- •Навчально-методичні рекомендації і завдання для аудиторної та самостійної роботи з дисципліни “Економетрія” для студентів економічних спеціальностей Укладач : канд. Екон. Наук, доц. О. І. Симоненко
- •Підписано до друку 25.06. 2011 р.
- •Тема 1. Економетричне моделювання на основі лінійної регресії
- •1.1. Основні положення теми
- •1.2. Проста лінійна економетрична модель: побудова і аналіз
- •1.3. Завдання для самостійної роботи
- •Тема 2. Мультиколінеарність
- •2.1. Основні положення теми
- •2.3. Дослідження наявності мультиколінеарності на основі алгоритма Феррара-Глобера
- •Розв’язання
- •2.4. Завдання для самостійної роботи
- •Тема 3. Гетероскедастичність
- •3.1. Основні положення теми
- •1. Критерій
- •2. Параметричний тест Гольдфельда—Квандта
- •3. Непараметричний тест Гольдфельда—Квандта
- •4. Тест Глейсера
- •Розв’язання
- •3.3. Завдання для самостійної роботи
- •Тема 4. Побудова загальної лінійної моделі
- •Основні положення теми
- •Загальна економетрична модель: побудова і аналіз
- •Розв’язання:
- •4.3. Завдання для самостійної роботи
- •Тема 5. Побудова моделі з автокорельованими залишками
- •Основні положення теми
- •Перевірка наявності автокореляції
- •1. Метод Ейткена
- •2. Метод перетворення вихідної інформації
- •3. Метод Кочрена—Оркатта
- •Алгоритм
- •4. Метод Дарбіна
- •6.2. Економетрична модель з автокорельованими залишками:
- •Розв’язання
- •6.3. Завдання для самостійної роботи
- •Тема 2. Мультиколінеарність
- •Тема 3. Гетероскедастичність
- •Тема 4. Побудова загальної лінійної моделі
- •Тема 5. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками
2.4. Завдання для самостійної роботи
Приклад 2.1. Побудувати множинну економетричну модель за даними табл. 1-10 методом покрокової регресії та перевірити наявність мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера.
Табл. 1 Табл. 2
№ |
Y |
X1 |
X2 |
X3 |
|
№ |
Y |
X1 |
X2 |
X3 |
1 |
55,26 |
7,5 |
11,8 |
9,7 |
1 |
54,26 |
8,5 |
11,8 |
9,8 |
|
2 |
47,34 |
9,4 |
10,8 |
9,4 |
2 |
49,34 |
9,4 |
10,5 |
7,4 |
|
3 |
52,34 |
11,4 |
11,9 |
9,1 |
3 |
52,34 |
11,4 |
11,9 |
9,1 |
|
4 |
72,48 |
15,4 |
12,8 |
7,9 |
4 |
73,48 |
11,4 |
13,8 |
7,9 |
|
5 |
67,34 |
12,3 |
12,4 |
8,4 |
5 |
67,34 |
12,3 |
12,4 |
8,4 |
|
6 |
46,37 |
6,8 |
13,1 |
10,1 |
6 |
46,37 |
6,8 |
13,1 |
10,1 |
|
7 |
61,37 |
7,9 |
15,4 |
9,7 |
|
7 |
64,37 |
7,9 |
17,4 |
9,7 |
8 |
86,14 |
10,4 |
13,9 |
10,6 |
8 |
86,14 |
10,4 |
13,9 |
10,6 |
|
9 |
91,34 |
11,6 |
14,5 |
11,4 |
9 |
91,34 |
11,6 |
14,5 |
12,4 |
|
10 |
97,34 |
9,8 |
14,7 |
10,1 |
10 |
97,34 |
9,8 |
14,7 |
10,1 |
|
11 |
101,54 |
11,4 |
15,1 |
11,7 |
11 |
107,54 |
21,4 |
15,1 |
11,7 |
|
12 |
137,89 |
10,6 |
11,4 |
9,9 |
12 |
110,89 |
10,6 |
11.4 |
9,9 |
|
13 |
124,69 |
11,8 |
15,9 |
10,8 |
13 |
124,69 |
11,8 |
15,9 |
18,8 |
|
14 |
119,34 |
12,7 |
16,2 |
11,5 |
14 |
119,34 |
12,7 |
16,2 |
11,5 |
|
15 |
134,27 |
13,7 |
16,8 |
11,5 |
15 |
142,27 |
13,7 |
16,8 |
11,5 |
|
16 |
148,94 |
14,3 |
17,5 |
12,4 |
|
16 |
148,94 |
14,3 |
16,5 |
12,4 |
17 |
147,37 |
14,9 |
18,9 |
12,9 |
17 |
147,37 |
15,9 |
17,9 |
15,9 |
|
18 |
155,74 |
16,5 |
18,4 |
13,7 |
18 |
150,74 |
15,5 |
18,8 |
14,7 |
Табл. 3 Табл. 4
№ |
Y |
X1 |
X2 |
X3 |
|
№ |
Y |
X1 |
X2 |
X3 |
1 |
62,37 |
8,1 |
12,8 |
10,7 |
1 |
55,06 |
8,8 |
11,8 |
9,7 |
|
2 |
49,34 |
9,4 |
10,5 |
8,4 |
2 |
49,34 |
10,1 |
10,5 |
8,4 |
|
3 |
52,34 |
11,4 |
11,9 |
9,1 |
3 |
52,34 |
12,1 |
11,9 |
9,1 |
|
4 |
73,48 |
15,4 |
12,8 |
7,9 |
4 |
73,48 |
16,1 |
12,8 |
8,4 |
|
5 |
67,34 |
12,3 |
12,4 |
8,4 |
5 |
67,34 |
13,0 |
12,4 |
8,4 |
|
6 |
48,64 |
7,2 |
14,2 |
11,7 |
6 |
54,7 |
7,9 |
12,7 |
10,7 |
|
7 |
64,37 |
7,9 |
14,4 |
9,7 |
|
7 |
67,34 |
8,6 |
14,4 |
9,7 |
8 |
86,14 |
10,4 |
13,9 |
10,6 |
8 |
86,14 |
11,1 |
13,9 |
10,6 |
|
9 |
91,34 |
11,6 |
14,5 |
11,4 |
9 |
91,34 |
12,3 |
14,5 |
11,4 |
|
10 |
97,34 |
9,8 |
14,7 |
10,1 |
10 |
97,34 |
10,5 |
14,7 |
10,1 |
|
11 |
101,54 |
11,4 |
15,1 |
11,7 |
11 |
89,54 |
12,1 |
14,8 |
11,7 |
|
12 |
125,27 |
11,8 |
20,4 |
10,7 |
12 |
99,40 |
12,5 |
9,4 |
8,7 |
|
13 |
124,69 |
11,8 |
15,9 |
10,8 |
13 |
124,69 |
12,5 |
15,9 |
10,8 |
|
14 |
119,34 |
12,7 |
16,2 |
11,5 |
14 |
119,34 |
13,4 |
16,2 |
12,5 |
|
15 |
134,27 |
13,7 |
16,8 |
9,4 |
15 |
137,27 |
14,4 |
16,8 |
11,5 |
|
16 |
148,37 |
14,3 |
17,5 |
12,4 |
|
16 |
148,94 |
15,0 |
17,5 |
12,4 |
17 |
147,37 |
14,9 |
17,9 |
12,9 |
17 |
147,37 |
15,6 |
17,9 |
12,9 |
|
18 |
150,74 |
15,5 |
18,4 |
13,7 |
18 |
147,20 |
16,2 |
19,4 |
15,5 |
Табл. 5 Табл. 6
№ |
Y |
X1 |
X2 |
X3 |
|
№ |
Y |
X1 |
X2 |
X3 |
1 |
62,37 |
8,1 |
12,8 |
10,7 |
1 |
67,71 |
10,4 |
16,7 |
13,2 |
|
2 |
49,34 |
9,4 |
10,5 |
8,4 |
2 |
54,68 |
10,1 |
10,5 |
10,9 |
|
3 |
52,34 |
11,4 |
11,9 |
9,1 |
3 |
57,68 |
12,1 |
11,9 |
11,6 |
|
4 |
73,48 |
15,4 |
12,8 |
7,9 |
4 |
78,82 |
16,1 |
12,8 |
10,4 |
|
5 |
67,34 |
12,3 |
12,4 |
8,4 |
5 |
72,68 |
13,0 |
12,4 |
10,9 |
|
6 |
54,37 |
7,2 |
14,2 |
11,7 |
6 |
59,71 |
7,9 |
12,7 |
14,2 |
|
7 |
64,37 |
7,9 |
14,4 |
9,7 |
|
7 |
69,71 |
8,6 |
14,4 |
12,2 |
8 |
86,14 |
10,4 |
13,9 |
10,6 |
8 |
91,48 |
11,1 |
13,9 |
13,1 |
|
9 |
91,34 |
11,6 |
14,5 |
11,4 |
9 |
96,68 |
12,3 |
14,5 |
13,9 |
|
10 |
97,34 |
9,8 |
14,7 |
10,1 |
10 |
102,68 |
10,5 |
14,7 |
12,6 |
|
11 |
101,54 |
11,4 |
15,1 |
11,7 |
11 |
106,88 |
12,1 |
14,8 |
14,2 |
|
12 |
110,35 |
10,7 |
19,8 |
9,4 |
12 |
115,69 |
11,4 |
9,4 |
11,9 |
|
13 |
124,69 |
11,8 |
13,4 |
10,8 |
13 |
130,03 |
12,5 |
15,9 |
13,3 |
|
14 |
119,34 |
12,7 |
16,2 |
11,5 |
14 |
124,68 |
13,4 |
16,2 |
14,0 |
|
15 |
134,27 |
13,7 |
18,2 |
9,4 |
15 |
139,61 |
14,4 |
16,8 |
11,9 |
|
16 |
148,94 |
14,3 |
17,5 |
12,4 |
|
16 |
154,28 |
15,0 |
17,5 |
14,9 |
17 |
147,37 |
14,9 |
17,9 |
12,9 |
17 |
152,71 |
15,6 |
17,9 |
15,4 |
|
18 |
149,28 |
14,7 |
16,3 |
15,7 |
18 |
154,62 |
15,4 |
18,4 |
18,2 |
Табл. 7 Табл. 8
№ |
Y |
X1 |
X2 |
X3 |
|
№ |
Y |
X1 |
X2 |
X3 |
1 |
72,59 |
10,47 |
15,64 |
11,9 |
1 |
77,93 |
12,77 |
19,21 |
14,4 |
|
2 |
49,34 |
9,4 |
10,5 |
8,4 |
2 |
54,68 |
10,1 |
10,5 |
10,9 |
|
3 |
52,34 |
11,4 |
11,9 |
9,1 |
3 |
57,68 |
12,1 |
11,9 |
11,6 |
|
4 |
73,48 |
15,4 |
12,8 |
7,9 |
4 |
78,82 |
16,1 |
12,8 |
10,4 |
|
5 |
67,34 |
12,3 |
12,4 |
8,4 |
5 |
72,68 |
13 |
12,4 |
10,9 |
|
6 |
70,35 |
11,28 |
20,18 |
15,7 |
6 |
75,69 |
11,98 |
12,7 |
18,2 |
|
7 |
80,25 |
12,49 |
15,67 |
10,4 |
|
7 |
85,59 |
13,19 |
14,4 |
12,9 |
8 |
86,14 |
10,4 |
13,9 |
10,6 |
8 |
91,48 |
11,1 |
13,9 |
13,1 |
|
9 |
91,34 |
11,6 |
14,5 |
11,4 |
9 |
96,68 |
12,3 |
14,5 |
13,9 |
|
10 |
97,34 |
9,8 |
14,7 |
10,1 |
10 |
102,68 |
10,5 |
14,7 |
12,6 |
|
11 |
101,54 |
17,4 |
15,1 |
11,7 |
11 |
106,88 |
12,1 |
14,8 |
14,2 |
|
12 |
110,35 |
10,7 |
19,8 |
9,4 |
12 |
115,69 |
11,4 |
9,4 |
11,9 |
|
13 |
124,69 |
11,8 |
15,9 |
10,8 |
13 |
130,03 |
12,5 |
15,9 |
13,3 |
|
14 |
119,34 |
12,7 |
11,2 |
11,5 |
14 |
124,68 |
13,4 |
16,2 |
14 |
|
15 |
134,27 |
13,7 |
16,8 |
9,4 |
15 |
139,61 |
14,4 |
16,8 |
11,9 |
|
16 |
142,17 |
14,73 |
18,64 |
13,1 |
|
16 |
147,51 |
15,43 |
17,5 |
15,6 |
17 |
147,37 |
14,9 |
17,9 |
12,9 |
17 |
152,71 |
15,6 |
17,9 |
15,4 |
|
18 |
148,38 |
15,98 |
21,34 |
18,4 |
18 |
161,72 |
16,68 |
18,4 |
20,9 |
Табл. 9 Табл.10
№ |
Y |
X1 |
X2 |
X3 |
|
№ |
Y |
X1 |
X2 |
X3 |
1 |
45,91 |
7,38 |
9,48 |
6,37 |
1 |
51,25 |
9,68 |
13,38 |
8,87 |
|
2 |
49,34 |
9,4 |
10,5 |
8,4 |
2 |
54,68 |
10,1 |
10,5 |
10,9 |
|
3 |
52,34 |
11,4 |
11,9 |
10,1 |
3 |
57,68 |
12,1 |
11,9 |
11,6 |
|
4 |
47,95 |
10,25 |
9,08 |
5,8 |
4 |
53,29 |
10,95 |
12,8 |
8,3 |
|
5 |
67,34 |
12,3 |
12,4 |
8,4 |
5 |
72,68 |
13 |
12,4 |
10,9 |
|
6 |
70,35 |
11,28 |
20,18 |
15,7 |
6 |
75,69 |
11,98 |
12,7 |
18,2 |
|
7 |
80,25 |
12,49 |
15,67 |
10,4 |
|
7 |
85,59 |
13,19 |
14,4 |
12,9 |
8 |
86,14 |
10,4 |
13,9 |
10,6 |
8 |
91,48 |
11,1 |
13,9 |
13,1 |
|
9 |
91,34 |
11,6 |
14,5 |
11,4 |
9 |
96,68 |
12,3 |
14,5 |
13,9 |
|
10 |
97,34 |
9,8 |
14,7 |
10,1 |
10 |
102,68 |
10,5 |
14,7 |
12,6 |
|
11 |
95,02 |
8,05 |
11,37 |
9,4 |
11 |
100,36 |
8,75 |
14,8 |
10,9 |
|
12 |
110,35 |
10,7 |
19,8 |
9,4 |
12 |
115,69 |
11,4 |
9,4 |
11,9 |
|
13 |
124,69 |
11,8 |
15,9 |
10,8 |
13 |
130,03 |
12,5 |
15,9 |
13,3 |
|
14 |
119,34 |
12,7 |
16,2 |
11,5 |
14 |
124,68 |
13,4 |
16,2 |
14 |
|
15 |
134,27 |
13,7 |
16,8 |
9,4 |
15 |
139,61 |
14,4 |
16,8 |
11,9 |
|
16 |
142,17 |
14,73 |
18,36 |
11,5 |
|
16 |
147,51 |
15,43 |
17,5 |
15,6 |
17 |
147,37 |
14,9 |
17,9 |
12,9 |
17 |
152,71 |
15,6 |
17,9 |
15,4 |
|
18 |
138,05 |
13,01 |
15,27 |
18,4 |
18 |
143,39 |
13,71 |
18,4 |
20,9 |