37. Понятие неопределенности и риска и способы их снижения

Неопределенность трактуется как не вполне отчетный, не ясный, а риск как возможность опасности или неудачи. Ее связывают обычно с разработкой УР, а риск - с их реализацией.

Основная причина риска – это наличие неопределенности.

Неопред-ть (явление) – набор нечетких «размытых» ситуаций, взаимоискл-й или недостающей информации. Неопред-ть (процесс) – деят-ть некомпетентного работника принимающего ошибочные Р.

Неопред-ти делятся на 2 группы: Объективные и Субъективные

Риск – это потенциально существующая вероятность потери ресурсов или неполучения доходов, связанная с конкретной альтернативой управленческого решения.

Основные черты риска: противоречивость; ускоряет обществ. и техн-ий прогресс, с другой стороны  тормозит социальный прогресс; альтернативность; неопределенность

Условия определенности, риска и неопределенности:

1)Условия определенности-решение принимается, когда руководитель может с точностью определить результат каждого альтернативного решения, возможного в данной ситуации.

2)В условиях риска, относятся такие решения, результаты кот. не являются определенными, но вероятность каждого возможного результата можно определить. Вероятность определяется в промежутке от 0 до 1 и представляет собой степень возможности совершения данного события. Сумма вероятностей всех альтернатив должна быть равна единице.

3)В условиях неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. Невозможно получить достаточной информации, объективно определить вероятность, либо имеющаяся ситуация не подчиняется известным закономерностям. в быстро меняющихся условиях.

Хозяйственный риск- коммерч-ая. произв-ая деят-ть в ситуации неопредел-ти из-за недостатка информ-и не гарантир-ая в таких условиях достиж-е «+»результата, неотъемлемый компонент рыночной экономики.

Причины возникн-я неопредел-ей:

• причины характериз-е информацию: отсутствие полной, достоверной информации; сложность ее обработки; нехватка времени на ее обработку; монополизация необходимых сведений внешними органами управления. Информ-я оценивает-ся: объем – избыточный или минимальный; достаточность – абсолютная или доверительная; ценность – средняя или высокая; насыщенность – нормативная

• причины непрофессионализма персонала

Источники неопределенности: 1.неполнота, недостаточность наших знаний об хозяйст-ой ситуации. 2.случайность, то, что в сходных условиях происходит неодинаково, что заранее нельзя предугадать. 3. Противодействие может проявляться в случае нарушения договорных обязательств поставщиками, при неопределенности спроса на продукцию, трудностях ее сбыта.

Источники риска: 1Неблагоприятные соц.-эконом-ие изменения в стране или регионе, 2Нестабильность условий внешнеэкономической деят-ти, физический износ оборудования, несущий угрозу техногенных катастроф с тяжелыми соц. последствиями, 3Возникновение и развитие всевозможных конфликтов (религиозных, нац-ых, классовых и др), 4Нестабильность мировых рынков, 5Нестабильность законодательства (экономического, финансового), его несовершенство, 6Нестабильность эконом. ситуации, условий инвестирования и использования прибыли, 7Производственно-технологичес-кие условия (опасные производства), 8Ненадежность банковской системы и т.д.

Виды рисков и их потери:

• Политический- риск национализации риск трансферта, связанный с возможными огранич-ями на конвертирование местной валюты; риск разрыва контракта из-за действий властей страны, риск военных действий и гражданских беспорядков.

• Технический-вероятность потерь обусловлена: «–»результатами научно-исследовательских работ; низкими технолог-ми возможностями произв-ва; убытками от остановки произв-ва из-за сбоев и поломок оборуд-я; ущерба или потерями при внедрении новой техники или технологии.

• Производственный- со снижением намеченных V произв-ва и реализации продукции или услуг;

снижением цен,; увеличением расходов материальных ресурсов или налоговых платежей.

• Имущественный- связан с возможностями потери имущества предприним-ем.

• Коммерческий- : Возникает в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или купленных..

• Финансовый- : Возникает при осуществлении финансового предпринимательства или финансовых сделок.Валютный -колебания курса национальных денег и валют других стран, процентный- непредсказуемое колебание процентных ставок, инвестиционный- обесценивание инвестиционно-финансового портфеля из собственных и приобретенных ценных бумаг, ликвидности, кредитный– невыполнение обязательств перед инвесторами.

• Отраслевой -потерь в результате изменений экономического состояния отрасли

• Инновационный- потери при вложении средств в произв-во новых товаров и услуг, кот. возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке.

• Управленческие риски: оганизационные -прав, обязанностей и ответственности среди персонала, экономические- связаны с выбором методик расчета и обоснования бизнес-плана и отчетности, технологические, социальные связаны с выбором и реализацией методик воздействия на персонал при индивид. и коллект-м подходе, правовые- организации законодательных актов и положений, форм контрактов и сотрудничества, зарубежных партнеров.

• Виды рисков: по хар-ру: чистые (получение отрицательн и 0 результата природные, экономические, политические, транспортные, часть коммерческих рисков) и спекулятивные(м. б +и- финансовые, часть коммерческих); вынужденные (с отсутствием безрискового решения инвестиц), невынужденные (связаны с безрисковым вариантом).

Зоны риска:

• безрисковая зона

• зона допустимого риска -соответствует уровню потерь, равному расчетной прибыли;

• зона критического риска –может понести прямые убытки в размере всех произведенных затрат;

• зона катастрофического риска –к краху и банкротству. В эту же зону относятся риски, связанные с угрозой жизни или здоровью людей и возникновением экологических катастроф.

По отношению к риску руководители разделяться на следующие категории:

«Предприниматель» - свой каптал в свой бизнес и только при определенной степени риска.

«Инвестор» - вкладывает капитал преимущественно в чужой бизнес.

«Спекулянт» - идет на заранее рассчитанный риск, связанный, прежде всего с обменными операциями.«Игрок» - азартно готов идти на не взвешенный риск при шансе выиграть.

Хотя результаты в условиях неопределенности дает метод Функционально-стоимостной анализ (ФСА)

Это метод системного исследования функций объектов управления направленных на обеспечение необходимых потребительских свойств объектов управления и оптимальных затрат на их организацию на всех этапах Жизненного Цикла объекта.

Основные задачи ФСА:

1. Достижения оптимального соотношения между полезным эффектом объекта и совокупными затратами.

2. Нахождение совершенно новых решений за счет применения функционального подхода.

3. Снижение расходов всех видов ресурсов по стадиям жизненного цикла объекта за счет ликвидации или сокращения вспомогательных или ненужных функций.

Методы оценки рисков:

1)Методы экспертных оценок – группа методов прогнозирования и анализа рисков, на заключениях специалистов-экспертов.

2) Рейтинг – способ качественной оценки риска в какой-либо области деятельности на основе формализации экспертных методов проведение ранжирования.

3) Метод балльной оценки риска – один из методов экспертизы риска на основе обобщающего показателя, вычисляемого по ряду экспертно-оцениваемых значений показателей степени риска.\

4) Метод аналогии – разработка стратегии управления риском на основе анализа базы данных о реали­зации аналогичных проектов и аналогичных условий их реализации.

5)метод Дерева решений-для выбора наилучшего варианта по каждому альтернат-му варианту, постоение в виде графика, наглядного предствл-я.

6)Моделир-е риска

Оценка риска – один из этапов анализа рисков. Она закл-ся в кач-ой или колич-ной оценке возможных потерь и их возникн-я. Качественная оценка риска проводится преимущественно экспертными методами в условиях неопре­деленности и используется при сравнении ограниченного числа альтерна­тив принимаемых решений. Количественная оценка риска предполагает математическую оценку меры и степени риска.

Для оценки риска используют следующие характеристики:

1.Вероятность риска – степень свершения источника риска или свершений (от 0 до 1)

2.Уровень риска – это отношение величины ущерба или потерь к затратам на подготовку и реализацию решения (от 0 до 1)

3.Степень риска - качественная характеристика уровня риска и его вероятность (размер наиболее вероятного ущерба)

В практической деятельности используют шкалу допустимого риска, т.е. возможность потерь до 5% - незначительный риск; малый риск – 5-10% потерь; средний риск – 11-20%; повышенный – 21-30%; азартный риск >30% потерь.

4. Приемлемость риска – это вероятность потерь и вероятность того, что эти потери не превысят определенный уровень.

5. Правомерность риска - это вероятность риска, находящаяся в пределах нормативного стандартного уровня для данной сферы деятельности.

Риски можно определить как сумма частных рисков: Р_общ.. = ∑р_i

При этом для получения обобщенной оценки меры риска необходимо соблюдать определенные правила:

1. Правило поглощения рисков: если риски (р_i) относятся к одной области деят-ти, но проявление негативных факторов происходит независимо друг от друга, оценивается по максимальному значению:Р_общ.. = max (р_i)

2. Правило математического сложения рисков: если риски относятся к разным областям деятельности и проявления негативных факторов происходят независимо друг от друга, то вероятность их проявления (Р_общ..) оценивается по правилам теории вероятностей для суммы вероятностей независимых событий:Р_общ.. = р₁ + р₂ + р₁ ∙ р₂,

а цена риска (средняя величина потерь) рассчитывается как средняя арифметическая:

М_р. = ∑(р_i ∙ М_рi) / ∑р_i, где М_р – цена риска; М_рi – частная мера риска в данной области; р_i степень частных рисков в данной области.

3. Правило логического сложения рисков: если риски относятся к разным областям деятельности, но негативные факторы проявляются в зависимости один от другого, то степень риска (Р_общ.) рассчитывается как сумма произведений риска одного события на шансы других:Р_общ.. = ∑р_i ∙ q_j

где р_i – степень риска для i-го случая; q_j – оценка шанса для j-го случая (q_j = 1 – р_i).

Очень важно количественно оценить степень риска, ведущего к банкротству. С этой целью рассчитывается коэффициент риска,:К_р. = У / С, где К_р. – коэффициент риска; У – максимально возможная сумма убытков; С – сумма собственных средств.

Эмпирические исследования показывают, что оптимальный коэффициент риска составляет 0,3, а критический (превышение которого ведет к банкротству) – 0,7.

Система управления риском и финансовыми отношениями: Избежание риска, Удержание риска – оставление риска за инвестором, предполагая покрытие возможных убытков за счет резервных средств инвестора, Снижение степени риска – уменьшение вероятности потерь, Передача риска - передача ответственности за риск страховой компании или поручителям, Самострахование, предприятие на случай потерь создает специальный резервный фонд, предназначенный для их возмещения.

Приемы снижения степени риска:Получение дополнительной информации о ситуации, Диверсификация предпринимательской деят-ти, в распределении осуществления разнообразных проектов., Лимитирование всех видов деят-ти за счет установления пределов по суммам расходов, по продажам, кредитам, закупкам тд, Распределение риска м/д всеми участниками проекта за счет передачи части риска соисполнителям, Моделирование потенциально возможных процессов и состояний, Совершенствование организационной структуры предприятия с целью уменьшения «внутренних» факторов риска.,Создание благоприятного психологического климата