Анализ временных рядов

Поскольку условия ведения бизнеса изменяются с течением времени, предпри­нимателям и менеджерам для успешного ведения своей предпринимательской деятельности требуется предвидеть с той или иной степенью надежности бу­дущие события Предприниматели и менеджеры должны уметь прогнозиро­вать спрос на свою продукцию, предпочтения потребителей, будущий объем продаж, эффективность рекламных кампаний и т.д.

Анализ временных рядов — это анализ, основанный на исходном предположении, согласно которому случившееся в прошлом служит достаточно надежным указанием на то, что произойдет в будущем. Это также можно назвать проектированием тенденций.

Временные ряды и их характеристики

Временной ряд представляет собой последовательность данных, описывающих объект в последовательные моменты времени. В отличие от анализа случайных выборок, анализ временных рядов основывается на предположении, что последовательные данные наблю­даются через равные промежутки.

Существует две основные цели анализа временных рядов: определение природы ряда и прогнозирование, т.е. предсказание будущих значений временного ряда по на­стоящим и прошлым значениям. Обе цели требуют, чтобы модель ряда была опреде­лена и более или менее формально описана. Как только модель определена, с ее по­мощью можно интерпретировать рассматриваемые данные — например, использовать ее для анализа наличия сезонного изменения цен на товары. Затем можно экстрапо­лировать ряд на основе найденной модели, т.е. предсказать его будущие значения.

Как и большинство других видов анализа, анализ временных радов предполагает, что данные содержат систематическую составляющую (обычно включающую несколько компонент) и случайный шум (ошибку), который затрудняет обнаружение регулярных компонент. Большинство методов исследования временных рядов включает различные способы фильтрации шума, позволяющие увидеть регулярную составляющую более отчетливо.

Большинство регулярных составляющих временных рядов принадлежит к двум классам: они являются либо трендом, либо сезонной составляющей. Тренд представляет собой общую систематическую линейную или нелинейную компоненту, закономерно изменяющуюся во времени. Сезонная составляющая — это периодически повторяю­щаяся компонента. Оба эти вида регулярных компонент часто имеются в рядах одно­временно. Например, продажи компании могут возрастать из года в год (тренд), но при этом они могут содержать и сезонную составляющую (например, 30% годовых продаж приходится на январь и только 5% — на июль). В табл. 1 приведено срав­нение компонент, влияющих на значения временного ряда.

Таблица 1. Факторы, влияющие на значения временного ряда

Компонента	Классификация	Определение	Причины	Продолжитель-ность
Тренд	Систематическая	Общая устойчивая долговременная тенденция	Изменения в технологии, численности населения, благосостоянии, системе ценностей	Несколько лет
Циклическая	Систематическая	Повторяющиеся спады и подъемы, проходящие 4 фазы: пик, рецессия, депрессия, подъем	Взаимодействие множественных комбинаций факторов, влияющих на экономику	Обычно 2-10 лет с изменяющейся интенсивностью
Сезонная	Систематическая	Достаточно регулярные периодические флуктуации, происходящие в каждом 12-месячном периоде из года в год	Погодные условия, социальные привычки, религиозные традиции	В течение 12 месяцев (квартальные и месячные наблюдения)
Нерегулярная	Случайная	Остаточная флуктация, рассматривающаяся как «сезонная с ошибкой» и остающаяся после того, как учтены систематические эффекты	Случайные вариации данных, вызванные непредвиденными событиями	Обычно короткой продолжительности и не повторяющиеся