- •8.050105 «Банківська справа»
- •Плани індивідуальної роботи
- •Завдання 3. Оптимізація структури портфеля цінних паперів та оцінка інвестиційного ризику банку завдання індивідуальної роботи Завдання 1. Формування стратегії ризик-менеджменту банку «а»
- •Завдання 2. Оцінка фінансових ризиків банку на основі var – методології
- •Тема 3. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків
- •Тема 4. Управління фінансовими ризиками банку
- •Вихідні дані для здійснення розрахунків VaR за варіантами
- •Завдання 3. Оптимізація структури портфеля цінних паперів банку та оцінка інвестиційного ризику
- •Тема 4. Управління фінансовими ризиками банку
- •Тема 5. Методи регулювання ризиків банку
- •Ефективності цінних паперів у інвестиційному портфелі банку
- •Варіанти виконання завдання
- •Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальної роботи Завдання 1. Формування стратегії ризик-менеджменту банку «а»
- •Завдання 2. Оцінка фінансових ризиків банку на основі var – методології
- •Квантилі нормального розподілу
- •Розрахунок дохідності курсу євро за 10 днів
- •Правила побудови прогнозних значень курсів валюти
- •Прогнозні значення курсу євро
- •Завдання 3. Оптимізація структури портфеля цінних паперів банку та оцінка інвестиційного ризику
- •Приклад для умовного розрахунку
- •Розв’язання
- •Приклад обчислення показників прибутковості і ризикованості цінних паперів в інвестиційному портфелі банку
- •Характеристики прибутковості та ризикованості портфеля цінних паперів банку
- •Результати розрахунку прибутковості та ризикованості умовних варіантів портфеля цінних паперів банку
- •Результати розв’язку задачі оптимізації структури портфеля цінних паперів банку
- •Список рекомендованої літератури Основна література
- •Законодавчі та нормативні акти
- •Додаткова література
- •Курси валют у ретроспективі 250 робочих днів
Результати розв’язку задачі оптимізації структури портфеля цінних паперів банку
х1* |
х2* |
|
ЕП* |
СvП*
|
0,600 |
0,400 |
0,020 |
0,118 |
0,166
|
Як бачимо, ризик оптимізованого портфеля цінних паперів банку дійсно істотно менший ніж той, що ми отримали в пункті 3. Хоча спостерігається також зменшення середньої ефективності портфеля цінних паперів, але порівнюючи коефіцієнти варіації портфеля в пунктах 3 і 4 ми можемо констатувати, що оптимізований портфель є дійсно кращим з позиції поєднання ризикованість-прибутковість.
Список рекомендованої літератури Основна література
Управління банківськими ризиками: Навч. посіб. / Л.О.Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева та інші; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Примостки Л.О. – К.: КНЕУ, 2007. – 600 с.
Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Валенцевой. – М.: КНОРУС, 2007. – 232 с.
Бланк И.А. Управление финансовими рисками: Учеб.курс / И.А. Бланк. – К: Ника-Центр, 2006. – 448 с.
Варлавен К. Д. Управление рисками коммерческого банка. — Copyright Мировой банк реконструкции и развития, 1993. — 94 с.
Внутрішньобанківське регулювання кредитних ризиків / Г.О. Партин, Л.Я. Слобода / Монографія. За наук. ред. д-ра екон. наук Т. С. Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2007. – 231 с.
Грюнинг Х. Ван, Брайнович-Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с анг. – М.: Издательство "Весь Мир", 2004. – 304 с.
Законодавчі та нормативні акти
Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ., зі змінами і доповненнями // www.zakon.rada.gov.ua/
Про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Інструкція НБУ від 28.08.2001. № 368, зі змінами та доповненнями // www.zakon.rada.gov.ua/
Методичні вказівки з інспектування банків ”Система оцінки ризиків”, затв. постановою Правління НБУ від 15.03.2004 №104 // www.zakon.rada.gov.ua/
Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 02.08.2004 № 361. // www.zakon.rada.gov.ua/
Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 28.03.2007 р. № 98. // www.zakon.rada.gov.ua/
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 р. № 189 (Із змінами та доповненнями).
Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368 (Із змінами та доповненнями).
Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні), схвалена постановою Правління Національного банку України від 02.06.2009 р. № 315.
Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. № 259.