Практичні завдання

Завдання 6.1. Розрахувати ризики відкриття довгої позиції на ринку FOREX по валютній парі EUR/USD, виходячи з наступних умов:

- стартовий капітал = 500$;

- R-ризик ≤ 5%;

- ціна входу в позицію = 1,3066;

- стоп-лосс ціна = 1,2997;

- тейк-профіт ціна = 1,3280.

За результатами розрахунку заповнити наступну таблицю:

Завдання 6.2. Розрахувати ризики відкриття короткої позиції на ринку FOREX по валютній парі EUR/USD, виходячи з наступних умов:

- стартовий капітал = 300$;

- R-ризик ≤ 5%;

- ціна входу в позицію = 1,3040;

- стоп-лосс ціна = 1,3084;

- тейк-профіт ціна = 1,2710.

За результатами розрахунку заповнити наступну таблицю (орієнтовні формули для заповнення наведені у завданні 6.1.):

Завдання 6.3. Розрахувати ризики відкриття довгої позиції на ринку заявок Української біржі по акціях ПАТ «Центренерго», виходячи з наступних умов:

- стартовий капітал = 5000 грн.;

- R-ризик ≤ 5%;

- ціна входу в позицію = 6,45 грн.;

- стоп-лосс ціна = 5,60 грн.;

- тейк-профіт ціна = 11,00 грн.

За результатами розрахунку заповнити наступну таблицю:

Завдання 6.4. Розрахувати ризики відкриття короткої позиції на ринку заявок Української біржі по акціях ПАТ «Центренерго», виходячи з наступних умов:

- стартовий капітал = 1000 грн.;

- R-ризик ≤ 5%;

- ціна входу в позицію = 17,55 грн.;

- стоп-лосс ціна = 19,56 грн.;

- тейк-профіт ціна = 11,50 грн.

За результатами розрахунку заповнити наступну таблицю (орієнтовні формули для заповнення наведені у завданні 6.3.):

Завдання 6.5. Розрахувати розмір гарантійного забезпечення (ГЗ), маржинального плеча та R-ризику при відкритті довгої позиції на строковому ринку Української біржі по ф’ючерсу на індекс UX, виходячи з наступних вхідних умов:

- стартовий капітал = 500 грн.;

- кількість куплених ф’ючерсних контрактів = 2;

- ціна входу в позицію = 955 грн.;

- стоп-лосс ціна = 916 грн.;

- тейк-профіт ціна = 1020 грн.

За результатами розрахунку заповнити наступну таблицю:

Завдання 6.6. Розрахувати розмір гарантійного забезпечення (ГЗ), маржинального плеча та R-ризику при відкритті короткої позиції на строковому ринку Української біржі по ф’ючерсу на індекс UX, виходячи з наступних вхідних умов:

- стартовий капітал = 500 грн.;

- кількість куплених ф’ючерсних контрактів = 1;

- ціна входу в позицію = 993 грн.;

- стоп-лосс ціна = 1021 грн.;

- тейк-профіт ціна = 920 грн.

За результатами розрахунку заповнити таблицю, наведену у завданні 6.4.

Перелік питань для підсумкового контролю

1. Біржовий і позабіржовий ринок в структурі міжнародних фінансових ринків.

2. Грошовий ринок і ринок капіталу в структурі міжнародних фінансових ринків.

3. Маркет-мейкери і маркет-юзери в структурі міжнародних фінансових ринків.

4. Гроші, їх сурогати, сировинні товари, цінні папери, деривативи.

5. Бреттон-Вудська валютна система.

6. Ямайська валютна система.

7. Розвиток світової і виникнення Європейської валютної системи.

8. Валютні курси та котирування.

9. Ринок котирувань, ринок заявок, строковий ринок.

10. Виникнення, структура, основні поняття міжнародного валютного ринку Forex та види операцій на ньому.

11. Охарактеризуйте учасників біржового і позабіржового ринку.

12. Назвіть об’єкти (інструменти) трейдингу на світовому фінансовому ринку.

13. В чому суть валютних спекуляцій, валютного хеджуваня і валютного регулювання?

10. Охарактеризуйте основних учасників та фінансові інструменти вітчизняного фондового ринку.

11. Охарактеризуйте основні відсоткові ставки розвинутих країн світу (ставка по федеральних фондах; ставка рефінансування; ставка репо; ставка по позиках овернайт; ставка Libor, кеш ставка).

12. Дайте характеристику впливу основних індикаторів розвитку економіки на стан фінансових ринків (ВВП, ВВП-дефлятор; торгівельний баланс; платіжний баланс).

13. Дайте характеристику впливу основних індикаторів ринку праці на стан фінансових ринків (рівень безробіття; кількість нових робочих місць; кількість заявок на допомогу по безробіттю ).

14. Дайте характеристику впливу основних інфляційних індикаторів на стан фінансових ринків (ІСЦ; ІЦВ; роздрібні продажі; грошові агрегати).

15. Дайте характеристику впливу основних індикаторів промислового сектору (виробничих і добувних) на стан фінансових ринків.

16. Охарактеризуйте вплив основних економічних індексів розвинутих країн на стан фінансових ринків (ISM; Chicago PMI; IFO; ZEW; TANKAN; CBI).

17. Суть класичного та комп’ютерного технічного аналізу фінансових ринків.

18. Класичні методи технічного аналізу фінансових ринків.

19. Загальні принципи технічного аналізу фінансових ринків.

20. Опишіть основні графічні моделі (фігури) технічного аналізу.

21. Трендові індикатори технічного аналізу фінансових ринків.

22. Основні осцилятори комп’ютерного технічного аналізу фінансових ринків

23. Японські свічки, як метод технічного аналізу фінансових ринків.

24. Дайте характеристику сигналам, які генеруються односвічковими моделями на графіках японських свічок.

25. Дайте характеристику сигналам, які генеруються двохсвічковими моделями на графіках японських свічок.

26. Дайте характеристику сигналам, які генеруються трьох- і більше свічковими моделями на графіках японських свічок.

27. Теорія чисел Фібоначчі в технічному аналізі фінансових ринків.

28. Основні поняття біржового сленгу та їх інтерпретація.

29. Синтетичний аналіз графіків ціни та індикаторів.

30. Основні сигнали комп’ютерних індикаторів (дивергенції, конвергенції).

31. Основні сигнали осциляторів технічного аналізу фінансових ринків (перекупленість, перепроданість).

32. Критерії розвороту тренду.

33. Цінові розриви («гепи») в системах біржового трейдингу.

30. Пропорції числового ряду Фібоначчі – індикатори масової психології учасників фінансових ринків.

31. Правила МТС, яка базується на пробиттях ліній тренду (сили, фібоначчі-рівнів);

32. Правила МТС, яка базується на плинних середніх;

33. Правила МТС, яка базується на сигналах осциляторів;

34. Правила МТС, яка базується на канальних індикаторах;

35. Правила МТС, яка базується на фундаментальних даних;

36. Правила МТС, яка базується на свінговій системі Вільяма Делборта Ганна в інтерпретації Роберта Крауза;

37. Правила МТС, яка базується на концепції Біла Вільямса «Investor Drims»;

38. Правила МТС, яка базується на концепції Річарда Денніса і Вільяма Екхарда «Черепахи-трейдери»;

39. Правила МТС, яка базується на методі трейдингу Ларрі Вільямса;

40. Правила МТС, яка базується на правилах трейдингу Луїса Борселіно;

41. Правила МТС, яка базується на фрактальні концепції трейдингу Біла Вільямса;

42. Правила МТС, яка базується на індикаторі «Алігатор» Біла Вільямса;

43. Правила МТС, яка базується на системі індикаторів Александра Елдера;

44. Правила МТС, яка базується на системі трейдингу Тонні Пламмера;

45. Правила МТС, яка базується на торгових стратегіях Лінди Бредфорд Рашке;

46. Правила МТС, яка базується на рівнях Джо ДіНаполі;

47. Правила МТС, яка базується на стратегії «Sequential (послідовність)» Томаса Демарка.

48. Типовий план трейдингу по хвилях Елліотта.

49. Охарактеризуйте основні положення хвильової теорії Ральфа Нельсона Еліота та специфіку її застосування в технічному аналізі.

50. В чому суть графічних основ теорії Вільяма Делборта Ганна?

51. Взаємозв’язок ризик-менеджменту з мінімізацією збитків в процесі трейдингу.

52. Взаємозв’язок money-менеджменту (управління капіталом) з максимізацією прибутків в процесі трейдингу.

53. Складові системи управління ризиками при відкритті позиції на валютному ринку.

54. Складові системи управління ризиками при відкритті позиції на фондовому ринку.

55. Складові системи управління ризиками при відкритті позиції на строковому ринку.

56. Назвіть основні правила управління ризиками в процесі трейдингу.

57. Охарактеризуйте суть графічного методу виставлення стоп-наказу.

58. Охарактеризуйте математичний метод виставлення стоп-наказу з урахуванням параметру середньоденної волатильності фінансового інструменту (Bollinger Bands; Average Tru Range).

59. Використання системи відкладених ордерів у якості автоматичного контролера ціни і часу в процесі трейдингу.

60. Алгоритм дій трейдера щодо відкриття позиції на ринку.

61. Суть системи управління капіталом. Поняття «дельти».

62. Емоції в трейдингу: вплив жадності, страху і надії на прийняття рішень в процесі біржової торгівлі.

63. Яким чином торговий план трейдингу впливає на дисципліну і корегує вади психотипу трейдера?

64. Використання програм Mind Manadger та Microsoft OneNote для складання торгового плану трейдера і фіксації записів результатів трейдингу.