Раздел 3.
Тема 3.1.
Анализ баланса банка начинается с оценки
пассивных операций;
Привлеченные средства банка включают:
срочные депозиты;
К источникам средств дополнительного капитала банка относятся:
фонды, не подтвержденные аудиторами.
К заемным средствам банка относятся:
привлеченные банковские кредиты;
Коэффициент эффективности использования привлеченных средств банка равен отношению:
привлеченных средств и кредитных вложений банка
Коэффициент летучести средств банка равен отношению:
обязательств по счетам до востребования к привлеченным средствам банка.
Коэффициент летучести средств банка равен отношению:
обязательств по счетам до востребования и общей суммы привлеченных средств банка.
Надежность банка характеризуется:
достаточностью капитала и ликвидностью банка;
Коэффициент надежности банка отражает …
предельную сумму обязательств, которые могут быть покрыты собственными средствами;
Собственная капитальная база банка считается стабильной, если в ее структуре наибольший удельный вес занимает:
уставный капитал.
Величина собственных средств (капитала) банка определяется по формуле:
основной капитал + дополнительный капитал с учетом ограничений.
При расчете собственных средств (капитала) величина субординированного кредита, включенного в состав дополнительного капитала, должна составлять … величины основного капитала.
50%;
Если основной капитал составил 2500 тыс.руб. (разные цифры), источники дополнительного капитала составили 3000 тыс.руб., то капитал банка составит:
5000 тыс.руб.
Тема 3.2.
Активы баланса банка по степени риска делятся на:
5 групп.
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (H1) определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимые для покрытия
кредитного, операционного и рыночного рисков;
Норматив достаточности капитала определяется как отношение:
капитала банка к активам с учетом кредитного риска по балансовым и внебалансовым счетам, рыночным рискам и операционным рискам;
Тема 3.3.
Норматив текущей ликвидности определяется как отношение:
текущих ликвидных активов к обязательствам по счетам до востребования и до 30 дней.
Поддержание норматива текущей ликвидности банка на соответствующем уровне свидетельствует о....
о строгом соответствии между сроками привлечения и размещения ресурсов
На ликвидность баланса банка влияет
уровень рискованных активов банка;
Норматив … ликвидности регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня
мгновенной.
За анализируемый период доля привлеченных средств до востребования в общей сумме привлеченных средств снизилась на 13%, ликвидность банка при этом
(при снижении доли рисковых обязательств ликвидность повышается и наоборот)
За анализируемый период доля привлеченных средств до востребования в общей сумме привлеченных средств увеличилась на 14%, ликвидность банка при этом
понизилась
Если кредиты, выданные банком на срок свыше года, составляют 65,0 млн.руб., капитал – 58,0 млн.руб., обязательства банка сроком погашения свыше года – 17,0 млн.руб., величина минимального остатка средств физических и юридических лиц до востребования и до года – 6 млн.руб., то норматив долгосрочной ликвидности банка равен . . . %
По формуле - Н4=(Крд*100%) / Капитал + Обяз-ва св.1года + 0,5*Мин.совок.ост.средств
Отчисления в фонд обязательных резервов коммерческие банки производят в определенном проценте от суммы:
привлеченных средств;
Право на усреднение обязательных резервов предоставляется кредитной организации, отвечающей следующим критериям:
банк относится к 1-й или 2-й классификационной группе, не имеет недовзноса, неуплаченного штрафа, просроченных денежных обязательств перед Банком России;