28. Противодействие неблагоприятному отбору со стороны «качественных» агентов. Сигналы. Примеры сигнализирующей активности.

Существуют 2 стратегии, позволяющие решить проблему неблагоприятного отбора – подача сигнала и сканирование. Отличие заключается в том, какая сторона – информированная или не информированная – принимает действия.

Сигналы. Сигналы дают возможность добросовестному информированному агенту выявить свой тип, препятствуя тем самым вырождению рынка в условиях неблагоприятного отбора. Так как неблагоприятный отбор не выгоден хорошим агентам, они стремятся ему противодействовать. Для этого они посылают покупателям определённые сигналы, т.е. сообщения о качестве, которые не могут отправить плохие агенты. Цель сигнала – выделить тип агента перед целевой аудиторией. Содержание сигнала – о чём сигнал. Сигналом может быть:

1. Репутация фирмы. Её сложно получить, поэтому фирма не хочет её терять. Следовательно, она не будет рисковать, выпуская плохой товар или оказывая услуги плохого качества.

2. Необязательная сертификация. Фирма, уверенная в качестве своего продукта может по своей инициативе пройти сертификацию (например, надписи на этикетках «одобрено институтом таким-то», «эффективность подтверждена …» и т.п.). Однако коррумпированность органов, выдающих сертификаты, снижает их ценность.

3. Гарантии. Производитель плохого товара вряд ли отважится дать длительную гарантию на свой товар.

4. Если у фирмы ещё нет репутации и нет возможности предоставить гарантии, то она берёт на себя обязательства покрыть значительную часть инвестиционных расходов, чтобы подтвердить свою надёжность перед другими инвесторами или банком. Фирма, которая не уверена в результатах своей деятельности не будет рисковать своими собственными финансовыми средствами.

Сигналы на рынке труда. Модель М. Спенса (Мichael Spence,1974).

М. Спенс в своих работах 1973 и 1974 г. г. впервые обратился к рассмотрению образовательных сигналов, т.е. того, каким образом уровень образования может служить для нанимателя сигналом о способностях рабочего.

Необходимость подачи такого рода сигнала порождена тем, что асимметрия информации, т.е. неинформированность нанимателя о способностях нанимаемого работника (при том, что ему известно общее соотношение между числом способных и неспособных рабочих) приводит к установлению заработной платы на некоем усредненном уровне. Подобное положение может не удовлетворить способных рабочих, и они стремятся подать нанимателям некий сигнал, подтверждающий и подкрепляющий их претензии на получение более высокой заработной платы.

Такого рода сигналом может быть уровень образования, который мы в дальнейшем будем обозначать . Иногда эта величина интерпретируется как продолжительность получения образования(количество лет, проведенных за партой). Однако более привлекательным представляется иной подход, а именно трактовка уровня образования как своего рода "интенсивности" полученного образования: например, как количества курсов, пройденных за время обучения или "уровня сложности" полученного образования. Это позволяет сконцентрироваться на издержках, связанных с приложенным в ходе обучения усилием, полагая все прочие как прямые, так и альтернативные издержки, сопряженные с получением образования, тождественными.

Игроки.

Будем полагать, что игроками в игре являются один рабочий (неизвестных способностей) и два нанимателя (две фирмы). Наличие двух фирм послужит основанием для предположения о "конкурентном" уровне заработной платы ( в полном соответствии с моделью Бертрана)

Последовательность действий.

(0) Трансформация Харшаньи применительно к неопределенности, связанной со способностями рабочего: природа выбирает способности рабочего (the worker's productive ability), которые могут быть низкими (Low) или высокими (High): { H, L} в соответствии с неким вероятностным распределением F( ). В данном простом примере будем полагать, что доля способных агентов равна q. Это распределение известно наймодателям, но они не обладают информацией о способностях данного конкретного рабочего.

(1) Рабочий выбирает уровень образования е до того момента, когда наниматели предложат ему контракт.

(2) Наниматели предлагают рабочему контракт.

(3) Рабочий принимает или отвергает это предложение, сравнивая уровень резервной полезности с уровнем полезности, получаемым в случае принятия контракта.

Стратегии игроков.

Стратегиями рабочего являются выбор - "интенсивности" или уровня сложности получаемого образования и реакция на предложенные контракты.

Стратегиями нанимателя являются контракты, предлагаемые рабочему в зависимости от выбранного им уровня .

Будем полагать, что

• возрастание приводит к увеличению продуктивности работника или уровня предельной выручки от его найма ;

• соответственно способностям рабочих (то есть их принадлежности к той или иной группе) различаются и значения предельной выручки от их найма:

,

где  - соответствует тому или иному уровню способностей (типу) агента.

При этом для любого выполняется неравенство

или

Обратите внимание, что , т.е. предельная выручка полагается «неконтрактируемой» величиной , т.е. предполагается, что контракт зависит только от сигнала, а не от комбинации сигнала и выпуска (что было бы реалистичнее, но сложнее).

Платежные функции.

Платежная функция нанимателей (фирм) – прибыль, обусловленная наймом работника:

• ,

если агент (работник) согласится принять предложенный контракт ;

• 0, если предложенный контракт будет отклонен агентом.

Линии предельной выручки принципалов: и представляют собой их резервные кривые безразличия (нулевые изопрофиты). Это обусловлено оговоренным характером стратегического взаимодействия между принципалами на рынке труда (конкуренция по Бертрану, понижает экономическую прибыль принципалов в рамках частного мероприятия, каковым и является найм агента, до нулевого уровня ). Обратите внимание, что уровень прибыли возрастает при сдвиге вниз (т.е. при уменьшении заработной платы) .

Рис. С точки зрения принципалов расходы на оплату агентов являются антиблагом, что и обусловливает положительный наклон их кривых безразличия (изопрофит)

Платежная функция рабочего:

• , если рабочий типа примет предложенный контракт ;

• , если предложенный контракт будет отклонен рабочим.

Будем полагать функцию полезности агента аддитивно- сепарабельной по усилиям и заработной плате:

,

где  - соответствует тому или иному уровню способностей (типу) агента.

В данном случае (а именно при интерпретации как "интенсивности" или "уровня" получаемого образования) представляет собой денежную оценку усилий, прилагаемых рабочим типа в ходе получения образования ( « disutility of an effort », измеряемая в денежной форме). Уместно полагать, что эта функция является выпуклой (предельные издержки возрастают при увеличении )

Еще одно условие - постоянное превышение предельных затрат получения образования неспособными рабочими над предельными затратами, которые несут способные рабочие:

или

Принятие подобной предпосылки, позволяет четко (вне зависимости от уровня усилия) разделить всех работников на группы способных и неспособных. Принятие этой предпосылки означает, что кривые безразличия способных рабочих при любом уровне усилия являются более пологими, чем кривые безразличия неспособных рабочих.

Рис. С точки зрения агентов е является антиблагом, что и обусловливает положительный наклон кривых безразличия

Действительно, предельная норма замещения MRS, характеризующая наклон кривых безразличия, равна частной производной функции затрат агента:

.

Иначе говоря, поскольку учение дается неспособным агентам тяжелее ( ), то и подвигнуть их на получение дополнительной единицы образования при сохранении прежнего уровня полезности может лишь более значительное увеличение заработной платы, чем то, которое требуется способным рабочим.

Это последнее условие, в англоязычной литературе носит название «а single-crossing property(SCC)»  или условие Спенса-Мирлиса - «Spence - Mirrlees condition».

Контракты «первого наилучшего» (симметричная информация)

Конкуренция между фирмами за найм единственного работника приводит к тому, что вся власть (сила) в торге (a bargaining power) принадлежит работнику.

Не обладая властью в торге, принципалы сохраняют резервный уровень полезности, что предполагает, что точки, соответствующие контрактам «первого наилучшего» лежат на нулевых изопрофитах. Агент (в том случае, если его тип распознаваем принципалами) имеет возможность повысить свой уровень полезности сверх резервного, получив полную величину (предельной) выручки, полученной в результате его найма, т.е.

,

где  - соответствует тому или иному уровню способностей (типу) агента.

Оптимальные (по Парето) контракты «первого наилучшего», заключаемые в условиях симметричной информации, соответствуют точкам касания кривых безразличия агентов с резервными (нулевыми) изопрофитами принципала:

Рис.

Однако подобная информированность принципала означала бы наличие у него неких сверхъестественных способностей судить о человеке по одному взгляду на него. Что изменится, если мы учтем неспособность принципала априорно различать тип агента?

Контракты « второго наилучшего » (асимметричная информация)

Как уже говорилось ранее, в этих условиях у агентов того или иного типа может возникнуть желание ввести принципала в заблуждение, искажая свой тип. В частности, у неспособных рабочих в некоторых ситуациях возникает стимул выдавать себя за способных, претендуя на получение более высокой заработной платы.

Впрочем, для того, чтобы такого рода стимул существовал, необходимо, чтобы рост заработной платы, сопряженный с получением образования в объеме избираемом способными работниками, обеспечивал неспособным работникам достижение более высокого уровня полезности. Этого не происходит, в частности, в ситуации естественного разделяющего равновесия

,

графически иллюстрируемого ниже.

Существенно более интересным является рассмотрение ситуаций, в которых у неспособного агента присутствует стимул выдавать себя за способного, выбирая уровень образования , т.е имитируя поведение способных агентов:

Рис.8. 4. Естественное разделяющее равновесие: условия самоотбора выполняются.

Рис. 8.5. у неспособных рабочих существует стимул выдавать себя за способных.

В этом случае наниматель, не располагающий информацией о принадлежности агента к тому или иному типу( все агенты выбирают один и от же уровень ), в лучшем случае может предложить нанимаемому агенту некую средневзвешенную заработную плату, руководствуясь при этом своими априорными вероятностными ожиданиями :

где

Подобное предложение должно устроить неспособного агента ( собственно, реакция принципала является вполне предсказуемой, и неудовлетворенность предлагаемой средневзвешенной заработной платой означала бы исходную нецелесообразность наращивания уровня неспособным агентом).

Однако такого рода ситуация может побудить способного агента предпринять усилия, нацеленные на то, чтобы убедить принципала в своей принадлежности к категории способных агентов. Простое «сообщение» в данном случае не будет эффективным (такого рода сообщения может быть отправлено принципалу и неспособным агентом). Необходим «сигнал» - действие, которое не сможет (не захочет) повторить неспособный агент. В модели Спенса в качестве такого рода сигнала рассматривается такое увеличение уровня способным агентом, которое агент неспособный не сочтет целесообразным копировать. Этот результат будет достигнут по мере наращивания уровня усилия, прилагаемого способным агентом до . Дальнейшее наращивания уровня усилия является, по сути, нецелесообразным:

Рис.8.9.а

Увеличенное воспроизведение участка

Полезность выбора e_s , с точки зрения неспособных рабочих равна полезности образовательного уровня e_L^*. Превышение e_s способными рабочими тем самым приведет к формированию разделяющего равновесия.

Совершенное Байесово равновесие:

Стратегии : е(H) = e_S ; e(L) = e_L^*

Ожидания : (H|е) = 0 , если е < e_S

(H|е) = 1 , если е ≥ e_S

Заработная плата : w(е) = y(L,e) если е < e_S

w(е) = y(Н,e), если е ≥ e_S

В конечном итоге, уровень образования способных оказывается как бы "чрезмерным":

e_S > e_H^*,

усилия по его получению обусловлены лишь стремлением подать сигнал работодателям. Кстати, обратите внимание на различие между сообщением и сигналом: подача сигнала сопряжена с затратами, в отличие от сообщения, отправляемого бесплатно.

Следует отметить, что далеко не всегда отправка сигнала (наращивание уровня усилия, прилагаемого способным агентом до ) является выгодной способному агенту. В некоторых случаях, тем более вероятных, чем

• ниже ;

• ниже различия между агентами с точки зрения затратности усилий по повышению ;

• ниже различия между агентами с точки зрения их продуктивности

способному агенту выгоднее отказаться от отправки сигнала, удовлетворившись средневзвешенной заработной платой.

Выгодно отправлять сигнал

Издержки, сопряженные с отправкой сигнала, не оправдываются повышением заработной платы до уровня

АНАЛИЗ ЛИЦЕНЗИОННЫХ КОНТРАКТОВ

Aгентами являются лаборатории, продающие патенты или лицензии, а принципалами - неинформированные о реальной эффективности этих лицензий покупатели .

На рынке представлены одновременно продавцы "хороших" и плохих" патентов. Первые, желая сигнализировать покупателям о качественности продаваемой ими лицензии или патента предлагают условия, неприемлемые для продавцов плохих патентов (высокие роялти при относительно низкой первоначальной плате).

Роялти - Термин происходит от английского «royalty», одно из значений которого: «королевские привилегии». Роялти - платежи за использование природных ресурсов, различных видов собственности, за использование патентов, авторских прав, know how, регулярно выплачиваемые в виде процента от стоимости проданных товаров и/или услуг, при производстве которых использовались патенты, авторские права и др.

Контракт предлагаемый покупателям продавцом "хорошей" лицензии, т.е. агентом типа G, менее выгоден ему чем контракт первого наилучшего(он соответствует более низкой изопрофите), но все же предпочтительнее исхода при объединяющем равновесии (например, F^*- при равной вероятности купить плохой и хороший патент). Разделяющее равновесие достигается, поскольку для агентов типа В контракт (F_G , _G) не предпочтительнее контракта (F_В^*_, 0). Разумеется, ожидания покупателей по поводу качества патента при этом должны быть тем более оптимистичными, чем выше роялти.

Рис.8.12