19 Три підходи до аналізу ризику в психології.

Ознакою підходу методів I групи і те, що з кожноїстохастической величини береться лише одне його значення. Мета такої "згущення" ризику екзогенної перемінної - це пропозицію застосування методів, розроблених для аналізу, у ситуації визначеності без жодних змін.

Результатом розрахунків з моделі, сконструйованої для підходу II, буде окреме значення результуючої перемінної, а розподіл ймовірностей.Вероятностние методи припускають, що колег і розрахунки з моделі здійснюються у відповідності до принципів теорії ймовірностей, тоді як у вибіркових методів це шляхом розрахунків звиборкам.

Характерною рисою підходу II є використання методів моделювання прийняття рішень. Тут можна назвати цільової,оптимизационний і системний підходи. Цільового підходу властиво чітке завдання цілей при конструюванні моделі. Будь-яка зміна цільових показників веде до реконструкції самої моделі і потребує нових розрахунків, що пов'язані з додатковими витратами. Застосування такого підходу найдоцільніше у разі потреби постійно приймати рішення на аналогічних ситуаціях точнісінько заданими цілями.

Підхід III виділяє аналітичний і імітаційний способи перебуваннярезультирующих показників по побудованої моделі. Аналітичний спосіб результатів реєструють безпосередньо з урахуванням значень екзогенних змінних. До його переваг належить швидкість знаходження рішення, до недоліків - необхідність адаптації поставленого завдання до наявного у розпорядженні математичного апарату і відносна невеличка його "прозорість". Імітаційний спосіб виходить зпошаговом перебування значення результуючого показника з допомогою проведення багатократних дослідів з моделлю. Основні його переваги - прозорість все розрахунків, простота сприйняття й оцінки результатів аналізу проектів усіма учасниками процесу планування. Як один з серйозні недоліки цього способу може бути суттєві видатки розрахунки, пов'язані з більший обсяг вихідний інформації.

20. Класифікація економічних ризиків.

В економічній літературі існує достатньо велика кількість різноманітних класифікацій ризику. Найбільш узагальненою, на наш погляд, є класифікація, запропонована О.Л. Устенко і І.Т. Балабановим:

1. За характером наслідків:

   • чисті – можливість отримання негативного або нульового результату. До них відносять природно-природні, екологічні, політичні, транспортні і частина комерційних ризиків (майнові, виробничі і торгові);

   • спекулятивні – можливість отримання як позитивного, так і негативного результату. Це фінансові ризики (є частиною комерційних).

2. За сферами діяльності:

   • виробничий ризик – збитки від зупинки виробництва із-за загибелі або пошкодження основних і оборотних фондів, а також ризики, пов’язані з впровадженням у виробництво нової техніки і технології;

   • комерційний ризик – це невизначеність результатів від даної комерційної операції або ризик втрат в процесі виробничо-господарської діяльності, який може бути спричинений зниженням обсягів виробництва та реалізації продукції, підвищення виробничих витрат та ін;

   • фінансовий ризик – пов’язаний з купівельною спроможністю грошей і з інвестуванням капіталу. Цей вид ризику виникає коли підприємець (фірма) не може виконати свої фінансові зобов’язання.

3. За чинниками виникнення ризиків:

   • природні ризики – ризики, спричинені природними явищами: землетрусами, повенями, бурями, пожежами, епідеміями і т.д.;

   • політичні ризики – можливість втрати прибутку внаслідок державної політики, тобто військових дій, революції, загострення внутрішньополітичної ситуації, націоналізації, конфіскації, ембарго, мораторію на зовнішні платежі, зміни податкового законодавства, заборона на конверсію національної валюти у валюту платежу і ін.;

   • екологічні ризики – ризики внаслідок відповідальності за забруднення довколишнього середовища;

   • транспортні ризики – пов’язані з перевезеннями вантажів автомобільним, морським, залізничним, річковим і повітряним транспортом;

   • торговельні ризики – збитки із-за затримки або відмови від платежів, непостачання товару і т.п.;

   • майнові ризики – ризики втрати майна підприємця від причин, які не залежать від нього.

4. Ризики, що пов’язані зі споживною здатністю коштів:

   • інфляційні ризики – знецінення доходів із-за зниження купівельної спроможності грошей. Інвестиційні ризики включають ризики втраченої вигоди, зниження доходності і прямих фінансових втрат:

     • ризики втраченої вигоди – втрати в результаті нездійснення будь-якого заходу (страхування, хеджування, інвестування і т.п.);

     • ризик зниження доходності – зменшення відсотків і дивідендів за внесками, кредитами і портфельними інвестиціями. Включає процентні і кредитні ризики;

     • процентні ризики – втрати кредитних установ із-за перевищення процентних ставок виплат щодо залучених коштів над ставками по наданих кредитах, а також ризики втрат інвесторів у зв’язку із зміною дивідендів по акціях і процентних ставок по облігаціях, сертифікатах і інших цінних паперах;

     • кредитні ризики – небезпека несплати позичальником основного боргу і відсотків за користування кредитом. Сюди ж відноситься неможливість емітента, що випустив боргові цінні папери, виплачувати борг і відсотки. Кредитний ризик є різновидом також і ризику прямих фінансових втрат.

   • дефляційні ризики – результат падіння рівня цін, зниження доходів і погіршення умов підприємництва;

   • валютні ризики – пов’язані зі зміненням курсу валют. Цей вид ризику відноситься до спекулятивних, тому втрати однієї сторони економічного процесу приносять додатковий прибуток іншій стороні;

   • ризики ліквідності – втрати при реалізації цінних паперів і товарів;

5. За масштабами і розмірами ризики розділяють на: глобальний і локальний.

6. За аспектами: психологічний, соціальний, економічний, юридичний, політичний, медико-біологічний і т.д.

7. За ступенем об’єктивності: ризик з об’єктивною, суб’єктивною й об’єктивно-суб’єктивною ймовірністю.

8. За ступенем ризиконасиченості рішень: мінімальний, середній, оптимальний і максимальний.

9. За типами: раціональний, нераціональний, авантюрний.

10. За часом ухвалення рішення: ризик що випереджає, своєчасний, запізнілий.

11. За чисельністю осіб, що приймають рішення: одноособовий і груповий.

12. За ситуацією: ризик в умовах визначеності (детермінований), в умовах невизначеності (стохастичний), в умовах конфлікту (конкуруючий).

20. Об”єктивність і суб”єктивність економічного ризику.

Ризик - це досить широке поняття, специфічний предмет наукового дослідження, який має свій статус. Ризику притаманна об'єктивність та суб'єктивність. Об'єктивність ризику в економічній сфері ґрунтується на тому, що він існує внаслідок об'єктивних, притаманних економіці категорій конфліктності, невизначеності, розпливчастості, відсутності вичерпної інформації на момент оцінювання і прийняття управлінських рішень. Суб'єктивність ризику зумовлюється тим, що в економіці діють реальні люди зі своїми досвідом, психологією, інтересами, смаками, схильністю чи несхильністю до ризику, зі своєю поведінкою, інтравертивністю чи екстравертивністю тощо.