Тема 3. Управление рисками страховой компании

1. Система управления экономическим риском.

2. Классификация рисков страховщика

3. Элементы управления риском основной деятельности страховщика

4. Методы управления риском

5. Процесс управления риском

1. Цель занятия

Рассмотреть основные этапы процесса управления риском, способы и методы регулирования им.

2. Теоретический раздел

Риск-менеджмент представляет собой целенаправленные действия страховщика или его представителя по ограничению или минимизации риска. Он имеет свою специфику в отношении каждого вида страхования.

Этапы процесса управления риском:

1. определение цели;

2. выявление риска;

3. оценка риска;

4. выбор методов управления риском;

5. применение выбранного метода;

6. оценка результатов.

Способы регулирования риска включают:

- структурирование внутренней организации страховщика;

- согласование работы подразделений;

- структурирование внешней организации работы страховщика;

- компьютеризация математического обеспечения.

Риски классифицируются по различным признакам, в том числе:

1. по видам:

• чистые и спекулятивные;

• риски, которые невозможно или возможно застраховать;

• благоприятные и неблагоприятные риски.

2. по объекту ответственности страховщика:

• индивидуальные;

• универсальные.

3. в составе специфических рисков выделяют:

• аномальные;

• катастрофически;

• крупные.

4. по общему признаку риски делятся:

• экологические;

• транспортные;

• политические;

• технические.

5. по структурному признаку коммерческие риски делятся:

• имущественные,

• производственные,

• торговые,

• финансовые.

Управление рисками основной деятельности начинается с анализа, который проводится в несколько этапов:

1. анализируются объемы и суммы поступивших премий и суммы выплат страхового возмещения;

2. изучается доходность страховых операций;

3. оценивается доходность (убыточность) страховых операций, операций по перестрахованию;

4. анализируется динамика и структура страхового портфеля.

Элементы системы управления риском:

1. выявление альтернативного риска, допущение его только в пределах социально-приемлемого уровня;

2. разработка конкретных рекомендаций, ориентированных на устранение или минимизацию возможных негативных последствий;

3. создание специальных планов, позволяющих оптимально действовать в критической ситуации.

Методы управления риском:

1. управление;

2. предотвращение потерь и контроль;

3. страхование;

4. поглощение.

3. Вопросы для обсуждения

1. Что представляет собой «Риск-менеджмент»?

2. Какие меры существуют по выявления риска?

4. Индивидуальное задание

Выберите номер варианта и ответьте на вопросы:

ВАРИАНТ 1.

Выберите правильный ответ:

1. Риск-менеджмент это:

А - целенаправленные действия страховщика или его представителя по ограничению или минимизации возможного риска;

Б - совокупность методов и приемов, направленных на увеличение дохода и привлечение клиентов;

В - четко отрегулированный порядок действий страховщика в результате возникновения страхового случая.

2. Риском основной деятельности СК является:

А - риск роста убыточности страховых операций;

Б - страховой риск страховщика как предпринимателя;

В - землетрясение;

Г - риск повышения налогов.

3. Кумуляция риска – это:

А - отношение договоров с низкими страховыми суммами к договорам с высокими страховыми суммами;

Б - состояние страхового портфеля, при котором большое количество застрахованных может быть затронуто одним страховым случаем.

4. Величину риска принято выражать через:

А - показатель убыточных страховых операций;

Б - анализ элементов, позволяющих определить величину риска, его полноту;

В - количество страховых случаев;

Г - коэффициент Коньшина.

5. Верно ли утверждение: «В зависимости от возможного экономического результата их проявления, риски делятся на страховые и нестраховые риски»

6. Верно ли утверждение: «В общей классификации рисков принято различать: экологические, транспортные, политические, технические и др. риски»

7. Что представляет собой отношение суммы выплат к объему платежей по данному виду страхования ( = В / П )?

А - уровень нормы выплат;

Б - доходность по поступившим платежам;

В - уровень выплат.

8. К методам управления риском не относят:

А - упразднение;

Б - предотвращение;

В - хеджирование;

Г - контроль;

Д - страхование.

9. Выберите то, что относится к объекту управления риском в риск-менеджменте:

А - риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска;

Б - отношения между страхователем и страховщиком, заемщиком и кредитором, между предпринимателями (партнерами, конкурентами) и т. п.

В - информация, которая позволяет принять конкретное решение по действиям в условиях риска;

Г - это специальная группа людей (финансовый менеджер, специалист по страхованию, аквизитор, актуарий, андеррайтер и др.), которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления.

ВАРИАНТ 2.

Выберите правильный ответ:

1. Управление рисками позволяет:

А - минимизировать затраты на предупредительные мероприятия и возмещение убытков;

Б - оценить ключевые риски для компании и определение максимального уровня потенциальных потерь и минимального уровня поддержки при выполнении производственной программы;

В - минимизировать затраты по себестоимости страховой услуги, чтобы увеличить прибыль СК.

2. К подходам выравнивания риска между страхователями внутри данной страховой совокупности относят:

А - политический, экономический, социальный;

Б - построение моделей взаимодействия, социологический, экологический;

В - модельный, социологический, экспертный.

3. Какие пункты являются лишними:

С точки зрения допустимости риски в страховании классифицируются:

А - допустимый;

Б - критический;

В - ликвидный;

Г - пропорциональный;

Д - катастрофический.

4. Какие пункты являются лишними:

При оценке риска выделяют следующие его виды:

А - чистый;

Б - риск, который возможно застраховать;

В - нестраховой;

Г - экологический риск;

Д - технический риск страховщика;

Е - спекулятивный.

5. Верно ли утверждение: «По объему ответственности страховщика риски подразделяются на объективные и субъективные».

6. Верно ли утверждение: «Величину риска принято выражать через показатель убыточности страховых операций и анализ элементов, характеризующих риск?»

7. Определите название показателя, вычисляемого по формуле: отношение суммы доходов и средств в запасных фондах к затратам тарифного периода

А - коэффициент Коньшина;

Б - коэффициент финансовой устойчивости.

8. Управление риском в страховании осуществляется в нижеперечисленные этапы (выбрать правильные варианты):

А - подготовительный – анализирование – выработка стратегии – контроль;

Б - подготовительный – выработка альтернатив величины риска социально приемлемой – выбор конкретных мер по устранению риска – разграничение ответственности между подразделениями;

В - определение цели – оценка риска – выбор методов упраления риском – оценка результатов.

9. Выберите то, что относится к субъекту управления риском в риск-менеджменте:

А - риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска;

Б - отношения между страхователем и страховщиком, заемщиком и кредитором, между предпринимателями (партнерами, конкурентами) и т. п.

В - информация, которая позволяет принять конкретное решение по действиям в условиях риска;

Г - это специальная группа людей (финансовый менеджер, специалист по страхованию, аквизитор, актуарий, андеррайтер и др.), которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления.