- •Введение
- •Сущьность стохастического програмирования
- •Понятие о стохастическом программировании
- •Постановка задачи стохастического программирования
- •Модели стохастического программирования
- •2.Методы стохастического програмирования
- •Модели решения задач с постоянными вероятностными ограничениями
- •2.2. Двухэтапные задачи стохастического программирования
- •3.Реализация в среде ibmilogcplex
- •3.1. Задача Yield Management
- •Заключение
- •Список использованных источников
Заключение
На примере рассмотренной темы можно сделать вывод, что в нынешней ситуации предприятиями всё в большей мере необходимо использовать не детерминированные подходы к решению задач производственного планирования, а стохастические подходы.
В нынешней ситуации на производственный план влияет множество случайных показателей, таких как:
-
Спрос
-
Прибыль
-
Цены на сырьё
Наиболее удобным пакетом оптимизации, для решения задач производственного планирования, является пакет IBM ILOG CPLEX, который содержит в себе готовые примеры решения данных задач. Данный пакет позволит предприятиям создавать модели с большим количеством показателей и ограничений, что позволит получить наиболее точный план производственной деятельности.
В ходе работы были рассмотрены общие постановки задач стохастического программирования, и были приведены методики решения данных моделей. Также было рассмотрена задача YieldManagement, в которой было наглядно показано влияние спроса на производственную программу.
Список использованных источников
-
Беневоленский, С.Б. Математическое моделирование оптимального портфеля инвестиционного портфеля организации / С.Б. Беневоленский, М.С. Кузнецов // Фундаментальные иследования. – 2012. - №6. – С. 87-90.
-
Буренин, А.Н. Управление портфелем ценных бумаг . Режим доступа [http://whatisbirga.com/burenin_upravlenie58.html]. – 08.12.2014 - Загл. с экрана
-
Иванов, А.П. Финансовые Инвестиции на рынке ценных бумаг / А.П. Иванов. – М.: Дашков и К, 2006 – 444с.
-
Киселевич, Ю.В. Формирование и моделирование инвестиционных портфелей с учетом особенностей фондового рынка РФ : диссертация к. э. н. : - Москва, 2006.- 136 с.
-
Наумов, А.А. Оптимальное управление инвестиционным портфелем /А.А. Наумов, Ю.А. Мезенцев. - Новосибирск: Лада, 2002
-
Нечаев, К.Ю. Развитие теории портфельного инвестирования. Режим доступа [http://institutiones.com/general/2344-razvitie-teorii-portfelnogo-investirovaniya.html]. – 08.12.2014 - Загл. с экрана
-
Рамазанов, Д. Н. Модель формирования портфеля инвестиционных проектов / Д.Н. Рамазанов // Аудит и финансовый анализ. – 2010. - №2. – С. 0-8.
-
Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – 8-е изд. – М.:Дашков и К, 2012 – 544 с.:ил.
-
Щербаченко А.С. Особенности выбора метода формирования инвестиционного портфеля в условиях нестабильности фондового рынка / А.С. Щербаченко // Науковедение. – 2014. - №1. – 1-8.