
- •Розділ 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки
- •Тема 1. Економіка як об’єкт моделювання
- •Тема 2. Моделювання як метод наукового пізнання
- •Тема 3. Економіко-математичне моделювання
- •Тема 1. Сутність та елементи класифікації оптимізацій них задач
- •Тема 2. Лінійні оптимізаційні моделі економіки.
- •Стандартна форма канонічного вигляду злп
- •Форми запису злп. Основні означення
- •Тема 3. Методи розв’язування злп
- •2.3.1. Графоаналітичний метод розв’язування злп
- •2. 3.2 Поняття симплексного методу (см)
- •Побудова початкового опорного плану.
- •Оцінка оптимальності опорного плану.
- •2.3.3 Алгоритм симплексного методу.
- •Метод штучного базису (м-метод).
- •Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних оптимізаційних задач Поняття двоїстості
- •Властивості розв’язків двоїстих пар задач
- •Двоїстий симплексний метод
- •Економічна інтерпретація симплексного метода. Економіко-математичний аналіз результатів розв’язку злп.
- •Тема 5. Транспортна задача
- •2.5.1. Постановка й математична модель транспортної задачі
- •Економічна постановка та математична модель закритої транспортної задачі
- •Економічні постановки та математичні моделі відкритих транспортних задач
- •Метод потенціалів
- •Тема 6. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних процесів Постановка задачі дискретного лінійного програмування
- •Методи відсікання
- •Класичні методи оптимізації
- •Визначник цієї матриці
- •Узагальнений метод множників Лагранжа
- •Опукле програмування
- •Задача опуклого програмування. Теорема Куна-Таккера
- •Поняття задачі квадратичного програмування
- •Розділ 3. Балансові моделі економіки
- •3.1. Теорія загальної рівноваги
- •3.2. Загальна схема міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції
- •3.2.1. Класифікація мгб
- •3.2.2. Загальна схема та економіко-математична модель мгб виробництва та розподілу продукції
- •3.2.3. Характеристика основних розділів мгб виробництва та розподілу продукції
- •3.2.4. Характеристика основних параметрів мгб виробництва та розподілу продукції
- •Методи складання мгб на плановий період
- •3.3. Модифікації міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції
- •3.3.1. Міжгалузевий трудовий баланс
- •3.3.2. Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу основних виробничих фондів
- •Розділ 4. Економіко-статистичні моделі Тема 1. Прогнозування
- •4.1.Сутність та значення економічного прогнозування
- •4.1.1. Часові ряди та їх показники динаміки
- •4.1.2. Методи згладжування часових рядів
- •4.1.3. Аналітичні методи згладжування динамічних рядів
- •Тема 2. Виробничі функції
- •4.2. Означення виробничої функції та її властивості
- •4.2.1. Економічні показники, обчислювані за допомогою виробничої функції
- •4.2.2. Зауваження з приводу коефіцієнту a функції Кобба-Дугласа
- •4.2.3. Побудова виробничої функції за емпіричними даними
- •Розділ 5. Моделювання економічного ризику
- •5.1. Ризик як економічна категорія. Об'єкт, суб'єкт, джерело ризику
- •Система постулатів стосовно ризику як економічної категорії
- •Концептуальні засади й аксіоматика ризикології
- •Невизначеність та ризик. Причини виникнення невизначеності та ієрархія її видів
- •Конфліктність, альтернативність, багатокритеріальність та багатоцільовість
- •Процес прийняття економічних рішень з урахуванням ризику
- •Аналіз ризикованості підприємства на підставі показників фінансового стану
- •Ризикотвірні чинники
- •Загальні засади класифікації ризику
- •Політичний ризик
- •Підприємницький ризик
- •Виробничий ризик
- •Фінансовий ризик
- •Інноваційний ризик
- •5.2. Основні підходи до кількісного аналізу ризику
- •Метод аналогій
- •Аналіз чутливості
- •Аналіз ризику методами імітаційного моделювання
- •Аналіз ризику можливих збитків
- •Загальні підходи до кількісного оцінювання ступеня ризику
- •Імовірність як один із підходів до оцінювання ступеня ризику
- •Інгредієнт економічного показника
- •Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні
- •5.3. Ризик та елементи теорії корисності Концепція корисності. Пріоритети та їх числове відображення
- •Поняття лотереї. Корисність за Нейманом. Сподівана корисність
- •Різне ставлення до ризику та функція корисності
- •Криві байдужості
- •Функція корисності з інтервальною нейтральністю до ризику
- •5.4. Основні засади управління економічним ризиком. Принципи управління ринком
- •Основні способи управління ризиком
- •Узагальнена процедура управління економічним ризиком
- •Прийняття рішень з урахуванням ризику
- •Використання експерименту як чинника зниження ризику
- •5.5 Елементи теорії портфеля Сутність диверсифікації на прикладі моделі Марковіца
- •Визначення характеристик портфеля цінних паперів
- •Портфель з багатьох видів цінних паперів
- •Включення в портфель безризикових цінних паперів
- •Ринкова модель (однофакторна модель Шарпа формування норми прибутку)
- •Оцінювання систематичного та несистематичного ризиків
- •5.6. Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри Теоретико-ігрова модель та її основні компоненти
- •Функціонал оцінювання
- •Матриця ризику
- •Класифікація інформаційних ситуацій
- •Прийняття рішень у полі першої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі другої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі третьої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі п 'ятої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень, оптимальних за Парето
- •5.7.Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування прийняття багатоцільових рішень Загальна ієрархічна модель та етапи її побудови
- •Теоретико-ігровий підхід до побудови багатоцільової моделі
- •Концептуальні проблеми розв 'язання багатоцільових і багатокритеріальних задач
- •Одноцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у полі однієї інформаційної ситуації
- •Обґрунтування прийняття рішень у полі кількох інформаційних ситуацій
- •Багатоцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у полі кількох інформаційних ситуацій
- •5.8 Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику Структура та види резервів і запасів
- •Резервування грошових засобів на покриття випадкових витрат
- •Моделі оптимізації ступеня ризику та деякі стратегії формування запасів і резервів
- •5.9 Вартість, час та ризик Вартість і час
- •Модель рівноваги ринку капіталів (сарм)
- •Вплив ризику та інфляції на величину сподіваної норми відсотка (дисконту)
Підприємницький ризик
Підприємницький ризик охоплює групу підвидів і чинників ризику, властивих підприємницькій діяльності як специфічній сфері економіки. Його особливості випливають із визначення підприємництва як самостійної діяльності особи (або осіб), спрямованої на отримання прибутку шляхом створення нових робочих місць та реалізацію особистих амбітних планів організаторів справи.
Ідентифікація й оцінювання підприємницького ризику залежать від досвіду підприємця та ситуації прийняття рішення. Оскільки, зазвичай, рішення приймають за умов невизначеності, формується набір альтернативних варіантів, кожен із яких треба оцінити, причому непевність стосовно майбутніх результатів завжди залишається.
Виробничий ризик
Цей ризик пов'язаний з виробництвом продукції, товарів і послуг; зі здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності, в процесі якої підприємці стикаються з проблемами неадекватного використання сировини, підвищенням собівартості, збільшенням втрат робочого часу, неефективним використанням нових методів виробництва.
До основних причин, що зумовлюють виробничий ризик, можна віднести:
зниження запланованих обсягів виробництва й реалізації продукції внаслідок зменшення продуктивності праці, простоїв обладнання, втрат робочого часу, відсутності в потрібний момент необхідної кількості матеріалів і комплектуючих, підвищення відсотка браку;
зниження цін, згідно з якими планувалося реалізовувати продукцію та послуги, у зв'язку з їхньою недостатньою якістю, через несприятливі зміни в ринковій кон'юнктурі тощо;
збільшення питомої ваги витрат матеріальних, енергетичних, паливних ресурсів, зростання транспортних витрат, торговельних накладних та інших побічних витрат;
зростання фонду оплати праці внаслідок перевищення очікуваної чисельності працюючих або перевищення рівня заробітної плати окремим працівникам;
зростання податків та інших відрахувань внаслідок змін ставки оподаткування тощо;
низький рівень дисципліни постачання, зокрема збої у постачанні палива, електроенергії тощо;
фізичне й моральне зношення основних фондів (обладнання) тощо.
Комерційний ризик
Комерційний ризик виникає в процесі реалізації товарів і послуг, вироблених чи придбаних підприємцем. До основних причин комерційного ризику належать:
зниження обсягів реалізації через зниження попиту або витіснення певного товару конкурентними товарами (замінниками) або впровадження обмежень на продаж певного товару тощо;
підвищення закупівельної ціни товару в процесі здійснення підприємницького проекту;
втрата частки товару;
погіршення якості товару в процесі зберігання або транспортування, що зумовлює зниження його ціни;
підвищення витрат через сплату штрафів, відрахувань, стягнень, що спричиняє зниження прибутків, тощо.
Комерційний ризик можна деталізувати на такі складові:
ризик, пов'язаний з реалізацією товару (послуг) на ринку;
ризик, пов'язаний з транспортуванням товару;
ризик, пов'язаний з переданням товару (послуг) покупцеві;
ризик, пов'язаний з платоспроможністю покупця;
ризик форс-мажорних обставин.
Окремо зупинимося на транспортному ризику. Його класифікацію вперше здійснили Міжнародна торговельна палата в Парижі 1919 року й уніфікувала 1936 року. Нині різноманітні транспортні ризики класифікують за ступенем та відповідністю в чотири групи: Е, Р, С, В. Кожна з груп Р, С, £> також деталізується.
Слід зазначити, що у вітчизняній економічній літературі комерційний ризик часто ототожнюють з підприємницьким, але комерційний ризик — це лише один із різновидів підприємницького ризику.