14.8 Трехшаговый мнк.

В тех случаях, когда:

А) коэффициенты системы одновременных уравнений связаны между собой дополнительными связями или имеется три уравнения, связывающие эндогенные переменные между собой. В этих случаях используют ТМНК. Это вызвано тем, что параметры уравнения из систем уравнения находятся отдельно, сначала для первого, затем для второго без учета взаимосвязи между уравнениями.

Б) в этом случае может создаваться ситуация, когда доп. Связи между коэф. будут нарушаться, хотя оценки параметров будут несмещенными, состоятельными и эффективными. Чтобы учесть эти дополнительные ограничения и используется трехшаговая процедура нахождения параметров

Первые два шага аналогичны ДМНК, затем делается третий шаг: после определения параметров системы одновременных уравнений производится увязка систем уравнений между собой. В качестве меры связи обычно выступает ковариация ошибок

Минимум ковариации ошибок достигается путем пересчета коэффициентов уравнения регрессии.