Завдання для самостійної роботи

Задача 14

В АКБ „ Довіра” стан банківських ресурсів характеризується наступними даними ( див. табл. 9).

Таблиця 9 - Стан банківських ресурсів АКБ „Довіра”

№ п/п	Показники	Варіанти
		1	2	3
1	2	3	4	5
1.	Прибуток банку	1500	1600	1700
2.	Фонди банку	50 000	55 000	60 000
3.	Кошти на рахунках підприємств	89 000	78 500	98 000
4.	Вклади громадян	1 000	1 500	2 000
5	Кошти, одержані від інших банків	1 350	-	1 500
6.	Інші пасиви	2 350	1 800	1 800
7.	Короткострокові кредити	130 000	133 000	162 500
8.	Довгострокові кредити	80	-	1 600
9.	Відвернені кошти за рахунок прибутку	1 500	4 400	1 000
10.	Кредити, надані іншим банкам	5 000	4 000	-
11.	Каса	400	400	300
12.	Інші активи	500	200	600

1. Визначити розмір надлишку або нестачі банківських ресурсів.

2. Які заходи має вжити банк по кожному варіанту?

Задача 15

Банк “Надія” пропонує річний депозит трьох видів:

а) депозит “ Класичний” з щомісячним нарахуванням складних відсотків за ставкою 13.1 % річних;

б) депозит “ Європейський” з щодекадним нарахування складних відсотків за ставкою 12.9 % річних;

в) депозит “ Молодіжний” з щоквартальним нарахуванням складних відсотків за ставкою 15 % річних

Потрібно визначити найбільш вигідний варіант вкладення коштів.

Задача 16

Яку суму коштів потрібно внести на депозит з щомісячним нарахуванням відсотків, щоб через 102 дня отримати дохід у розмірі 2456 грн. Ставка депозиту – 12% річних. Нарахування відсотків виконується за методом факт/ факт.

Задача 17

Клієнт помістив на депозит 500 грн. під 12 % річних з щодекадним нарахуванням простих відсотків. Термін вкладу – 3 місяці. Умови вкладу передбачають можливість донесення і зняття коштів. За десять днів клієнт вніс ще 300 грн. За місяць до кінця терміну вкладу клієнт зняв з рахунку 400 грн. Визначить суму отриманого доходу, якщо нарахування відсотків виконується за методом 30/360.

Задача 18

Вклад у розмірі 350 тис. розміщено в банку „ Н” на умовах щомісячного нарахування складаних процентів 15% річних. Строк дії договору – 4 місяці. Рівень інфляції за місяць – 0,25 %. Визначити: а) суму нарахованих процентів; б) індекс інфляції за період вкладу; в) суму вкладу з процентами з точки зору купівельної спроможності; г) реальний доход вкладника.

Заняття 5 Тема : Операції комерційних банків на валютному ринку

Мета заняття:

• зрозуміти сутність, організаційно - функціональну структуру міжбанківського валютного ринку України;

• ознайомитись зі змістом та технікою конверсійних операцій банків;

• зрозуміти сутність і порядок управління валютною позицію банку.

Питання для обговорення:

1. Структура валютного ринку і основні учасники валютного ринку.

2. Зміст та види конверсійних операцій банків.

3. Котирування поточного валютного курсу. Розрахунок крос - курсу.

4. Сутність валютної позиції банку та її види.

5. Механізм управління валютною позицією банку. Операції, що впливають на валютну позицію.

Література:7,13,14,18,21,25,27.

Найбільшу частку в структурі операцій комерційних банків на валютному ринку займають конверсійні операції.

Конверсійні операції – це операції обміну між учасниками валютного ринку грошових сум у валюті однієї країни, на валюту іншої країни за певним курсом на певну дату.

Поточні конверсійні операції проводяться відповідно до обмінного поточного валютного курсу. Наприклад, поточний курс долара США до української гривні буде позначено так:

USD/UAN =5.1247.

У цьому позначенні валюта, проставлена в чисельнику, є базовою ( база котирування), в знаменнику – котируваною ( валюта котирування). Валютний курс у вигляді відповідної цифрової суми позначає кількість котируваної валюти за одиницю базової валюти ( тобто 5,1247 гривні за 1 долар США). Останні цифри у позначенні валютного курсу називаються „піпсами”, або „процентними пунктами”. 100 пунктів становлять базове число – „фігуру”. Так зміна курсу долара до гривні з 5,1247 до 5,1249 буде означати його підвищення на 2 „піпса”, а зміна курсу з 5,1247 до 5,1217 – падіння курсу долара на 3 „фігури”.

Для вираження валютних курсів застосовується пряме і непряме котирування.

Пряме котирування – позначення кількості національної валюти за одиницю іноземної валюти . Пряме котирування валютних курсів із використанням долара США як базової валюти застосовується у більшості країн світу, в тому числі в Україні.

Непряме котирування - позначення кількості іноземної валюти за одиницю національної валюти. Непряме котирування є зворотнім щодо прямого котирування.

Крос – курс - відношення між двома валютами, яке випливає з відношення до третьої валюти ( як правило до дол. США).

Комерційні банки на практиці здійснюють котирування валютних курсів з виставленням двох позначень – курсу попиту( bid) і курсу пропозиції (offer).

Приклад 4 Банк «Добрий ранок» виставив такий курс долара США до української гривні:

USD/UAN =

Це означає, що банк зобов’язується купувати базову валюту (долар США) за курсом 5,1245 гривні за 1 долар, а продавати – за курсом 5,1268 гривні за 1 долар.

Різниця між курсами „ Bid” та „Offer” називається маржею, або спредом, і є джерелом отримання банком прибутку від операцій купівлі - продажу іноземної валюти.

Розглянемо способи розрахунку крос - курсів валют з урахування того, чи є котировки валют до долара прямими або непрямими. При цьому пропонується користуватися простим для запам’ятовування правилом множення і діленням дробів, у вигляді яких можна представити запис курсу валют. При цьому не слід сприймати написання USD/ EUR буквально як дріб. Це просто загальноприйняте в міжнародній практиці позначення валютного курсу.

Розрахунок крос - курсу для валют з прямими котируваннями до долара (тобто долар є базою котирування для обох валют).

Приклад 5. Треба знайти крос - курс євро та швейцарського франка EUR/CHF, якщо USD/CHF =1.2810 (пряме котирування) , а USD/ EUR = 0,8361(пряме котирування). Застосовуючи правило дробів, отримуємо співвідношення EUR/CHF у вигляді написання дробу EUR/CHF шляхом використання прямих доларових курсів, євро і швейцарського франка:

EUR/CHF =

Таким чином, крос – курс EUR/CHF складає 1,2810/0,8361 =1,5321 з округленням до пункту.

Правило 1. Якщо долар США є базою котирування для обох валют, то для знаходження їх крос – курсу слід розділити доларові курси цих валют.

Розрахунок крос – курсу для валют з прямим і непрямим котируванням до долару, де долар є базою котирування для однієї з валют.

Приклад 6. Потрібно знайти крос курс фунта стерлінгів до євро GBP/EUR, якщо дано GBP/USD = 1,5720 ( непряме котирування), USD/EUR =0,8375 (пряме котирування).

Виходячи з правила перемноження дробів співвідношення GBP/EUR можна отримати наступним чином:

GBP/EUR = GBP/USD * USD/EUR

Крос - курс фунта до евро 1,5720*0,8375 =1,3166 з округленням до пункту.

Правило 2. Якщо долар є базою котирування тільки для однієї з валют, то необхідно перемножити доларові курси цих валют.

Розрахунок крос - курсу для валют з непрямими котируваннями до долара США, де долар є валютою котирування для обох валют.

Правило 3. Якщо долар США є валютою котирування для обох валют, то для знаходження їх крос – курсу слід розділити доларові курси цих валют.

Дані способи застосовуються для розрахунку середнього крос - курсу. Однак у дійсності будь - які курси котируються банками у вигляді двостороннього котирування. Таким чином, визначається крос - курс покупця і крос – курс продавця.

Приклад 7. Банк оголосив наступне котирування валют:

USD/ UAN 5,1214 5,1348,

EUR / UAN 6,1245 6,1401.

Визначити крос - курс долара до евро ( USD/EUR =?).

1. Якщо клієнт хоче купити долари США за евро, йому спочатку треба продати евро за гривню за курсом 6,1245 . Отже виходячи з цієї операції

1 грн = 1/6,1245 євро.

2. Після цього за отримані гривні потрібно купити долари США за курсом 5,1348. Тобто

1 грн = 1/5,1348 доларів.

3. Складаємо пропорцію:

,

1 долар = х євро,

х = євро.

Таким чином, крос - курс продажу (клієнт купує, банк –продає) USD/EUR = 0,8384.

4. Якщо клієнт хоче продати долари за євро (отримати євро), йому спочатку треба продати долари за гривню за курсом 5,1214. При цьому

1 грн = 1/5,1214 доларів.

5. Потім на отримані гривні потрібно купити євро за курсом 6,1401. При цьому

1 грн =1/6,1401 євро.

6. Отже:

,

1 долар = х євро,

х = 0,8341євро.

Таким чином, крос – курс купівлі ( клієнт продає , банк купує) USD/EUR = 0,8341.

За результатами розрахунку банк виставляє наступні котирування :

USD/EUR 0,8341 0,8384.