, кот.препятствуют успеху (узкий ассортимент. Отсут-е скидок)

Оценка сил.и слаб.сторон всегда делается в ср-нии с рын.лидером.

В рез-те опр-я сил.и слаб.сторон предприятие должно сформ-ть главные достоинства/уникальные преим-ва.

Уник.преим-ва: осязаемые, неосязаемые(связан с людьми:опыт, квалиф., не связан: распол-е пред-я)

В соответствии с критериями времени уникальные преим-ва делятся на 3 вида:

• отработавшие — уже взяты на вооружение конк-ми, превратились в отраслевые стандарты

• неперспективные — в ближ.буд-ее могут стать широкодоступными

• устойчивые — пр-е их может защищать на протяжении длит.времени. База для разработки стратегии

Цепочка ценностей Портера — сумма, кот.потребители согласны уплатить за товар/усл.

Цепочка ценностей деят-ти пр-я делится на 2 вида: основная (пр-во, распр-е прод., маркетинг, хранение, сервис и монтаж), вспомогательная (инфраструктура, упр-е перс., технологич.разв-е, мат-тех.обеспеч.)

Суть анализа: кажд.из видов деят-ти оказ.вл-е на др.и может способствовать сниж-ю затрат.

Т.о., повысить конк-ть пр-я можно совршенствуя или исключая отдельные эл-ты или связи.

5) Минцберг изучал, каким образом выбирают стратегии рук-ли.

3 типа действий рук-ля при выборе стратегии:

• Предпринимательский — процесс выбора страт-и осущ-ся подсознательно. Недостаток — текущие проблемы отходят на 2 план. Дост-во — уник-ть, гибкость.

• Адаптивный — решение прин-ся на основе опыта. Дост-во — множество различных спец-тов, недостаток — не уделяется вним-е новым возм-ям предприятия.

• Плановый — разработка различных сист.планов (краткосроч., средне, долго-), + учит-ся текущие дела

6) сущ-ет 2 противоположных взгляда на понимание стратегии:

• стратегия — конкрет.долгосро-й план достижения целей

• стр-ия — качественно определенное напр-е развития пр-я.

С теч.времени в люб.стратегию будут вноситься изменения

Классификация стртегий:

Иерархия стратегий:

• корпоративные (как пр-ло, диверсификация — распр-е хоз.деят-ти на новые сферы, бывают связанные (вертикальные и горизонтальные) с осн.пр-вом и несвязанные (конгламератные, центрированные).

• деловые (связаны с завоеванием конк.преим.внутренних и внешних. Это стртегии концентрации, дифференциации, лид-ва в издержках, раннего выхода на рынок)

• функциональные (стратегии различных функцион.подразделений — стр-я упр-я персоналом, произ-ва, маркетинга, сбыта, НИОКР, финансов)

125