Прийняття рішень у полі першої інформаційної ситуації

Перша інформаційна ситуація є поширеною в більшості прак­тичних задач прийняття рішень за умов ризику. При цьому ефек­тивно використовують методи теорії ймовірності та математич­ної статистики, особливо точкові статистичні оцінки.

Розглянемо деякі з основних критеріїв прийняття рішень у по­лі першої інформаційної ситуації.

1) Критерій Байєса. Згідно з критерієм Байєса, оптимальне рішення (чи множина оптимальних рішень) у випадку, коли визначається умовою:

.

Величину називають байєсівською оцінкою рішення {стратегії) , вона є математич­ним сподіванням випадкової величини, що задається вектором оцінювання .

Якщо функціонал оцінювання має негативний інгредієнт , тобто відображає ризики, збитки, непередбачені випла­ти тощо, то величину називають байєсівською оцінкою ризику рішення (стратегії) . У цьому випадку оптимальне рішення (стратегія) визначається умовою:

.

Утім, дослідження показують, що навіть у випадку сприятли­вої щодо СПР ситуації рішення, прийняте лише на основі крите­рію Байєса, неадекватне, тобто воно не враховує всіх аспектів ре­альної ситуації (оскільки цей критерій не враховує варіацію). Тому оцінки, отримані згідно з цим критерієм, часто використо­вують як складові більш складних критеріїв, що враховують роз­кид значень функціонала оцінювання на множині сценаріїв (це розглядатиметься далі).

2) Критерій мінімальної дисперсії. Незалежно від інгредієнта

функціонала оцінювання оптимальне рішення (стратегія) може визначатись умовою:

,

де — дисперсія випад­кової величини, що задається вектором оцінювання ,

Критерій мінімальної семіваріації. Незалежно від інгредієн­та функціонала оцінювання оптимальне рішення (стратегія) може визначатись умовою:

,

де —семіваріація випадкової величини, що задається вектором оцінювання — вектор індикаторів несприятливих відхи­лень для рішення відносно байєсівської оцінки цього рішення (к = 1,..., т).

• Критерій мінімального коефіцієнта варіації. Якщо функці­онал оцінювання має позитивний інгредієнт ,то оптималь­ним слід уважати рішення (стратегію):

,

де — величина коефіцієнта варіації для рі­шення .

• Критерій мінімального коефіцієнта семіваріації. Якщо , то оптимальним слід уважати рішення:

,

де — величина коефіцієнта семіваріації для рішення

Прийняття рішень у полі другої інформаційної ситуації

Зазначимо, що в цій ситуації висувається гіпотеза щодо класу функцій, якому належить розподіл імовірності, на підставі статис­тичної інформації здійснюється перевірка цієї гіпотези й за наяв­ності позитивного результату на підставі ідентифікованого розподілу будується вектор ,який розглядається як прийнятна оцінка розподілу ймовірності станів економічного середовища. Після цього стосовно прийняття рішень можна скорис­татись критеріями, що розглядались у випадку першої інформа­ційної ситуації.