18. Виды кредитного портфеля банка.

Основные виды кредитного портфеля банка по различным признакам:

1. С точки зрения активности банка в кредитной деятельности

• Агрессивный кред.портфель: характерен для агрессивной КП и отвечает следующим признакам:

  • Высокая доля кредитных операций в активах банка (свыше 67%, макс. 85%)

  • Более мягкие требования банка к финансовому положению и кредитоспособности заемщика

  • Повышенный уровень кредитного риска

  • Возможный рост доходов от кредитования по сравнению с другими источниками доходов

Необходимо создавать дополнительные страховые резервы

• Пассивный кред.портфель: кредитование не является основным видом деятельности банка по активным операциям, ПП сопровождается:

  • Умеренным уровнем дохода и риска, а в некоторых случаях возможно отрицательной процентной маржой

2. С точки зрения процесса формирования кред.портфеля, стадии его жизни:

• Потенциальный кред.портфель: совокупность рассмотренных банком заемщиков и ссуд, но еще не выданных. ПП влияет на эффективность кред.портфеля в целом, поэтому желательно, чтобы в него входили более качественные и эффективные ссуды по сравнению с уже выданными. Повышение роли ПП в управлении кред.портфелем требует выполнения ряда условий:

• Создание системы оценки кредитной состоятельности заемщиков через определение их рейтингов с учетом приоритетов и ориентиров КП

• Активизация работы по привлечению в банк оптимальных заемщиков с высоким кредитным рейтингом

• Изменение подходов к формированию ПП за счет усиления требований по уровню кредитного риска

• Выделение преимущественных позиций банка по сравнению с потенциальными конкурентами

• Реализованный кред.портфель: совокупность уже выданных банком ссуд. Несет на себе все ошибки и недостатки кредитного процесса в банке. Он находится под воздействием экзогенных и эндогенных факторов и отражает противоречия и конфликты между банком и заемщиками, вызывает повышение расходов банка на формирование резерва на возможные потери по ссудам, дополнительные расходы по работе с проблемными кредитами.

• Совокупный кред.портфель: сумма Потенциального и Реализованного кред.портфеля. Недостатки СКП и причины их возникновения:

• Неспособность руководства банка реагировать на изменение экономической среды

• Наличие практики предоставления банков нереальных ко взысканию ссуд

• Отсутствие эффективных систем управленческой информации о текущем состоянии портфеля и низкая оперативность принятия решений

• Недостаточная квалификация руководства и специалистов банка, отсутствие опыта работы

• Нехватка собственного капитала банка

3. С точки зрения возможности реализации кредитной политики:

• Оптимистический кред.портфель, который прогнозируется с учетом положительных изменений в экономике, состояния заемщиков

• Пессимистический кред.портфель, который разрабатывается при прогнозируемых негативных изменениях в экономике

• Реальный кред.портфель (наиболее вероятный), который строится на основе оценок и прогнозов , наиболее близких к реальному состоянию экономики

4. С точки зрения качества кред.портфеля:

• Оптимальный (рациональный) кред.портфель: тот, который удовлетворяет критериям не ниже заданного уровня:

• Кредитный портфель – ликвиден, т.е. сбалансирован по срокам и суммам с кредитными ресурсами

• Доходность ОП – наивысшая в данных экономических условиях

• Рисковость – минимальная для данных условий либо находится на уровне установленных параметров.