
- •Розділ 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки
- •Тема 1. Економіка як об’єкт моделювання
- •Тема 2. Моделювання як метод наукового пізнання
- •Тема 3. Економіко-математичне моделювання
- •Тема 1. Сутність та елементи класифікації оптимізацій них задач
- •Тема 2. Лінійні оптимізаційні моделі економіки.
- •Стандартна форма канонічного вигляду злп
- •Форми запису злп. Основні означення
- •Тема 3. Методи розв’язування злп
- •2.3.1. Графоаналітичний метод розв’язування злп
- •2. 3.2 Поняття симплексного методу (см)
- •Побудова початкового опорного плану.
- •Оцінка оптимальності опорного плану.
- •2.3.3 Алгоритм симплексного методу.
- •Метод штучного базису (м-метод).
- •Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних оптимізаційних задач Поняття двоїстості
- •Властивості розв’язків двоїстих пар задач
- •Двоїстий симплексний метод
- •Економічна інтерпретація симплексного метода. Економіко-математичний аналіз результатів розв’язку злп.
- •Тема 5. Транспортна задача
- •2.5.1. Постановка й математична модель транспортної задачі
- •Економічна постановка та математична модель закритої транспортної задачі
- •Економічні постановки та математичні моделі відкритих транспортних задач
- •Метод потенціалів
- •Тема 6. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних процесів Постановка задачі дискретного лінійного програмування
- •Методи відсікання
- •Класичні методи оптимізації
- •Визначник цієї матриці
- •Узагальнений метод множників Лагранжа
- •Опукле програмування
- •Задача опуклого програмування. Теорема Куна-Таккера
- •Поняття задачі квадратичного програмування
- •Розділ 3. Балансові моделі економіки
- •3.1. Теорія загальної рівноваги
- •3.2. Загальна схема міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції
- •3.2.1. Класифікація мгб
- •3.2.2. Загальна схема та економіко-математична модель мгб виробництва та розподілу продукції
- •3.2.3. Характеристика основних розділів мгб виробництва та розподілу продукції
- •3.2.4. Характеристика основних параметрів мгб виробництва та розподілу продукції
- •Методи складання мгб на плановий період
- •3.3. Модифікації міжгалузевого балансу виробництва та розподілу продукції
- •3.3.1. Міжгалузевий трудовий баланс
- •3.3.2. Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу основних виробничих фондів
- •Розділ 4. Економіко-статистичні моделі Тема 1. Прогнозування
- •4.1.Сутність та значення економічного прогнозування
- •4.1.1. Часові ряди та їх показники динаміки
- •4.1.2. Методи згладжування часових рядів
- •4.1.3. Аналітичні методи згладжування динамічних рядів
- •Тема 2. Виробничі функції
- •4.2. Означення виробничої функції та її властивості
- •4.2.1. Економічні показники, обчислювані за допомогою виробничої функції
- •4.2.2. Зауваження з приводу коефіцієнту a функції Кобба-Дугласа
- •4.2.3. Побудова виробничої функції за емпіричними даними
- •Розділ 5. Моделювання економічного ризику
- •5.1. Ризик як економічна категорія. Об'єкт, суб'єкт, джерело ризику
- •Система постулатів стосовно ризику як економічної категорії
- •Концептуальні засади й аксіоматика ризикології
- •Невизначеність та ризик. Причини виникнення невизначеності та ієрархія її видів
- •Конфліктність, альтернативність, багатокритеріальність та багатоцільовість
- •Процес прийняття економічних рішень з урахуванням ризику
- •Аналіз ризикованості підприємства на підставі показників фінансового стану
- •Ризикотвірні чинники
- •Загальні засади класифікації ризику
- •Політичний ризик
- •Підприємницький ризик
- •Виробничий ризик
- •Фінансовий ризик
- •Інноваційний ризик
- •5.2. Основні підходи до кількісного аналізу ризику
- •Метод аналогій
- •Аналіз чутливості
- •Аналіз ризику методами імітаційного моделювання
- •Аналіз ризику можливих збитків
- •Загальні підходи до кількісного оцінювання ступеня ризику
- •Імовірність як один із підходів до оцінювання ступеня ризику
- •Інгредієнт економічного показника
- •Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні
- •5.3. Ризик та елементи теорії корисності Концепція корисності. Пріоритети та їх числове відображення
- •Поняття лотереї. Корисність за Нейманом. Сподівана корисність
- •Різне ставлення до ризику та функція корисності
- •Криві байдужості
- •Функція корисності з інтервальною нейтральністю до ризику
- •5.4. Основні засади управління економічним ризиком. Принципи управління ринком
- •Основні способи управління ризиком
- •Узагальнена процедура управління економічним ризиком
- •Прийняття рішень з урахуванням ризику
- •Використання експерименту як чинника зниження ризику
- •5.5 Елементи теорії портфеля Сутність диверсифікації на прикладі моделі Марковіца
- •Визначення характеристик портфеля цінних паперів
- •Портфель з багатьох видів цінних паперів
- •Включення в портфель безризикових цінних паперів
- •Ринкова модель (однофакторна модель Шарпа формування норми прибутку)
- •Оцінювання систематичного та несистематичного ризиків
- •5.6. Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри Теоретико-ігрова модель та її основні компоненти
- •Функціонал оцінювання
- •Матриця ризику
- •Класифікація інформаційних ситуацій
- •Прийняття рішень у полі першої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі другої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі третьої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі п 'ятої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації
- •Прийняття рішень, оптимальних за Парето
- •5.7.Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування прийняття багатоцільових рішень Загальна ієрархічна модель та етапи її побудови
- •Теоретико-ігровий підхід до побудови багатоцільової моделі
- •Концептуальні проблеми розв 'язання багатоцільових і багатокритеріальних задач
- •Одноцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у полі однієї інформаційної ситуації
- •Обґрунтування прийняття рішень у полі кількох інформаційних ситуацій
- •Багатоцільова багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень у полі кількох інформаційних ситуацій
- •5.8 Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику Структура та види резервів і запасів
- •Резервування грошових засобів на покриття випадкових витрат
- •Моделі оптимізації ступеня ризику та деякі стратегії формування запасів і резервів
- •5.9 Вартість, час та ризик Вартість і час
- •Модель рівноваги ринку капіталів (сарм)
- •Вплив ризику та інфляції на величину сподіваної норми відсотка (дисконту)
Оцінка оптимальності опорного плану.
Означення
2.12.
Числа
називають оцінками векторів
або оцінками плану.
Теорема
(ознака неоптимальності невироджених
опорних планів).
Якщо для деякого опорного невиродженого
плану
існує вектор
з додатною оцінкою
,
то
не є оптимальним планом, тобто можна
побудувати план Х’,
l-та
компонента якого перевищує нуль і для
нього
.
Теорема
2.11. (достатня ознака оптимальності
опорних планів).
Якщо для деякого опорного плану
оцінки всіх векторів недодатні (
,
то
оптимальний план.
Примітка. Ця теорема справджується також для вироджених планів. Якщо – невироджений опорний план, то достатня ознака оптимальності є й необхідною.
Перехід від одного опорного плану до іншого розглянемо в алгоритмі
2.3.3 Алгоритм симплексного методу.
Розглянемо на слідуючій умовній задачі.
Задача. Розв’язати ЗЛП симплексним методом.
Знайдемо початковий опорний план, для цього перетворимо задачу до канонічного вигляду:
Серед цих трьохвимірних векторів є три одиничних А4 А5 А6 . Вони утворюють базис, тому змінні х4 ,х5, х6 – базисні, а х1, х2 – не базисні, тому початковий опроний план має вигляд Х0=(0,0,1,2,5). Заповнюємо першу симплексну таблицю.
Загальна характеристика симлексної таблиці. В столбці Б записуються вектори ,які входять до базису. В столбці Сб записується коефіціенти цільової функції при базисних змінних (0,0,0). В столбці А0 записуються значення базисних змінних опорного плана. В столбцях Аj записуються коефіцієнти розгдяду відповідного вектору за векторами базису. Зауваження:так як початковий базис ортонормований і коефіцієнти розгляду будь-якого вектору за векторами ортонормованого базису, співвпадають з його компонентами таблицями , то в першій симплексній таблиці в столбцях Аj записуються компоненти відповідних векторів. Рядок Zj – Сj – називається індексним рядком і в ньому запис:
на перетині зі столбцем А0 – значення цільової функції для цього опорного плану, яке дорівнює сумі добутків елементів стовпця Сб на відповідні елементи стобця А0
Z = 0*1+0*2+0*5
На перетині зі столбцями Аj записується оцінки векторів Zj – Сj , які дорівнюють сумі добутків елементів стовпця Сб на відповідні елементи стовпця Аj мінус коефіцієнти цільової функції Сj .
Zj – Сj = 0*2+0*(-4)+0*3-1
Б |
СБ |
|
1 |
-1 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
0 |
1 |
2 |
-1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
- |
1 |
|
0 |
2 |
4 |
2 |
-1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
- |
|
0 |
5 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
- |
|
|
0 |
-1 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
Ортонормований
базис складають вектори
,
,
,
отже, початковий опорний план має вигляд
Складаємо першу симплексну таблицю:
План
неоптимальний, оскільки
та
.
Серед компонент
й
існують додатні, отже, ЗЛП розв’язувана.
Переходимо до нового опорного плану.
Для цього заповнюються стовпці
і
,
діленням елементів стовпця “
”
на відповідні додатні елементи стовпців
і
.
Найменші числа в
(виділені діагональною штриховкою)
множаться на відповідну оцінку і
результат заносимо у відповідні комірки
рядку “
”.
Найбільший по модулю добуток визначає
вектор, який виводиться з базису (
)
і вектор, який вводиться в базис замість
(
).
Відповідний стовпець і відповідний
рядок називаються ключовими. Елемент,
який знаходиться на перетині ключових
рядка і стовпця називається розв’язувальним
елементом. Таким чином перехід від
одного опорного плану до другого означає
перехід від одного базису до іншого,
при цьому один із векторів попереднього
базису виводиться, якому відповідає
з найбільшою по модулю
*(Zj
– Сj
)
,
на його місце вводиться вектор, якому
відповідає оцінка з найбільшим по модулю
добутком. Так одержимо новий базис (А3
А5
А6).
Складаємо другу симплексну таблицю. Правило перерахунку елементів другої та наступних симплексних таблиць:
Елементи стовпців “Б” і “СБ” заповнюються відповідно до аналізу попередньої таблиці;
Елементи ключового рядку ділимо на розв’язувальний елемент;
Якщо вектор у базисі, то на перетині рядка, що відповідає базисному вектору з одноіменним стовпцем, залишають одиницю, а решта елементів стовпця дорівнює нулю.
Інші елементи, включаючи індексний рядок, обчислюють за формулою:
5. Якщо в ключовому рядку (стовпці) стоїть 0, то відповідний стовпець (рядок) переписується без змін.
Б |
СБ |
|
1 |
-1 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
-3 |
1 |
2 |
-1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
- |
|
0 |
3 |
-2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
|
0 |
2 |
-3 |
3 |
0 |
-3 |
0 |
1 |
|
|
-3 |
-7 |
4 |
0 |
-3 |
0 |
0 |
|
Наведемо приклад перерахунку елементів симплексної таблиці:
Опорний
план
неоптимальний. ЗЛП розв’язувана. Вектор
вводять у базис, а вектор
виводять.
Складаємо третю симплексну таблицю:
Б |
СБ |
|
1 |
-1 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
-3 |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
- |
|
0 |
|
-1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
|
|
|
1 |
|
-1 |
1 |
0 |
-1 |
0 |
|
- |
|
|
-3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
|
Опорний
план
неоптимальний. Вектор
вводять у базис, а вектор
виводять.
Складаємо четверту симплексну таблицю:
Б |
СБ |
|
1 |
-1 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
-3 |
|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
0 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Усі
оцінки недодатні, отже,
- оптимальний план
Процедуру СМ розглядали стосовно ЗЛП, заданої в стандартній формі канонічного вигляду, що, зокрема, передбачає мінімізацію цільової функції. Разом із тим існують економічні постановки задач, що зводяться до ЗЛП на максимум цільової функції, для яких технічно простий перехід до задачі мінімізації призводить до втрати економічного смислу не лише кінцевого, а й проміжних результатів.
Водночас процедура СМ для задачі максимізації відрізняється від процедури мінімізації лише на етапах оцінки оптимальності, розв’язності й вибору вектора, який вводять у базис при переході до кращого плану. Сформулюємо відповідні теореми.
Теорема 2.12 (ознака неоптимальності опорних невироджених планів ЗЛП, що розв’язується на максимум цільової функції).
Якщо
для деякого опорного невиродженого
плану існує вектор
з від’ємною оцінкою (
),
то план неоптимальний, тобто можна
побудувати план у якого l-та компонента
більше від 0, а значення цільової функції
більше, ніж у вихідного плану.
Ця теорема встановлює також процедуру покращення плану: в базис треба вводити вектор з від’ємною оцінкою.
Теорема 2.13 (достатня ознака оптимальності опорних планів ЗЛП, що розв’язується на максимум цільової функції).
Якщо для деякого опорного плану оцінки векторів невід’ємні, план оптимальний. Формулюємо також ознаку необмеженості цільової функції в задачах максимізації. Якщо для деякого опорного плану існує вектор, оцінка якого від’ємна й усі коефіцієнти його розкладання за базисом недодатні, то цільова функція необмежена зверху, ЗЛП розв’язку немає.