Банковское дело Пеганова Ольга Михайловна

Лекция 1 09.02.2012

Основы банковского дела.

1. Сущность бд и базовые банковские операции

2. Механизм кредитной эмиссии. Депозитный и денежный мультипликатор

3. Отличие банковских от небанковских кредитных организаций

ФЗ:

1. О банках и банковской деятельности

2. О ЦБ РФ

3. О страховых вкладах физ лиц в банках РФ

Уч: Лаврушин, Белоглазова и Кролеветская

Дз: 1,2 как закон определяет банк, небанковские кредит орг, из чего складывается рос банк система, процедура создания банка в Р+ сделать задачи.

Банк( «скамья») возникло с древних времен: менялы предоставляли займы из своих средств купцам+обменом монет занимались.

Предпосылки развития банков:

• Развитие товарно-денежных отношений

• Развитие кредита как формы движения ссудного капитала, те становление рын. отношений.

Банки первыми аккумулировали свободные ден средства и распределяли их на основе возвратности, срочности, платности. Сокращали издержки, связанные с расчетами, следовательно банки-необходимое условие рын эк, представляют инфраструктуру рын эк, сосуды по кот идут денежные потоки.

Развитие связывают со Средними веками. Венеция 12в и Генуя 14в.

Впервые возникают в Англии в 13в-несколько итальянских менял переехали из Ломбардии(Италия) в Англию и начинают заниматься.

Операции, характерные для банковского дела.

У богатых людей существовала проблема хранения свободных средств. До 1640 хранились в Лондонском Тауре-Чарльз 1 присвоил деньги себе – поиск других мест хранения: ювелиры, кот имели соответствующие помещения и охрану- так возникла первая банковская операция – депозитная.

Депозит – деньги, сданные на хранение в банк. Хранение означает, что деньги принадлежат владельцу депозита, а не ювелиру, а именно право собственности у владельца денег. Депозит не передает ни одного из видов прав: вл, пользов, распор. Ювелир выдавал взамен расписку, беря тем самым обязательство вернуть деньги владельца депозита по первому требованию в полном объеме.

Со временем владельцы поняли, что можно написать ювелиру распорядительное письмо о выдаче определенного количества денег конкретному лицу, а не заниматься этим самим=ювелир выдавал расписку, у тебя есть расписка и имея ее ты можешь ей расплачиваться. Другой человек мог забрать эти деньги налом или оставить в банке, т.е возможно осуществление безналичных расчетов чеком. Если сделка=расписка, то можно было отдать просто расписку?.

Расписки и распорядительные письма - прообраз первых простых векселей, а позже первых бумажных денег банкнот.

Платежная система становилась более эффективной и дешевой.

Ювелиры стали осуществлять вторую банковскую операцию – расчетную: хранение+расчеты.

Если деньги накапливаются в подвалах, то их можно использовать- стали выдавать кредиты из этих денег – появление третьей операции кредитной.

Когда ювелиры стали выполнять 3 операции в совокупности, то фактически ювелиры стали банкирами. Стали выплачивать % по депозитам, выдавая в кредит чужие деньги(ростовщики использовали свои) от своего имени и за свой счет, те сохраняя обязательства по депозитам. Для снижения рисков стали создавать резерв.

Резерв – сумма денег, доступная для немедленного удовлетворения требований владельцев депозитов – Возникает проблема того, какой дБ резерв – 2 фактора :

• поведение вкладчика, чем больше оно не предсказуемо и изменчиво, тем больше резерв

• характер сумм, кот он выдавал: чем меньше сумма и срок, тем меньше резерв.

10-15-20%

Период кризиса: Банки стали разоряться – возникает ЦБ как контрольная сила (впервые в США в 1913г)

R – резервы

Норма резерва r=Rрезервы/Dдепозиты*100% - устанавливается ЦБ

Обязательный резерв – минимальная величина резервов, кот банки обязаны хранить на счетах в ЦБ и не могут использоваться для осуществления своих операций.

Вывод:

1. Банки выполняя 3 базовые операции, способны создавать новые деньги в неограниченном размере

2. Банк система основана на частичных резервах(не могут сразу все покрыть, а только частично), поэтому изначально неустойчива.

Банки стали выдавать векселя, когда даже не имели денег, те на сумму превышающие депозиты- Банки стали генерировать новые деньги(чеком пользуешься а фактически денег денег). Эти векселя были обеспечены депозитами только частично. Система начинает пополняться ничем не обеспеченными деньгами, что приведет к инфляции, обесцениванию, поэтому банки жестко регулируются гос-ом.

Ден масса – сумма общепризнанных платежных средств в эк страны.

M=cash+депозиты (с появлением банков)

Пример:

d=1000

c=100

M=1000+100=1100

r=10%

R=1000*0,1(10%)=100

L(кред)=900р=1000-900

M=C+D+L(потенциальные крдиты)=100+1100+900=2000

Другие депозиты 900: 90р – резерв, 810р-новый кредит

R_{2 =} 900*0,1=90р

Возникает мультипликационный эффект –увеличивается ден масса.

L=D*(1-r₂)²

Кредитная эмиссия – способность банков увеличивать ден массу в обращении на основе осуществления базовых банк операций.

Депозитный мультипликатор показывает, во сколько раз банковская система увеличивает S денег в обращении при условии, что все деньги хранятся банке.

m(деп мульт)=1/r(10%)=10

D=1000р m=1/r_o

∆M=1000*10=10000р

∆M=∆D*m_{d =} ∆D *(m*) md – мульт депозитный m*-денежный

∆M=Rизбыт*m_d(m*)

Денежный мультипликатор

m*=1+d/r_o+d

d(к наличности)=C/D*100%, C-наличные D-депозит

Показывает во сколько раз банк система увеличит предложение денег в эк путем кредитной эмиссии при условии, что часть денег обращается вне банк системы в виде наличных денег.

d=100/1000*100%=10%

m*=1+0,1/0,1+0,1=1,2/0,2=5,5

∆M=1000*5,5=5500р

Кр эмиссия зависит от ЦБ, от поведения людей их доверия к банкам и от самих банков (сверх резервы). 3 инструмента: норма резервирования, ставка рефинансирования и операции на открытом рынке. Норма резервир(в банке сумма резервов: % резервов, установленного гос-м): чтобы увелич ден массу-больше денег в массе, то нужно норму рез снизить. Ставка рефинанс-по кот банки получают кредиты у ЦБ: чем % выше, тем банки берут меньше кредитов, не стимулируем экономику. Операции на открытом рынке: когда гос продает цб, то деньги у населения забирает, чтобы стимулировать эк гос должно покупать цб, а чтобы сдерживать покупать.

Отличия банков от небанковских кредитных орг:

• Только банки в совокупности выполняют три базовых операции

• Только клиенты банка сохраняют право распоряжения и использования ден средствами, вложенными в депозиты в банк

• Только банки имеют возможность «создавать деньги», воздействуя на предложение денег путем кредитной эмиссии.

• Только банки мб универсальными кредит орг, предоставляя весь спектр банк услуг и осуществляя свои операции на всех сегментах финн рынка.

Лекция 2 16.02.2012