Тема 8. Аналізування ризиків проекту, розробка матриці ризику

Загальна характеристика управління ризиком у міжнародних програмах і проектах. Ідентифікація ризику. Розвинення реакції на ризик, її контролювання

Контрольні питання

1. У чому полягає процес управління ризиками проекту?

2. Який зміст поняття ідентифікація ризику?

3. Назвіть відомі Вам джерела ризику реалізації міжнародних проектів.

4. Яким чином можна здійснити кількісну оцінку ризику?

5. Назвіть відомі Вам методи та засоби для кількісної оцінки ризику.

6. Для чого використовується метод «Монте-Карло» та який його сутнісний зміст?

Тестові питання

1. Методами та засобами для усунення ризику є:

а) формування резервів;

б) закупівля;

в) диверсифікація;

г) укладання контрактних угод.

2. Джерелами ризику можуть бути:

а) зміни у вимогах;

б) недостатня кваліфікація персоналу;

в) невдалий розподіл обов’язків;

г) похибки при проектуванні.

3. До показників кількісного оцінювання ризику відносять:

а) середньоквадратичне відхилення;

б) середньозважену вартість капіталу;

в) чисту теперішню вартість;

г) коефіцієнт варіації

4. План управління ризиком повинен містити задокументовані:

a) описання процедур, що використовуватимуться при управлінні ризиком у проекті;

б) результати ідентифікації ризику;

в) описання процесів кількісної оцінки ризику;

г) усі відповіді вірні.

5. Загальні джерела ризику включають:

а) Зміни у вимогах;

б) Похибки при проектуванні, упущення та непорозуміння;

в) Невдалий розподіл обов'язків і розстановка кадрів;

г) усі відповіді вірні.

Задачі

1. Визначити коефіцієнт варіації реалізації інвестиційного проекту за даними табл. 7.

Таблиця 7

Вхідні дані

Імовірність одержання доходу	Рівень очікуваного доходу, у.о.
0,2	200
0,3	750
0,5	500

2. Визначте більш ризиковий інвестиційний проект. Розрахувавши середньоквадратичне відхилення (табл. 8).

Таблиця 8

Вхідні дані

Проект А		Проект Б
Можливі значення доходу (NPV)	Імовірність одержання доходу (Р)	Можливі значення доходу (NPV)	Імовірність одержання доходу (Р)
100	0,2	1250	0,3
500	0,1	600	0,2
700	0,3	1600	0,4
1500	0,4	1400	0,1

3. Реалізація кожного із двох варіантів інвестиційних проектів можлива при трьох станах економіки: Н1, Н2, Н3, які можуть проявляться з імовірністю Р1, Р2, Р3.

За податковими даними (табл. 9) обрати найменш ризиковий інвестиційний проект, визначити до якої зони ризику належать інвестиційні проекти.

Таблиця 9

Вхідні дані

Інвестиційні проекти	Ефективність інвестиційного проекту у з урахуванням стану економіки, Х, гр. од.
	Н1	Н2	Н3
1	20	10	50
2	40	30	25
Імовірність стану економіки	0,2	0,3	0,5