
- •Розділ 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки
- •Тема 1. Економіка як об’єкт моделювання
- •Тема 2. Моделювання як метод наукового пізнання
- •Тема 3. Економіко-математичне моделювання
- •Тема 1. Сутність та елементи класифікації оптимізацій них задач
- •Тема 2. Лінійні оптимізаційні моделі економіки.
- •Стандартна форма канонічного вигляду злп
- •Форми запису злп. Основні означення
- •Тема 3. Методи розв’язування злп
- •2.3.1. Графоаналітичний метод розв’язування злп
- •2. 3.2 Поняття симплексного методу (см)
- •Побудова початкового опорного плану.
- •Оцінка оптимальності опорного плану.
- •2.3.3 Алгоритм симплексного методу.
- •Метод штучного базису (м-метод).
- •Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних оптимізаційних задач Поняття двоїстості
- •Властивості розв’язків двоїстих пар задач
- •Двоїстий симплексний метод
- •Економічна інтерпретація симплексного метода. Економіко-математичний аналіз результатів розв’язку злп.
- •Тема 5. Транспортна задача
- •2.5.1. Постановка й математична модель транспортної задачі
- •Економічна постановка та математична модель закритої транспортної задачі
- •Економічні постановки та математичні моделі відкритих транспортних задач
- •Метод потенціалів
- •Тема 6. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних процесів Постановка задачі дискретного лінійного програмування
- •Методи відсікання
- •Класичні методи оптимізації
- •Визначник цієї матриці
- •Узагальнений метод множників Лагранжа
- •Опукле програмування
- •Задача опуклого програмування. Теорема Куна-Таккера
- •Поняття задачі квадратичного програмування
- •Розділ 3. Балансові моделі економіки
- •3.1. Теорія загальної рівноваги
- •3.2. Загальна схема міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції
- •3.2.1. Класифікація мгб
- •3.2.2. Загальна схема та економіко-математична модель мгб виробництва та розподілу продукції
- •3.2.3. Характеристика основних розділів мгб виробництва та розподілу продукції
- •3.2.4. Характеристика основних параметрів мгб виробництва та розподілу продукції
- •Методи складання мгб на плановий період
- •3.3. Модифікації міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції
- •3.3.1. Міжгалузевий трудовий баланс
- •3.3.2. Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу основних виробничих фондів
- •Розділ 4. Економіко-статистичні моделі Тема 1. Прогнозування
- •4.1.Сутність та значення економічного прогнозування
- •4.1.1. Часові ряди та їх показники динаміки
- •4.1.2. Методи згладжування часових рядів
- •4.1.3. Аналітичні методи згладжування динамічних рядів
- •Тема 2. Виробничі функції
- •4.2. Означення виробничої функції та її властивості
- •4.2.1. Економічні показники, обчислювані за допомогою виробничої функції
- •4.2.2. Зауваження з приводу коефіцієнту a функції Кобба-Дугласа
- •4.2.3. Побудова виробничої функції за емпіричними даними
- •Розділ 5. Моделювання економічного ризику
- •5.1. Ризик як економічна категорія. Об'єкт, суб'єкт, джерело ризику
- •Система постулатів стосовно ризику як економічної категорії
- •Концептуальні засади й аксіоматика ризикології
- •Невизначеність та ризик. Причини виникнення невизначеності та ієрархія її видів
- •Конфліктність, альтернативність, багатокритеріальність та багатоцільовість
- •Процес прийняття економічних рішень з урахуванням ризику
- •Аналіз ризикованості підприємства на підставі показників фінансового стану
- •Ризикотвірні чинники
- •Загальні засади класифікації ризику
- •Політичний ризик
- •Підприємницький ризик
- •Виробничий ризик
- •Фінансовий ризик
- •Інноваційний ризик
- •5.2. Основні підходи до кількісного аналізу ризику
- •Метод аналогій
- •Аналіз чутливості
- •Аналіз ризику методами імітаційного моделювання
- •Аналіз ризику можливих збитків
- •Загальні підходи до кількісного оцінювання ступеня ризику
- •Імовірність як один із підходів до оцінювання ступеня ризику
- •Інгредієнт економічного показника
- •Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні
- •5.3. Ризик та елементи теорії корисності Концепція корисності. Пріоритети та їх числове відображення
- •Поняття лотереї. Корисність за Нейманом. Сподівана корисність
- •Різне ставлення до ризику та функція корисності
- •Криві байдужості
- •Функція корисності з інтервальною нейтральністю до ризику
- •5.4. Основні засади управління економічним ризиком. Принципи управління ринком
- •Основні способи управління ризиком
- •Узагальнена процедура управління економічним ризиком
- •Прийняття рішень з урахуванням ризику
- •Використання експерименту як чинника зниження ризику
- •5.5 Елементи теорії портфеля Сутність диверсифікації на прикладі моделі Марковіца
- •Визначення характеристик портфеля цінних паперів
- •Портфель з багатьох видів цінних паперів
- •Включення в портфель безризикових цінних паперів
- •Ринкова модель (однофакторна модель Шарпа формування норми прибутку)
- •Оцінювання систематичного та несистематичного ризиків
- •5.6. Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри Теоретико-ігрова модель та її основні компоненти
- •Функціонал оцінювання
- •Матриця ризику
- •Класифікація інформаційних ситуацій
- •Прийняття рішень у полі першої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі другої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі третьої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі п 'ятої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень, оптимальних за Парето
- •5.7.Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування прийняття багатоцільових рішень Загальна ієрархічна модель та етапи її побудови
- •Теоретико-ігровий підхід до побудови багатоцільової моделі
- •Концептуальні проблеми розв 'язання багатоцільових і багатокритеріальних задач
- •Одноцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у полі однієї інформаційної ситуації
- •Обґрунтування прийняття рішень у полі кількох інформаційних ситуацій
- •Багатоцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у полі кількох інформаційних ситуацій
- •5.8 Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику Структура та види резервів і запасів
- •Резервування грошових засобів на покриття випадкових витрат
- •Моделі оптимізації ступеня ризику та деякі стратегії формування запасів і резервів
- •5.9 Вартість, час та ризик Вартість і час
- •Модель рівноваги ринку капіталів (сарм)
- •Вплив ризику та інфляції на величину сподіваної норми відсотка (дисконту)
Концептуальні проблеми розв 'язання багатоцільових і багатокритеріальних задач
Необхідно наголосити, що під час розв'язання багатоцільових і багатокритеріальних задач виникає низка специфічних проблем концептуального характеру. До них належать: вибір принципу оптимальності; визначення області компромісу; вибір методу нормалізації (інформації; встановлення ступеня важливості (пріоритету) тих чи інших об'єктів (або елементів); вибір схеми врахування пріоритету.
Вибір принципу оптимальності є основною концептуальної, проблемою. Цей принцип визначає властивості оптимальною (раціонального) рішення і дає відповідь на основне запитання - в якому аспекті оптимальне (раціональне) рішення є кращим за інші. Зазначимо, що при побудові відповідних ієрархічних моделей обґрунтування рішень можна використовувати як принцип абсолютної поступки (критерії зваженої сумарної ефективності), так і принцип відносної поступки (критерій зваженого середньогеометричного).
Область компромісу характеризується тим, що в ній існують суперечності між критеріями (та/чи цілями), а тому поліпшення якості рішення згідно з одним критерієм призводить до погіршення його якості згідно з іншими. Вочевидь, що область компромісу збігається з відповідною Парето-множиною рішень (стратегій), а тому вибір оптимального (раціонального) рішення має здійснюватись лише з області компромісу.
Нормалізація критеріїв. Ця проблема виникає в тих задачах, де критерії якості рішень мають різні одиниці вимірювання або різні інгредієнти, або, в разі однорідних економічних показників, різні порядки величин. У результаті нормалізації інформація набуває однорідного характеру і, зазвичай, безрозмірного масштабу вимірювання.
Способи
та схеми відображення пріоритету.
Необхідно
зазначити,
що в межах однорідної групи об'єкти
(критерії, інформаційні
ситуації, функціонали оцінювання тощо)
з точки зору СПР
мають різну пріоритетність (різний
ступінь важливості) в
процесі обґрунтування найкращого
(раціонального) рішення. Найпоширенішими
моделями відображення пріоритетності
об'єктів
є: ряд
пріоритету, ряд бінарних відношень
пріоритету та
вектор
вагових коефіцієнтів пріоритету.
Нижче при побудові ієрархічних моделей
обґрунтування
прийняття рішень задіяно вектори вагових
коефіцієнтів
пріоритету стосовно критеріїв
,
інформаційних
ситуацій
та
цільових функціоналів оцінювання
.
Необхідно
нагадати: якщо порівнюються однорідні
об'єкти
то
компоненти вектора вагових
коефіцієнтів
задовольняють
таким умовам нормування:
Сутність
компонентів вектора
вагових коефіцієнтів пріориту:
-це
ваговий
коефіцієнт, що визначає відносну перевагу
і-го об'єкта
однорідної групи над рештою об'єктів
(з цієї групи).
Одноцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у полі однієї інформаційної ситуації
За наявності однієї цілі (одного цільового функціонала оцінювання) в полі вибраної інформаційної ситуації актуальною стає проблема обґрунтування прийняття рішення, яке є компромісним щодо кількох критеріїв оптимальності (характерних для даної інформаційної ситуації).
У цьому випадку обґрунтування прийняття рішення доцільно здійснювати згідно з ієрархічною моделлю (схемою), наведеною на мал.5.9
Зазначимо, що реалізація цієї й подальших ієрархічних моделей базується на використанні так званої операції «згортки інформації». Формально під методом (оператором) згортки інформації, що відповідає певному критерію, будемо розуміти внутрішню частину цього критерію, яка здійснює перетворення початкової інформації до вигляду, зручного щодо застосування критеріїв обґрунтування прийняття рішення.
Цю
операцію позначимо таким чином: “
”де
К—
це ознака
критерію, на основі якого здійснюють згортку. На мал. 5.9 використано такі умовні позначення:
-
оператори
згортки функціонала оцінювання F,
які
відповідають
критеріям обґрунтування прийняття
рішень, що використовуються
в полі інформаційної ситуації
;
—
кількість
операторів згортки, що використовуються
в полі інформаційної ситуації
;
—
вектор-стовпчик
рейтингів альтернативних рішень, який
є результатом згортки матриці F
за
допомогою оператора
;
—вектор
вагових коефіцієнтів, які відображають
пріоритетність критеріїв обґрунтування
прийняття рішень щодо
j-ої інформаційної ситуації
;
НОРМ
… …
… …
F
...
...
Мал. 5.9. Ієрархічна модель обґрунтування
прийняття одноцільового багатокритеріального рішення
в
полі однієї інформаційної ситуації
-
—
інтегральний функціонал оцінювання
(матриця розмірності
),
утворений
з векторів-стовпчиків
;
НОРМ— оператор нормалізації матриці
— нормалізована
матриця;
—
оператор
згортки матриці
з
урахуванням коефіцієнтів пріоритету,
що становлять вектор пріоритету
;
—
вектор-стовпчик,
який відображає рейтинги альтернативних
рішень і отриманий у результаті зваженої
згортки матриці
за
допомогою оператора
;
-
компромісне (оптимальне) рішення;
-оператор
згортки функціонала оцінювання F
у
полі ін
формаційної
ситуації
Одноцільова багатокритеріальна модель