79.Классиф-ция эк.Прогнозов. Осн.Этапы построения прогнозирования

Прогноз – научнообоснован. Описание возм. состояний объектов в будущем, а также альтерн. путей и сроков достижения этого состояния. Прогнозы отвечают на 2 вопроса:

1. что вероятнее всего ожидать в будущем(при плановом прогноз-ии),

2. каким образом нужно изменить условия, чтобы достичь заданного конкр. состояния прогнозируемого объекта (норматив. прогнозы).

Также класс-ция прогнозов осущ-ся в завис-ти от объектов прогноз-ия: эк., соц., демогр., технол., военн.-полит. и т.д.

В зависимости от масштабности объектов прогн-ия эк. прогнозы: макропрогнозы, межотраслевые и межрегионал. прогнозы, прогнозы развития народнохоз. комплексов (или отрасл.), микропрогнозы (на уровне фирм, п/п).

В зависимости от времени упреждения: долгосроч. (>5лет), среднесроч.(1-5 лет), краткосроч.(1 мес.-1 год), оперативные(1 день-1 мес.).

Долгосроч.: целевые (в зависимости от цели) и условные (когда предусматривается, что общество может принять разл. меры, которые способны воздействовать на прогнозируемые показатели). По методам разработки долгосроч. прогнозы: эксперт. прогнозы (на предположениях спец-стов), и имитацион. (с помощью ЭВМ).

Этапы:

1. Постановка задачи, сбор необх. инф-ции.

2. Первич. обработка данных.

3. Определение круга возмож. моделей прогноз-ия.

4. Оценка пар-ров этих моделей.

5. Исследование качества выбранных моделей, проверка на адекватность реальному процессу.

6. Построение прогнозов.

7. Содержательный анализ полученного прогноза.

80.Клас-я врем-х рядов. Треб-ния предъявл-е к врем-м рядам.

Вр. ряд – ряд наблюдений за знач-ми некот-го пок-ля упорядоченный в хронологическом порядке.

1)Моментный ряд – кажд. уровень хар-т вел-ну изуч-го явления, т.е. его состояние на опр. момент времени. 2)Интервальный ряд – кажд. уровень хар-т состояние за опр. промежуток времени. 3)Стационарные – вероятностные св-ва подч-ся определённым закономерностям: мат. ожидание, дисперсия – постоянны. 4)Равностоящие и не равностоящие.

Вр. ряды могут состоять из абсолютных, относительных и средних величин. Последние два наз-ся производными.

Требования к вр. рядам: 1)Отсутствие пропущенных значений; 2)Равностоящие значения; 3)Достаточная длина (при изуч. сез-х колебаний не менее 3-х лет); 4)При использовании корел-регр. анализа длина вр. ряда должна быть в 5 раз больше числа незав-х переменных.

Аномальные значения необходимо усреднять.

81.Основные показатели динамики экономических явлений

Осн.показ-ли д-ки: абс. прирост, темпы роста, темпы прироста. В основе выч-я всех этих пок-й лежит сравнение уровней вр. ряда. Показателем скорости является абсолютный прирост: Δy_i = y_i-y_б;

Δy_i = y_i-y_i-1;

Для определения относительной скорости из-го явления в ед. времени прим-ся относ. пок-ли: коэф-т роста и коэф-т прироста.

K_iр = y_i/y_б – базисный; K_iр = y_i/y_i-1 – цепной.

На практике чаще всего применяются темпы роста и темпы прироста: T_i = K_i*100%; T_пр = T_i-100%.

Ср. ур-нь инт-го ряда с равност-ми уровнями:

y_ср = (y₁+y₂+…+y_n)/n

Инт-й ряд с неравност-ми уровнями:

y_ср = (y₁t₁+y₂t₂+…+y_nt_n)/(t₁+t₂+…+t_n), где n – длина, t – частота.

Ср. ур-нь моментного ряда с равност-ми уровнями:

Y_ср = (0,5y₁+y₂+…+0.5y_n)/n-1

Ср. ур-нь мом-го ряда с неравност-ми уровнями:

Y_ср = ((y₁+y₂)t₁+(y₂+y3)t2+…+(y_{n – 1}+y_n)t_{n – 1})/2(t₁+t₂+…+t_{n - 1})

Ср. абс. прирост: Δy_ср = (y_n-y₁)/n-1

Для определения скорости изм-я изу-я. Явлений за рассматриваемый период вч-т ср. темп роста:T_р = (y₂/y₁*y₃/y₂*…*y_n/y_n-1)^1/n*100% ;

T_р = (y_n/y₁)^1/(n-1) *100%;

Абс. значение 1% прироста: A_% = Δy_ц/T_рц