Задача 7

Показатель

Вариант

Значение показателя

Отклонение («+», «–«)

Резервы увеличения дохода

Плановое

Фактическое

Всего

В том числе за счет

суммы кредита

%-ной ставки

По краткосрочным кредитам

Ресурсы, приобретенные за плату, Р, млн руб.

1 – 5

150+20В

200+20В

?

?

?

?

6 – 10

200+30В

250+20В

?

?

?

?

11 – 15

150+25В

100+30В

?

?

?

?

16 – 20

300+100В

330+90В

?

?

?

?

Средняя процентная ставка (i), %

1 – 5

10,5

10,1

?

Х

Х

Х

6 – 10

9,8

10,2

?

Х

Х

Х

11 – 15

11,4

9,5

?

Х

Х

Х

16 – 20

6,3

8

?

Х

Х

Х

Плата за кредитные ресурсы, млн руб.

?

?

?

?

?

?

?

Наименование показателя (статьи)

Варианты 1 – 10

Варианты 11 – 20

1. Основной капитал

505 000 + 20 000 В

563 908 + 30 000 В

2. Дополнительный капитал

23 000 + 1 000 В

120 788 + 10 000 В

3. Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала

5 000 + 500 В

10 380 + 1 000 В

4. Активы первой группы риска

15 000 + 1000 В

20 387 + 500 В

5. Активы второй группы риска (за вычетом РВП)

450 000 + 10 000 В

372 600 + 1 000 В

6. Активы третьей группы риска (за вычетом РВП)

900 000 + 20 000 В

790 100 + 20 000 В

7. Активы четвертой группы риска (за вычетом РВП)

800 500 + 20 000 В

800 490 + 10 000 В

8. Активы пятой группы риска (за вычетом РВП)

1590 500+10 000 В

1 600 900 +30 000 В

9. Величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера

500 000 + 10000В

510 000 + 5 000 В

10. Величина кредитного риска по срочным сделкам

568 000 + 30000В

600 500 + 7 000 В

11. Величина рыночного риска

320 750+5 000В

360 490 + 4 000 В

12. Высоколиквидные активы

25 000 + 1000 В

28 300 + 700 В

13. Обязательства до востребования

100 700 + 5 000 В

135 290 + 3 000 В

14. Долгосрочные кредитные требования банка

953 780+100 000 В

850 400 + 10 000 В

15. Долгосрочные обязательства

370 000 + 40 000 В

390 180 + 5 000 В

16. Максимальная совокупная сумма требований банка к одному заемщику за вычетом РВП

84 560 + 20 000 В

60 398 + 15 000 В

17. Количество кредитных требований (рисков), превышающих 5% капитала банка

70 + В

4 + В

18. Средняя величина крупного кредитного риска банка (за вычетом РВП)

30 000 + 1 000 В

35 400 + 500 В

19. Средняя величина кредитного риска в отношении одного акционера банка, владеющего 5 и более %% долей (голосующих акций) КБ

7 360

6 590

20. Количество акционеров, владеющих 5 и более %% долей (голосующих акций) КБ и имеющих обязательства кредитного характера и по срочным сделкам

4

5

21. Совокупная величина риска по инсайдерам КБ

2 500

6 300

22. Средняя величина инвестиций КБ в УК одного юридического лица (за вычетом РВП)

60 450 + 100 В

150 000 + 100 В

23. Количество юридических лиц, в УК которых инвестированы собственные средства (капитал) КБ

5 + В

2 + В

24. Средневзвешенная норма обязательного резервирования средств в ЦБ РФ, %

4,5

6,0

25. Привлеченные средства

8 750 000 + 100 000 В

11 300 000 + 1000В

26. Текущие активы (до 30 дней)

935 200 + 200 000 В

920 000 + 100 000В

27. Текущие обязательства (до 30 дней)

1 200 100 + 300 000 В

1380 980+200000В

№

Показатель

Наименование

Норматив, %

Значение

факт., %

Выполнение (+, –)

1

К

Капитал

2

А_Р

3

Н1

Достаточность капитала

Min 10

18

+

4

Н2

5

Н3

6

Н4

7

Н6

8

Н7

9

Н9.1

10

Н10.1

11

Н12

12

Р_о