- •8.050105 «Банківська справа»
- •Плани індивідуальної роботи
- •Завдання 3. Оптимізація структури портфеля цінних паперів та оцінка інвестиційного ризику банку завдання індивідуальної роботи Завдання 1. Формування стратегії ризик-менеджменту банку «а»
- •Завдання 2. Оцінка фінансових ризиків банку на основі var – методології
- •Тема 3. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків
- •Тема 4. Управління фінансовими ризиками банку
- •Вихідні дані для здійснення розрахунків VaR за варіантами
- •Завдання 3. Оптимізація структури портфеля цінних паперів банку та оцінка інвестиційного ризику
- •Тема 4. Управління фінансовими ризиками банку
- •Тема 5. Методи регулювання ризиків банку
- •Ефективності цінних паперів у інвестиційному портфелі банку
- •Варіанти виконання завдання
- •Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальної роботи Завдання 1. Формування стратегії ризик-менеджменту банку «а»
- •Завдання 2. Оцінка фінансових ризиків банку на основі var – методології
- •Квантилі нормального розподілу
- •Розрахунок дохідності курсу євро за 10 днів
- •Правила побудови прогнозних значень курсів валюти
- •Прогнозні значення курсу євро
- •Завдання 3. Оптимізація структури портфеля цінних паперів банку та оцінка інвестиційного ризику
- •Приклад для умовного розрахунку
- •Розв’язання
- •Приклад обчислення показників прибутковості і ризикованості цінних паперів в інвестиційному портфелі банку
- •Характеристики прибутковості та ризикованості портфеля цінних паперів банку
- •Результати розрахунку прибутковості та ризикованості умовних варіантів портфеля цінних паперів банку
- •Результати розв’язку задачі оптимізації структури портфеля цінних паперів банку
- •Список рекомендованої літератури Основна література
- •Законодавчі та нормативні акти
- •Додаткова література
- •Курси валют у ретроспективі 250 робочих днів
Ефективності цінних паперів у інвестиційному портфелі банку
Рік |
Види цінних паперів |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
0,17 |
0,259 |
0,145 |
0,223 |
0,377 |
0,245 |
0,285 |
-0,022 |
2 |
0,072 |
0,141 |
0,482 |
0,222 |
0,054 |
0,282 |
0,138 |
0,197 |
3 |
0,224 |
0,201 |
0,354 |
0,244 |
-0,097 |
0,205 |
0,196 |
0,327 |
4 |
0,328 |
0,137 |
0,22 |
0,315 |
0,297 |
0,347 |
0,359 |
0,654 |
5 |
0,32 |
0,233 |
0,17 |
0,412 |
0,344 |
0,242 |
0,414 |
0,233 |
6 |
0,373 |
0,319 |
0,44 |
0,208 |
0,441 |
0,521 |
0,563 |
0,766 |
7 |
-0,018 |
0,136 |
0,243 |
0,34 |
0,319 |
0,287 |
0,639 |
0,561 |
8 |
0,177 |
0,274 |
0,314 |
0,341 |
0,1 |
0,471 |
0,244 |
0,551 |
9 |
0,31 |
0,118 |
0,252 |
0,43 |
-0,021 |
0,103 |
0,323 |
0,755 |
10 |
0,091 |
0,138 |
0,267 |
0,408 |
0,361 |
0,66 |
0,609 |
0,818 |
11 |
0,131 |
0,257 |
0,274 |
0,568 |
0,309 |
0,094 |
0,302 |
0,158 |
12 |
0,031 |
0,227 |
0,222 |
0,215 |
0,004 |
0,163 |
0,271 |
0,319 |
13 |
0,015 |
0,103 |
0,45 |
0,049 |
0,341 |
0,207 |
0,119 |
0,419 |
14 |
0,102 |
0,314 |
0,136 |
0,256 |
0,199 |
0,363 |
0,72 |
0,447 |
15 |
0,123 |
0,256 |
0,315 |
0,093 |
0,365 |
0,328 |
0,53 |
0,505 |
16 |
-0,012 |
0,125 |
0,315 |
0,302 |
0,28 |
0,047 |
0,808 |
0,536 |
17 |
0,143 |
0,198 |
0,29 |
0,171 |
0,196 |
0,365 |
0,192 |
0,161 |
Таблиця 3.2