7. Факторы, воздействующие на ликвидность и платежеспособность банка.

Внутренние факторы, определяющие ликвидность: 1. Капитальная база КБ, чем больше собственный капитал, тем больше ликвидность КБ 2. Качество активов банка определяется на основе 4 критериев: а). ликвидность – способность активов трансформироваться в деньги, степень ликвидности зависит от назначения активов. б).рискованность -означает потенциальную возможность потерь при превращении их в деньги в). доходность- определяет работоспособность, эффективность активов. Чем больше доля активов, приносящих доход, тем больше ликвидность банка. г). диверсификация активов- степень распределения ресурсов банка по разным сферам размещения 3. качество - качество определяется стабильностью банка, чем больше стабильная часть, тем больше ликвидность банка.

4. зависимость от внешних источников в частности от МБК, если доля МБК велика в привлеченных ресурсах, то соответственно ликвидность банкауменьшается. 5. максимальное соответствие привлеченных пассивов и вложений банка по срокам и по суммам  6. банковский менеджмент – система управления ликвидностью 7. имидж банка Внешние факторы: 1. Общая политическая и экономическая обстановка в стране 2. Развитие рынка ц/б. 3. Развитие межбанковского рынка 4. Система рефинансирования банком России КБ

8. Методы управления ликвидностью банка.

Существующие методы управления ликвидностью основаны на управлении только активами, только пассивами или теми и другими одновременно. Применяются в зависимости от содержания банковского портфеля, характера банковских операций и среды, в которой действует банк.

В мировой банковской практике управление активами:

-метод общего фонда средств (в процессе управления активами все виды ресурсов объединяются в совокупный фонд ресурсов коммерческого банка. Далее распределяются между теми видами активов, которые с позиции банка являются наиболее доходными. При размещении средств по данному принципу необходимо так сформировать структуру активов, чтобы одновременно учитывать требования и ликвидности, и доходности, т. е. банк должен предварительно установить определенные параметры и приоритеты своей деятельности. Метод предоставляет руководству банка значительную свободу в выборе направлений вложения средств и видов проводимых банком активных операций, так как при формировании политики часть имеющихся средств выделяется на поддержание ликвидности банка, а остальные средства вкладываются в зависимости от приоритетов банка в операции, приносящие доход.)

-метод распределения активов и метод конверсии средств (учитывается зависимость ликвидных активов от источников привлеченных банком средств и устанавливается определенное соотношение между соответствующими видами активов и пассивов. Определяется несколько центров ликвидности (прибыльности), которые еще иначе называют «банками внутри банка»: это счета до востребования, срочные обязательства банка, уставный капитал и резервы. Эти средства могут размещаться только в определенные виды активов с тем расчетом, чтобы обеспечить их ликвидность и прибыльность.) Возможность точно установить долю высоколиквидных активов, и за счет ее уменьшения вложить дополнительные ресурсы в высокодоходные активы, например кредиты предприятиям и организациям.

-метод управления резервной позицией (при определении резервной позиции не формируются заранее вторичные резервы, а прогнозируются количество фондов или ресурсов, которые можно привлечь на денежном рынке, чтобы профинансировать возможный отток денежных средств. Сокращается доля низкодоходных и недоходных активов. Может возникнуть риск ликвидности из-за изменения процентных ставок.)

-метод секьютеризации. (вложение денежных средств в ценные бумаги, представляет собой один из наиболее перспективных методов управления ликвидностью и позволяет решить задачи инвестирования и финансирования)

Управление пассивами заключается в привлечении займов на межбанковском рынке (оперативное управление) и планомерном привлечении депозитов (стратегическое управление). В самом крайнем случае привлекаются краткосрочные займы в Центральном банке. Кроме того, здесь используются операции РЕПО — соглашение о покупке ценных бумаг с последующим выкупом их по обусловленной цене.

Метод коэффициентов включает:

-Определение состава, периодичности расчета и предельных значений показателей ликвидности

-Анализ и оценку состояния показателей ликвидности на основе:

сравнения фактических значений показателей с нормативными, предельными;

анализа динамики фактических значений показателей;

осуществления факторного анализа изменений фактических значений;

-Выбор способов устранения несоответствий, установленных на основе проведенного анализа

Состав показателей ликвидности определяется каждым банком, исходя из специфических факторов, влияющих на ликвидность конкретного банка.

Основной проблемой управления активами является неопределенность будущей потребности в ликвидных активах, которую банк должен постоянно отслеживать и прогнозировать.

Для того, чтобы банк сохранял ликвидность, его активы должны удовлетворять ряду критериев:

— определенная доля активов должна находиться в высоколиквидной форме, т. е. должен поддерживаться достаточный уровень резервов первой очереди;

— банк будет ликвидным, если часть его активов можно продать или передать кредиторам в короткие сроки и с минимальными потерями (этому критерию удовлетворяют резервы второй очереди);

— ликвидность банка поддерживается, если определенная доля его активов — своевременно погашаемые краткосрочные ссуды;

— ликвидность банка можно планировать, воздействуя на срочную структуру активов банка, т. е. применяя «ступенчатость» погашения кредитов и возврата инвестированных средств;

— значительное воздействие на ликвидность банка оказывают факторы риска и качества активов банка, так как от этих показателей напрямую зависит своевременное возвращение средств в банк.

Достоинство данного метода состоит в том, что он предоставляет руководству банка значительную свободу в выборе направлений вложения средств и видов проводимых банком активных операций, так как при формировании политики часть имеющихся средств выделяется на поддержание ликвидности банка, а остальные средства вкладываются в зависимости от приоритетов банка в операции, приносящие доход.

Более сложный и углубленный подход к управлению ликвидностью дает использование математических методов и информационных технологий. Такой подход позволяет учитывать воздействие и взаимодействие между собой многочисленных факторов, определяющих деятельность банка в целом и его ликвидность в частности. Он заключается в построении математических моделей, обеспечивающих комплексный анализ проблемы и повышение эффективности управления ликвидностью на основе получаемых выводов.